یہ حکمت عملی رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کو اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کے ساتھ جوڑ کر زیادہ درست طریقے سے overbought اور oversold مارکیٹ کے حالات کی نشاندہی کرنے کے لئے ایک دوہری حکمت عملی تشکیل دیتی ہے ، اس طرح زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔
اس حکمت عملی میں آر ایس آئی کی مدت 14 ہے ، جس میں 70 کی حد سے زیادہ خریداری کی حد اور 30 کی حد سے زیادہ فروخت کی حد ہے۔ اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کی٪ K لائن 3 مدت کے ایس ایم اے کا استعمال کرتی ہے ، اور اس کی٪ D لائن 3 مدت کا ایس ایم اے ہے % K۔ جب٪ K % D سے اوپر عبور کرتا ہے تو ایک تیزی کا کراس اوور ہوتا ہے ، جبکہ جب % K % D سے نیچے عبور کرتا ہے تو ایک bearish کراس اوور ہوتا ہے۔
ٹریڈنگ سگنل مندرجہ ذیل اشارے کی بنیاد پر تیار کیے جاتے ہیں:
جب اسٹوکاسٹک پر تیزی کا کراس اوور ہوتا ہے اور آر ایس آئی 70 سے اوپر ہوتا ہے تو مختصر ہونے کے لئے اوور بُک سگنل پیدا ہوتا ہے۔
جب اسٹوکاسٹک پر ایک bearish کراس اوور ہوتا ہے اور آر ایس آئی 30 سے نیچے ہوتا ہے تو ، طویل عرصے تک جانے کے لئے ایک oversold سگنل تیار ہوتا ہے۔
یہ دوہری حکمت عملی RSI کی طاقت کا فائدہ اٹھاتی ہے جس میں overbought / oversold کی سطح کی نشاندہی کی جاتی ہے، جبکہ غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے اسٹوکاسٹک کی رجحان کی پیروی کرنے والی خصوصیت کا استعمال کرتے ہوئے، جس کے نتیجے میں زیادہ قابل اعتماد تجارتی اندراجات.
اس دوہری حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ غلط سگنل میں نمایاں کمی اور بہتر وشوسنییتا ہے۔
صرف آر ایس آئی ہی زیادہ سے زیادہ غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آر ایس آئی صرف رجحان کی سمت پر غور کیے بغیر قیمت کی حد سے زیادہ توسیع کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح ، اسٹینڈ آونٹ آر ایس آئی سگنل ناقابل اعتماد ہوتے ہیں۔
دوسری طرف ، اسٹوکاسٹک اوسیلیٹر رجحان کی سمت کی نشاندہی کرسکتا ہے۔ ایک اوپر کی کراس اوور سے پتہ چلتا ہے کہ اوپر کی رفتار برقرار رہ سکتی ہے ، جس سے زیادہ خریدنے والے آر ایس آئی سگنل زیادہ قابل اعتماد ہوجاتے ہیں۔
اس کے برعکس ، نیچے کی طرف کراس اوور کا مطلب ہے کہ رجحان کی تبدیلی کا امکان ہے۔ اس معاملے میں زیادہ فروخت ہونے والے آر ایس آئی سگنل غلط سگنل ہوسکتے ہیں۔
لہذا ، آر ایس آئی اور اسٹوکاسٹک کو جوڑ کر اوور ایکسٹینشن کی سطح اور رجحان کی سمت دونوں کی بہتر شناخت کی جاسکتی ہے ، غیر قابل اعتماد سگنلز کو فلٹر کرنا اور اعلی امکان والے موڑ کے مقامات کا پتہ لگانا۔
اس حکمت عملی کا استعمال کرتے وقت بھی خطرات پر غور کیا جانا چاہئے:
دوہری اشارے کا نقطہ نظر کچھ درست سگنل کو فلٹر کرسکتا ہے ، جس سے تجارتی مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔
RSI مدت اور اسٹوکاسٹک ہموار جیسے پیرامیٹرز کی ٹھیک ترتیب کلیدی ہے، دوسری صورت میں سگنل کی درستگی کو سمجھوتہ کیا جا سکتا ہے.
غلط بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے سگنل لینے پر قیمت کی رفتار اور حجم کی تصدیق اب بھی ضروری ہے۔
نظام کے خطرات سے آگاہ رہیں اور مارکیٹ کی زیادہ اتار چڑھاؤ کے دوران اندھے ٹریڈنگ سے گریز کریں۔
اس حکمت عملی کو کئی پہلوؤں سے مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:
مثالی امتزاج تلاش کرنے کے لئے بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے آر ایس آئی اور اسٹوکاسٹک پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ متحرک پیرامیٹرز کی اصلاح کے لئے مشین لرننگ کی تکنیکوں کو بھی لاگو کیا جاسکتا ہے۔
سگنل کی تصدیق کے لئے حجم اشارے شامل کریں، جیسے حجم چوٹیوں.
مارکیٹ کے شور اور وِپساؤ سے بچنے کے لئے چلتی اوسط جیسے رجحان کے بعد اوورلیز شامل کریں۔ صرف رجحان کے اوپر ہونے پر خریدنے کے سگنل پر غور کریں۔
مشین لرننگ کا استعمال کریں تاکہ مستقل مزاجی کو بہتر بنانے کے لئے بولنگر بینڈ ، قیمت کے نمونوں وغیرہ کو شامل کرنے والے زیادہ نفیس سگنل کے مجموعے کو دریافت کیا جاسکے۔
گہری سیکھنے اور بڑے اعداد و شمار کے تجزیات کا فائدہ اٹھائیں تاکہ نمونے کی زیادہ کارکردگی کے ساتھ زیادہ ذہین کثیر مقصدی تجارتی نظام تیار کیے جائیں۔
خلاصہ یہ ہے کہ ، آر ایس آئی - اسٹوکاسٹک دوہری حکمت عملی مجموعی ماڈلنگ کے ذریعے ہر ایک کی طاقتوں کو مؤثر طریقے سے استعمال کرتی ہے۔ اسٹینڈالون آر ایس آئی کے مقابلے میں ، یہ فلٹرنگ کی اعلی صلاحیت اور سگنل کی درستگی پیش کرتا ہے۔ احتیاطی تدابیر میں پیرامیٹر کی اصلاح اور رسک کنٹرول شامل ہیں۔ طریقہ کار کو نئی موثر تجارتی حکمت عملیوں کی دریافت کے ل other دوسرے اشارے کو جوڑنے کے لئے بڑھا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Based on Divergences and Hidden Divergences
//Locates bottom market and reversals
strategy("Vix FIX / StochRSI Strategy", pyramiding=9, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=3, overlay=false)
///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
///////////// RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")
//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)
//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0
//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
isOverBought = (crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0
plot(isOverBought, "Overbought / Crossover", style=line, color=red)
plot(filteredAlert, "Filtered Alert", style=line, color=fuchsia)
plot(aggressiveAlert, "Aggressive Alert", style=line, color=orange)
if (filteredAlert or aggressiveAlert)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (isOverBought)
strategy.close("Long")