آر ایس آئی ریورسلیٹ بریک آؤٹ حکمت عملی ایک حکمت عملی ہے جو آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والی صورتحال کی نشاندہی کرتی ہے اور جب قیمتیں چلتی اوسط کو توڑتی ہیں تو انسداد رجحان کی تجارت کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں رجحان اور زیادہ خریدنے / زیادہ فروخت کرنے والے اشارے کو یکجا کیا جاتا ہے تاکہ واپسی کے اشارے ظاہر ہونے پر تجارت میں داخل ہو ، جس کا مقصد اسٹاک کی قیمتوں میں قلیل مدتی الٹ کے مواقع کو حاصل کرنا ہے۔
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل منطق پر مبنی ہے:
قیمتوں کو زیادہ خریدنے یا زیادہ فروخت کرنے کا فیصلہ کرنے کے لئے آر ایس آئی کا استعمال کریں۔ 25 سے کم آر ایس آئی کو زیادہ فروخت سمجھا جاتا ہے؛ 80 سے زیادہ آر ایس آئی کو زیادہ خریدا جاتا ہے۔
مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 200 دن کا ای ایم اے استعمال کریں۔ ای ایم اے سے اوپر کی قیمتوں کو توڑنا ایک اپ ٹرینڈ سگنل سمجھا جاتا ہے ، اور ای ایم اے سے نیچے کی قیمتوں کو توڑنا ایک ڈاؤن ٹرینڈ سگنل سمجھا جاتا ہے۔
جب آر ایس آئی oversold سگنل دکھاتا ہے اور قیمت EMA سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو ، ایک اپ ٹرینڈ کے لئے طویل ہوجائیں۔ یہ ایک عام الٹ سگنل ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمتیں oversold زون سے واپس اچھالتی ہیں۔
جب آر ایس آئی اوور بکٹ سگنل دکھاتا ہے اور قیمت ای ایم اے سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے تو ، ڈاؤن ٹرینڈ کے لئے مختصر ہوجائیں۔ یہ بھی الٹ سگنل ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمتیں اوور بکٹ زون سے پیچھے ہٹنا شروع کردیں گی۔
واپسی کی تجارت کرکے، ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ شروع ہو، ہم ایک نئے رجحان کے آغاز کو پکڑیں گے۔
خاص طور پر ، اندراج کا اصول یہ ہے کہ جب آر ایس آئی < 25 ہو اور قیمت اوپری بینڈ سے اوپر نکل جائے تو طویل ہوجائے۔ جب آر ایس آئی > 80 ہو اور قیمت نچلی بینڈ کو توڑ دے تو مختصر ہوجائے۔ جب دن کی سب سے زیادہ قیمت پچھلے دن کی سب سے زیادہ قیمت سے نیچے ہوجائے تو باہر نکل جائے۔
آر ایس آئی ریورس بریک آؤٹ حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:
الٹ جانے کے امکانات کو پکڑنا: آر ایس آئی کے ساتھ اوور بک / اوور سیلڈ کی نشاندہی قیمتوں میں الٹ جانے کو پکڑنے کی اجازت دیتی ہے ، جو الفا پیدا کرنے کی کلید ہے۔
رجحانات کے ساتھ تجارت: ای ایم اے کو مربوط کرنا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تجارت بڑے رجحانات کے مطابق ہو۔ واپسیوں پر صرف اس وقت غور کیا جاتا ہے جب وہ بڑے رجحان کے مطابق ہوں۔
خطرہ کنٹرول: ریورس ٹریڈنگ پوزیشن ہولڈنگ کی مدت کو محدود کرتی ہے، خطرات کو کنٹرول کرتی ہے۔
لچکدار پیرامیٹرز: RSI مدت اور EMA مدت کو مارکیٹ کے نظام کی تبدیلیوں کے لئے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، موافقت کو بہتر بناتا ہے.
مناسب تجارتی تعدد: معتدل تعدد پر الٹ سگنل ہوتے ہیں ، فعال رہتے ہوئے زیادہ تجارت سے گریز کرتے ہیں۔
سادگی: قوانین براہ راست اور لائیو ٹریڈنگ میں لاگو کرنے کے لئے آسان ہیں.
اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:
ناکام الٹ جانے کا خطرہ: قیمتیں الٹ جانے کے اشارے کے بعد اصل رجحان کو دوبارہ شروع کرسکتی ہیں ، جس سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیچے کی طرف کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا استعمال کرسکتے ہیں۔
غیر واضح رجحان کا خطرہ: جب کوئی واضح رجحان نہیں ہوتا ہے تو ای ایم اے اچھی طرح سے کام نہیں کرتا ہے۔ جب رجحان غیر واضح ہوتا ہے تو اس میں ردوبدل سے گریز کیا جاسکتا ہے۔
اصلاح کا خطرہ: آر ایس آئی اور ای ایم اے پیرامیٹرز کی کارکردگی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ تلاش کرنے کے لئے مختلف اقدار کا وسیع پیمانے پر تجربہ کرنا ضروری ہے۔
اوور فٹنگ کا خطرہ: اصلاح کے دوران کارکردگی کا پیچھا کرنے سے اوور فٹنگ ہوسکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اصلاح سے بچنے کے لئے استحکام کی جانچ پڑتال کی ضرورت ہے۔
اوور ٹریڈنگ کا خطرہ: بہت کثرت سے ریورس سگنل سے زیادہ تجارت ہوتی ہے۔ تجارتی تعدد کو محدود کرنے کے لئے آر ایس آئی کی مدت کو ایڈجسٹ کرسکتا ہے۔
اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:
اسٹاک کی کوالٹی کا اندازہ کریں: بنیادی اصولوں کی بنیاد پر صرف اعلی معیار کے اسٹاک پر حکمت عملی کا اطلاق کریں۔
دیگر اشارے شامل کریں: MACD، KD وغیرہ کو شامل کریں تاکہ الٹ سگنل کی تصدیق اور وشوسنییتا کو بہتر بنایا جاسکے۔
متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کے بدلتے حالات کی بنیاد پر RSI اور EMA پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنائیں: الٹ کی تصدیق کا انتظار کرنے کے لئے انٹری کے قواعد کو ٹھیک کریں۔
منافع لینے کی حکمت عملی: منافع واپس دینے سے بچنے کے لئے مناسب منافع لینے کی سطح مقرر کریں۔
لین دین کے اخراجات پر غور کریں: سلائڈ اور کمیشن کے اثرات کا اندازہ کریں.
اتار چڑھاؤ پر غور کریں: حکمت عملی کو زیادہ مضبوط بنانے کے لئے صرف اعلی اتار چڑھاؤ اسٹاک پر توجہ دیں۔
آر ایس آئی ریورس بریک آؤٹ حکمت عملی ابتدائی الٹ اور بڑے مواقع کو پکڑنے کے لئے رجحان اور الٹ سگنل کو جوڑتی ہے۔ اعتدال پسند تجارتی تعدد سے خطرے کے کنٹرول میں مدد ملتی ہے۔ انٹری ٹائمنگ ، منافع لینے اور پیرامیٹرز کے انتخاب پر مناسب اصلاحات کارکردگی کو مزید بڑھا سکتی ہیں۔ صحت مند اصلاحات کے ساتھ ، یہ حکمت عملی ایک موثر مقداری تجارتی نقطہ نظر ثابت ہوسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-01 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jocker.soad
//@version=4
// strategy("My Script", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100)
min = input(title="Valor minimo de entrada", defval=25)
qtdAtivos = input(title="Quantidade de ações", defval=1)
// overBuyLine = hline(80)
// overSellLine = hline(min)
var comprado = false
var valorComprado = 0.0
var qtdDiasComprado = 0
var valorLucro = 0.0
valueRsi = rsi(close, 2)
valueSma = sma(close, 200)
valueEma = ema(close, 200)
lastHighPrice = high[2]
buyValidation = valueRsi <= min
sellValidation = close >= lastHighPrice
// plot(lastHighPrice, trackprice=true, offset=-99999, color=color.olive, linewidth=3, style=plot.style_area)
// plot(valueRsi)
// plot(valueSma)
// plot(valueEma)
// plotshape(sellValidation, style=shape.triangledown, color=color.blue)
// plotshape(comprado, style=shape.triangledown, color=color.blue)
startDate = input(title="Inicio Dia", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Inicio Mes", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Inicio Ano", type=input.integer, defval=2018, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input(title="Final Dia", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="Final Mes", type=input.integer, defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="Final Ano", type=input.integer, defval=2020, minval=1800, maxval=2100)
inDateRange = true
if inDateRange
if close >= valueEma
if comprado == false and buyValidation
qtdDiasComprado := 0
comprado := true
valorComprado := close
strategy.order("buy", true, qtdAtivos, when=buyValidation)
if sellValidation and comprado == true
comprado := false
valorLucro := valorLucro + (close - valorComprado)
valorComprado := 0
strategy.order("sell", false, qtdAtivos, when=sellValidation)
if comprado == true and sellValidation == false
qtdDiasComprado := qtdDiasComprado + 1
// plot(valorLucro, color=color.lime)