یہ حکمت عملی ایک کلاسیکی قلیل مدتی تجارتی خیال پر مبنی ہے - مسلسل تیزی سے موم بتیوں کے بعد مختصر اور مسلسل bearish موم بتیوں کے بعد طویل عرصے تک جانا۔ خاص طور پر ، یہ حکمت عملی موم بتیوں کی جسمانی اونچائی اور رنگ کا پتہ لگاتی ہے تاکہ اسی رنگ کے ساتھ مسلسل موم بتیوں کے واقع ہونے کا تعین کیا جاسکے ، اور پھر اس بات کا تعین کرنے کے لئے RVI اشارے کا استعمال کرتی ہے کہ آیا الٹ جانا چاہئے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک حکمت عملی ہے جو موم بتی کے نمونوں اور RVI اشارے کو یکجا کرتی ہے تاکہ قلیل مدتی الٹ ٹریڈنگ کو نافذ کیا جاسکے۔ اس کا مقصد غیر معمولی قلیل مدتی قیمت کے طرز عمل کے واقع ہونے پر الٹ جانے کے مواقع کو حاصل کرنا ہے۔
اس حکمت عملی کے بنیادی منطق میں شامل ہیں:
چیک کریں کہ آیا موم بتی کے جسم کی اونچائی کم سے کم حد سے تجاوز کرتی ہے تاکہ غیر اہم تیزی / کمی کی حرکتوں کو فلٹر کیا جاسکے۔
اس بات کا تعین کریں کہ آیا پچھلے دو شمعدانوں کا رنگ ایک جیسا ہے، جو ممکنہ طور پر مختصر مدت کے الٹ کی نشاندہی کرسکتا ہے۔
اگر موجودہ شمعدان کا رنگ پچھلے دو سے مختلف ہے تو ، ایک تجارتی سگنل تیار ہوتا ہے۔ یعنی دو bearish شمعدانوں اور ایک bullish کے بعد طویل عرصے تک جانا ، دو bullish شمعدانوں اور ایک bearish کے بعد مختصر جانا۔
تجارت میں داخل ہونے کے بعد ، آر وی آئی لائن اور سگنل لائن کے کراس اوورز کو باہر نکلنے کی پوزیشنوں کا تعین کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ آر وی آئی اشارے سے قلیل مدتی الٹ کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ یہ حکمت عملی شمعدان کے نمونوں اور آر وی آئی اشارے کو یکجا کرتی ہے تاکہ قلیل مدتی اوسط ریورس سسٹم بنایا جاسکے، جو غیر معمولی قلیل مدتی قیمت کے رویوں سے منافع بخش تبدیلیوں کو پکڑتا ہے۔
اس حکمت عملی کے اہم فوائد میں شامل ہیں:
قلیل مدتی قیمت کی خرابیوں کو پکڑنا۔ ایک ہی رنگ کے لگاتار شمعدان اکثر خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو الٹ جانے کے لئے تیار ہیں۔
آر وی آئی اشارے کو زیادہ مستحکم سگنل کے لئے موم بتی کے پیٹرن کی تکمیل کرتے ہوئے الٹ کے تعین میں مدد ملتی ہے۔
قلیل مدتی تجارت کے لئے نسبتا high اعلی تجارتی تعدد۔ ایک ہی رنگ کے لگاتار موم بتیاں کثرت سے ہوتی ہیں ، جس سے تجارتی مواقع کی فراہمی ہوتی ہے۔
تجارت کے فکسڈ سائز اور سٹاپ نقصان/منافع لینے سے کنٹرول کے قابل خطرات۔
سادہ اور واضح منطق ہے کہ سمجھنے کے لئے آسان ہے اور لائیو ٹریڈنگ کے لئے لاگو کیا.
نوٹ کرنے کے لیے کچھ خطرات:
مضبوط رجحانات کے دوران قلیل مدتی تبدیلیوں کی ضمانت نہیں دی جاتی ہے جب سگنل ناکام ہوسکتے ہیں۔
RVI مخصوص مارکیٹ کے حالات میں غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے.
ناکافی سٹاپ نقصان کی ترتیب سے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں۔
لگاتار موم بتیوں کا معیار بہت سخت ہے۔ N ادوار کے اندر ایک ہی رنگ کی موم بتیوں کے مطلوبہ فیصد کو بہتر بنانے پر غور کریں۔
فکسڈ تجارت کا سائز مجموعی پوزیشن کے خطرات کو کنٹرول نہیں کرسکتا ہے۔ بڑے سائز کے اکاؤنٹ میں خطرہ بڑھتا ہے۔
حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے کچھ طریقے:
مقررہ ادوار کے بجائے اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے مسلسل موم بتی منطق کو بہتر بنائیں.
بہترین مجموعے تلاش کرنے کے لئے RVI پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پیچھے سٹاپ نقصان شامل کریں.
اکاؤنٹ کے استعمال کی بنیاد پر پوزیشن سائزنگ شامل کریں.
نظام استحکام کو بہتر بنانے کے لئے چینلز، رجحانات کی طرح مزید فلٹرز شامل کریں.
مختلف مصنوعات کے لئے پیرامیٹر کی ترتیب.
تاریخی اعداد و شمار پر مشین لرننگ متحرک طور پر پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے.
خلاصہ میں ، یہ موم بتی کے نمونوں اور آر وی آئی پر مبنی ایک عام قلیل مدتی اوسط ریورسشن حکمت عملی ہے۔ اس کے فوائد ہیں لیکن خطرات بھی ہیں۔ پیرامیٹرز اور استحکام پر مزید اصلاحات اس کے استحکام اور منافع میں بہتری لاسکتی ہیں۔ تاہم ، کوئی حکمت عملی نقصانات کو مکمل طور پر ختم نہیں کرتی ہے۔ تاجروں کو رسک مینجمنٹ میں نظم و ضبط برقرار رکھنا چاہئے۔
/*backtest
start: 2022-10-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 3d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//This is part of a series of strategies developed automatically by a online software. I cannot share the site url, which is not related to me in any way, because it is against the TV reules.
//
//This strategy was optimized for GBPUSD, timeframe 1D, fixed lots 0.1, initial balance 1000€
//LOGIC:
//- LONG ENTRY when previous candle is bear
//- LONG EXIT: RVI > signal line
//- SHORT ENTRY when previous candle is bull
//- SHORT EXIT: RVI < signal line
//
//NOTE: I considered the open of actual candle instead of close otherwise there will be a back shift of 1 candle in pine script
//
//Take profit = no
//Stop loss = no
// strategy("Expert studio strategy 1 - GBPUSD", overlay=false, precision=6, initial_capital=1000,calc_on_every_tick=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=10000, currency=currency.EUR)
//INPUTS
src = input(close, "source")
min_body_height = input(42, "Minimum body height", type=input.float)
//bars_back=input(2, "Consecutive bars of same color")
rvi_period = input(55, "RVI period")
//CALCULATIONS_____________________________
//candle color
body_height = abs(open - close) / syminfo.mintick
body_color = open > close ? color.red : color.green
//da migliorare for i=0 to bars_back-1
//RVI -------- thanks to hecate
p = rvi_period
CO = close - open
HL = high - low
value1 = (CO + 2 * CO[1] + 2 * CO[2] + CO[3]) / 6
value2 = (HL + 2 * HL[1] + 2 * HL[2] + HL[3]) / 6
num = sum(value1, p)
denom = sum(value2, p)
RVI = denom != 0 ? num / denom : 0
RVIsig = (RVI + 2 * RVI[1] + 2 * RVI[2] + RVI[3]) / 6
plot(RVI, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=1)
plot(RVIsig, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=1)
//----------------------------------
longCondition = body_height[1] >= min_body_height and body_color[1] == color.red and
body_height[0] >= min_body_height and body_color[0] == color.red and
RVIsig > RVI
exitLong = RVI > RVIsig
shortCondition = body_height[1] >= min_body_height and body_color[1] == color.green and
body_height[0] >= min_body_height and body_color[0] == color.green and
RVIsig < RVI
exitShort = RVI < RVIsig
if longCondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.close("Long", when=exitLong)
if shortCondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Short", when=exitShort)
// === Backtesting Dates === thanks to Trost
testPeriodSwitch = input(false, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2011, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(10, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(7, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, 0)
testStopYear = input(2018, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(23, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, testStopHour, 0)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
testPeriod_1 = testPeriod()
isPeriod = testPeriodSwitch == true ? testPeriod_1 : true
// === /END
if not isPeriod
strategy.cancel_all()
strategy.close_all()