مومنٹم ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی منافع کے لئے موڑ کے مقامات پر مخالف سمت کی تجارت کرنے کے لئے دونوں اقسام کے اشارے سے سگنل کا استعمال کرکے موڑ اور رفتار کی حکمت عملی کے فوائد کو یکجا کرتی ہے۔
اسٹریٹیجی میں دو حصے ہیں:
پہلا حصہ 123 الٹ پلٹ کی حکمت عملی ہے۔ اس کا منطق یہ ہے:
جب بند ہونے کی قیمت پچھلے بند ہونے سے 2 مسلسل دنوں تک زیادہ ہو اور 9 دن کا سست اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر 50 سے نیچے ہو تو طویل سفر کریں۔
جب بند ہونے کی قیمت 2 مسلسل دنوں کے لئے پچھلے بند ہونے سے کم ہو اور 9 دن کا فاسٹ اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر 50 سے اوپر ہو تو مختصر ہوجائیں۔
دوسرا حصہ فلٹر شدہ رفتار کا اشارے ہے۔ اس کے حساب کے اقدامات یہ ہیں:
قیمت کی تبدیلی کا حساب لگائیں xMom = بند - بند [1]
مطلق قیمت کی تبدیلی xMomAbs = abs ((close - close[1]) کا حساب لگائیں
فلٹر کریں xMom اگر حد سے کم ہو فلٹر کریں 0 پر
فلٹر کریں xMomAbs اگر حد سے کم ہو فلٹر کریں 0 پر
n دنوں میں فلٹر شدہ xMom کا حساب لگائیں nSum
n دنوں میں فلٹر شدہ xMomAbs کا مجموعہ حساب کریں nAbsSum
رفتار کی قدر کا حساب لگائیں: nRes = 100 * nSum / nAbsSum
nRes اور بینڈ ٹاپ بینڈ، لو بینڈ پر مبنی سگنل تیار کریں
یہ اشارے چھوٹے اتار چڑھاؤ کو فلٹر کرتا ہے اور اہم رجحانات سے رفتار کی معلومات نکالتا ہے۔
آخر میں ، تجارتی سگنل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب دونوں اشارے کے سگنل طویل یا مختصر کے لئے سیدھ میں آتے ہیں۔
یہ حکمت عملی سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے دو مختلف اقسام کے اشارے کے فوائد کو یکجا کرتی ہے:
123 الٹ پلٹ کی حکمت عملی الٹ پلٹ کے رجحانات کو موڑ کے مقامات پر پکڑتی ہے، پھنسنے سے بچتی ہے.
فلٹر شدہ رفتار اشارے صرف بڑی حرکتوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے، شور کو فلٹر کرنے اور اہم رجحانات کو پکڑنے.
ان کا امتزاج سگنلز کی تصدیق کرتا ہے اور غلط تجارت کو کم کرتا ہے، جیت کی شرح کو بہتر بناتا ہے۔
اس حکمت عملی کے اہم خطرات میں شامل ہیں:
ایک وقت کے فریم کا تجزیہ بڑے رجحان کو نظر انداز کر سکتا ہے۔
جامد پیرامیٹرز کی ترتیبات مارکیٹ کی تبدیلیوں کو اپنانے کے قابل نہیں ہیں.
دوہری تصدیق سے کچھ مواقع ضائع ہو سکتے ہیں، منافع کی صلاحیت کو کم کر سکتے ہیں۔
کم معیار کے سگنلز کی بھی تصدیق کی جاسکتی ہے ، جس سے نقصانات ہوتے ہیں۔
حکمت عملی کو کئی پہلوؤں میں بہتر بنایا جا سکتا ہے:
پھنسنے سے بچنے کے لیے کثیر ٹائم فریم کی تصدیق شامل کریں۔
مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر اشارے کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر پیرامیٹرز کا استعمال کریں۔
غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے فلٹر کی حد کو بہتر بنائیں.
اسٹاپ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک ہی تجارت کے نقصان کی رقم شامل کریں.
سرمایہ کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے پوزیشن سائزنگ کو ایڈجسٹ کریں.
آخر میں ، مومنٹم ریورس حکمت عملی سگنل کے معیار اور منافع کو کسی حد تک بہتر بنانے کے لئے الٹ اور فلٹر شدہ مومنٹم حکمت عملیوں کی طاقتوں کو جوڑتی ہے۔ تاہم ، اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں جیسے بڑے رجحانات ، جامد پیرامیٹرز ، غلط سگنل وغیرہ کو نظرانداز کرنا۔ کثیر ٹائم فریم کی توثیق ، انکولی پیرامیٹرز ، اسٹاپ نقصان جیسے طریقے خطرات کو کم کرکے اور مستحکم منافع کو بہتر بنا کر حکمت عملی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/09/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots a CMO which ignores price changes which are less
// than a threshold value. CMO was developed by Tushar Chande. A scientist,
// an inventor, and a respected trading system developer, Mr. Chande developed
// the CMO to capture what he calls "pure momentum". For more definitive
// information on the CMO and other indicators we recommend the book The New
// Technical Trader by Tushar Chande and Stanley Kroll.
// The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented
// indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, etc.
// It is most closely related to Welles Wilder`s RSI, yet it differs in several ways:
// - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby directly
// measuring momentum;
// - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term extreme
// movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing can be applied to the
// CMO, if desired;
// - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly see
// changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows you to
// conveniently compare values across different securities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)
CMOfilt(Length,Filter, TopBand, LowBand) =>
pos = 0
xMom = close - close[1]
xMomAbs = abs(close - close[1])
xMomFilter = fFilter(xMom, xMomAbs, Filter)
xMomAbsFilter = fFilter(xMomAbs,xMomAbs, Filter)
nSum = sum(xMomFilter, Length)
nAbsSum = sum(xMomAbsFilter, Length)
nRes = 100 * nSum / nAbsSum
pos := iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & CMOfilt", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCMO = input(9, minval=1)
Filter = input(3, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(-70, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCMOfilt = CMOfilt(LengthCMO,Filter, TopBand, LowBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCMOfilt == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCMOfilt == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )