یہ حکمت عملی RSI سگنلز کی جانچ پڑتال کرکے محور کی سطحوں پر ممکنہ رجحان کی تبدیلی کے مواقع کا پتہ لگانے کے لئے رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اشارے کے ساتھ محور نقطہ الٹ کی حکمت عملی کو یکجا کرتی ہے۔
حکمت عملی سب سے پہلے اہم سپورٹ اور مزاحمت کی سطحوں کا حساب لگاتی ہے جس میں سب سے زیادہ اعلی محور اور سب سے کم کم محور تلاش کرنے کے لئے کئی باروں پر بائیں اور دائیں نظر آتے ہیں۔ جب محور کی سطح قائم کی جاتی ہے تو ، یہ مزید جانچ پڑتال کرتا ہے کہ آیا آر ایس آئی زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کی شرائط کو پورا کرتا ہے۔ خاص طور پر ، اگر آر ایس آئی مزاحمت پر زیادہ فروخت کی لائن سے نیچے ہے تو ، اسے طویل اندراج کے لئے زیادہ فروخت سمجھا جاتا ہے۔ اگر آر ایس آئی سپورٹ پر زیادہ خرید لائن سے اوپر ہے تو ، اسے مختصر اندراج کے لئے زیادہ خرید سمجھا جاتا ہے۔ اس سے آر ایس آئی فلٹر کا استعمال کرتے ہوئے غلط بریک آؤٹ کی نشاندہی کرنے اور رجحان کے الٹ پوائنٹس پر داخلے کے بہتر وقت کی اجازت ملتی ہے۔
کوڈ کی تفصیلات درج ذیل ہیں:
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
رجحان کی تصدیق: آر ایس آئی جھوٹے بریکآؤٹس کو فلٹر کرتا ہے اور عارضی واپسی کے دوران غلط اندراجات سے بچتا ہے۔
خطرے کا کنٹرول: بہتر خطرے کے انتظام کے لئے اہم معاونت اور مزاحمت کے قریب رک جاتا ہے.
ورسٹائل: مختلف مصنوعات اور ٹائم فریم پر لاگو ہوتا ہے۔
سادگی: آسان نفاذ کے لئے کم سے کم اشارے اور پیرامیٹرز۔
ڈیٹا کی کارکردگی: صرف او ایچ ایل سی ڈیٹا کی ضرورت ہے اور ڈیٹا کے معیار سے حساس نہیں ہے۔
ممکنہ خطرات یہ ہیں:
محور کی ناکامی کا خطرہ: مارکیٹ میں زبردست اتار چڑھاؤ کے دوران کلیدی سطحیں توڑ دی جاسکتی ہیں ، جس سے حکمت عملی میں ناکامی واقع ہوتی ہے۔ محور کی حدوں کو بڑھانے کے ل look بیک پیریڈ کو ایڈجسٹ کرکے اس کو کم کیا جاسکتا ہے۔
آر ایس آئی متغیر خطرہ: آر ایس آئی متغیر ہوسکتا ہے اور ہلکی مارکیٹوں میں زیادہ خرید / فروخت کے لئے غیر موثر ہوسکتا ہے۔ آر ایس آئی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے اور آر ایس آئی سگنلز کی توثیق کے لئے اضافی فلٹرز شامل کیے جاسکتے ہیں۔
اسٹاپ نقصان کا خطرہ: مضبوط رجحانات کے دوران اسٹاپ کو نشانہ بنایا جاسکتا ہے جس کی وجہ سے نقصانات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کے وسیع فاصلے مدد کرسکتے ہیں لیکن منافع اور خطرات کو متوازن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
ڈراونگ رسک: یہ حکمت عملی ہر ٹک پر عملدرآمد کی جاتی ہے اور منفی الٹ کے دوران ڈراونگ کا سامنا کر سکتی ہے۔ ڈراونگ کو رسک مینجمنٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
اسٹریٹیجی کو کئی پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:
مختلف بائیں / دائیں بیک بیک ادوار کی جانچ اور درستگی کو بہتر بنانے کے لئے فلٹرز کو شامل کرکے محور حساب کو بہتر بنائیں.
زیادہ سے زیادہ خرید / فروخت کا بہتر پتہ لگانے کے لئے RSI پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ مختلف لمبائی اور حد کی سطحوں کا تجربہ کریں۔
اضافی فلٹرز شامل کریں تاکہ متزلزل مارکیٹوں میں وِچساؤ سے بچیں، جیسے اتار چڑھاؤ کے اشارے۔
منافع اور خطرات کو متوازن کرنے کے لئے اسٹاپ کو بہتر بنائیں۔ ٹریلنگ اسٹاپ اور دیگر متحرک میکانزم پر غور کریں۔
سٹاپ نقصان کی حدوں کا تعین کرنے کے لئے تاریخی اعداد و شمار کے تجزیے پر مبنی شماریاتی اسٹاپ استعمال کریں۔
متعدد ادوار کا استعمال کرتے ہوئے جیت کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے کثیر ٹائم فریم کی تصدیق شامل کریں.
رجحان آر ایس آئی کے ساتھ جائیں حکمت عملی ممکنہ رجحان موڑ کے مقامات کی نشاندہی کرنے اور زیادہ سے زیادہ اندراجات تلاش کرنے کے لئے محور پوائنٹس اور آر ایس آئی کو جوڑتی ہے۔ اکیلے محور یا آر ایس آئی جیسی واحد تکنیکوں کے استعمال کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی استحکام اور مستقل مزاجی کو بہتر بناتی ہے۔ پیرامیٹرز اور فلٹرز پر مزید اصلاحات جیت کی شرح اور رسک ایڈجسٹڈ منافع کو بڑھا سکتی ہیں۔ مجموعی طور پر ، یہ قلیل مدتی رجحان کی تبدیلیوں کی تجارت کے لئے ایک عملی نظام ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Pivot Point Reversal + RSI Strategy", shorttitle = 'PP + RSI Strategy', overlay=true)
////////////
// Inputs //
leftBars = input(3, title = 'PP - Left Bars')
rightBars = input(3, title = 'PP - Right Bars')
rsi_length = input(14, title = "RSI - Length")
rsi_long = input(70, title = "RSI - Overbought level")
rsi_short = input(30, title = "RSI - Overold level")
//////////////////
// Calculations //
// Pivot Points
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
// Pivot High
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
// Pivot Low
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
// RSI
rsi = rsi(close, 14)
//////////////
// STRATEGY //
if (le and rsi[rightBars] < rsi_long )
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment = "PivRSI Long", stop = hprice + syminfo.mintick)
if (se and rsi[rightBars] > rsi_short)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment = "PivRSI Short", stop = lprice - syminfo.mintick)