یہ حکمت عملی سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کے اشارے پر مبنی ہے۔ یہ مختصر ہوجاتا ہے جب آر ایس آئی ایک مقررہ انٹری لیول سے اوپر گزر جاتا ہے اور اختتامی قیمت ایس ایم اے سے نیچے ہوتی ہے ، جس میں ٹریلنگ اسٹاپ نقصان یا آر ایس آئی ٹرگر اسٹاپ نقصان ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی رجحان کے بعد اور زیادہ خرید / زیادہ فروخت کے اشارے کو جوڑتی ہے ، جس کا مقصد درمیانی مدت کے ٹائم فریم میں الٹ جانے کے مواقع کو حاصل کرنا ہے۔
مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ایس ایم اے (200 ادوار) کا استعمال کریں۔ جب قیمت ایس ایم اے سے نیچے ہو تو شارٹ شیٹ کا موقع تلاش کریں۔
اوور بک / اوور سیلڈ حالات کی نشاندہی کرنے کے لئے آر ایس آئی (14 ادوار) کا استعمال کریں۔ آر ایس آئی 51 سے اوپر عبور کرنے والے سگنل فروخت کی رفتار میں اضافہ کرتے ہیں ، جس سے مختصر میں داخل ہونے کی اجازت ملتی ہے۔
مختصر پوزیشن کھولنے کے بعد، کم سے کم بندش کی قیمت پر ٹریلنگ سٹاپ نقصان مقرر کریں۔ اگر آر ایس آئی 54 سے اوپر یا 32 سے نیچے کراس کرتا ہے تو، بند پوزیشن۔
سٹاپ نقصان کی تین اقسام ہیں: قیمت سٹاپ، آر ایس آئی سٹاپ اور منافع سٹاپ۔
رجحان کی پیروی کرنے والے اور زیادہ خریدنے / زیادہ فروخت کرنے والے اشارے کا امتزاج اندراجات کے لئے وقت کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔
ٹریلنگ سٹاپ نقصان حقیقی وقت کی قیمت کی تبدیلی کے مطابق منافع کی حفاظت کر سکتے ہیں، سخت سٹاپ نقصان سے بچنے.
RSI دو طرفہ ٹرگر منافع میں مقفل کرنے میں مدد ملتی ہے اور بہت زیادہ واپس نقصانات کو روکنے میں مدد ملتی ہے.
مقررہ پیرامیٹرز کے ساتھ سادہ اشارے کا استعمال کرتے ہوئے درمیانی مدت کی تجارت کے لئے لاگو کرنا آسان بناتا ہے۔
ایس ایم اے اور آر ایس آئی پیرامیٹرز تمام مصنوعات اور ٹائم فریم کے مطابق نہیں ہوسکتے ہیں ، جس کے لئے اصلاح کی ضرورت ہے۔
تجارتی اخراجات جیسے سلائڈ اور کمیشن کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جس سے اصل PnL متاثر ہوتا ہے۔
دیگر عوامل جیسے حجم اور مارکیٹ کی ساخت پر غور نہیں کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ناقابل اعتماد سگنل ہوتے ہیں۔
اشارے پر زیادہ انحصار کرنا اور قیمت کی حرکت کو نظر انداز کرنا واپسی کے وقت کو یاد کرسکتا ہے۔
سٹاپ نقصان کا طریقہ نسبتاً جامد ہے، جو مارکیٹ کی بڑی تبدیلیوں کے مطابق نہیں بن سکتا۔
بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے ایس ایم اے مدت اور آر ایس آئی پیرامیٹرز کی جانچ اور اصلاح کریں۔
کم حجم کے ساتھ جھوٹے بریک آؤٹ سے بچنے کے لئے حجم اشارے کو شامل کرنے پر غور کریں۔
دیگر اشارے جیسے MACD، بولنگر بینڈ وغیرہ کے ساتھ ٹیسٹ کے مجموعے
مشین لرننگ الگورتھم شامل کریں، تاریخی اعداد و شمار کے ساتھ تربیت کی طرف سے سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے.
سٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں تاکہ زیادہ لچکدار ہو، مارکیٹ کی تبدیلیوں کو اپنانا.
ایک ہی تجارت کے نقصان کی رقم کو کنٹرول کرنے کے لئے خطرے کے انتظام کو شامل کریں.
یہ حکمت عملی ایس ایم اے اور آر ایس آئی اشارے کی طاقت کو ضم کرتی ہے ، کچھ شور مچانے والے تجارتی مواقع کو فلٹر کرتی ہے۔ اس کا سادہ منطق لاگو کرنا آسان ہے لیکن پھر بھی طویل مدتی میں مستقل طور پر کام کرنے کے لئے پیرامیٹر اور قواعد کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے ، جس کے ساتھ ساتھ مناسب رسک کنٹرول بھی ہوتا ہے۔ دیگر اشارے یا الگورتھم کے ساتھ مل کر استحکام کو مزید بڑھانے کے لئے بھی تلاش کرنا ضروری ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-01 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © abdllhatn
//@version=5
// strategy("Alpha Short SMA and RSI Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100)
// Inputs
sma_length = input(200, title="SMA Length")
rsi_length = input(14, title="RSI Length")
rsi_entry = input(51, title="RSI Entry Level")
rsi_stop = input(54, title="RSI Stop Level")
rsi_take_profit = input(32, title="RSI Take Profit Level")
// Indicators
sma_value = ta.sma(close, sma_length)
rsi_value = ta.rsi(close, rsi_length)
var float trailingStop = na
var float lastLow = na
// Conditions
shortCondition = ta.crossover(rsi_value, rsi_entry) and close < sma_value
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
trailingStop := na
lastLow := na
if (strategy.position_size < 0)
if (na(lastLow) or close < lastLow)
lastLow := close
trailingStop := close
if not na(trailingStop) and close > trailingStop
strategy.close("Sell")
if (rsi_value >= rsi_stop)
strategy.close("Sell")
if (rsi_value <= rsi_take_profit)
strategy.close("Sell")
// Plot
plot(sma_value, color=color.red, linewidth=2)