یہ حکمت عملی زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل حاصل کرنے کے لئے الٹ اور آسکیلیٹر کی حکمت عملیوں کو جوڑتی ہے۔ اس میں الٹ کی پیش گوئی کی حکمت عملی اور چینڈی پیش گوئی آسکیلیٹر کی حکمت عملی شامل ہے ، جب دونوں حکمت عملیوں میں بیک وقت خرید یا فروخت کے سگنل پیدا ہوتے ہیں تو تجارت کو انجام دیا جاتا ہے۔
الٹ پیش گوئی کی حکمت عملی
زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کے حالات کی نشاندہی کرنے کے لئے اسٹوکاسٹک اوسیلیٹر کا استعمال کریں
جب قیمت بند ہو جاتی ہے تو مخالف سمت کی تجارت کریں 2 بار سے زیادہ الٹ جبکہ اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر زیادہ خریدنے یا زیادہ فروخت کی سطح تک پہنچ جاتا ہے
چینڈے کی پیش گوئی آسکیلیٹر حکمت عملی
قیمتوں کی پیشن گوئی کے لئے لکیری رجسٹریشن تجزیہ کا استعمال کریں
آسکیلیٹر بندش کی قیمت اور پیش گوئی کی قیمت کے درمیان فی صد فرق کو دکھاتا ہے
تجارتی سگنل تیار کریں جب اصل قیمت متوقع قیمت سے نمایاں طور پر انحراف کرتی ہے
حکمت عملی کے قواعد
بیک وقت دونوں حکمت عملی سے سگنل کا حساب لگائیں
صرف اس وقت حقیقی تجارتی سگنل پیدا کریں جب دونوں حکمت عملی خریدنے یا فروخت پر متفق ہوں
مجموعہ انفرادی حکمت عملیوں سے غلط سگنل فلٹر کرتا ہے، قابل اعتماد کو بہتر بناتا ہے
متعدد حکمت عملیوں کا امتزاج مارکیٹ کی زیادہ مضبوط تشخیص فراہم کرتا ہے
واحد اشارے میں ہو سکتا ہے کہ جھوٹے سگنل خارج فلٹر
واپسی کی حکمت عملی مختصر مدت کی واپسی کے مواقع کو پکڑتا ہے
چینڈے اوسیلیٹر طویل مدتی رجحانات کا درست اندازہ لگاتا ہے
لچکدار اسٹوکاسٹک اوسیلیٹر پیرامیٹرز جو بدلتی ہوئی منڈیوں کے مطابق ڈھال سکتے ہیں
مختلف تجارتی امکانات پر سرمایہ کاری کرنے کے لئے تجزیہ کی تکنیک کو یکجا کرتا ہے
اگرچہ زیادہ قابل اعتماد ، کمبو حکمت عملی سگنل کی تعدد کو کم کرتی ہے
متعدد حکمت عملی پیرامیٹرز کی پیچیدہ اصلاح کی ضرورت ہے
وقت کی تبدیلی مشکل ہے، نقصانات کا خطرہ موجود ہے
قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے وقت لکیری رجسٹریشن کی پیش گوئی غیر موثر ہے
اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر سے قیمت کے انحراف پر نظر رکھیں
بیک ٹسٹ کے اعداد و شمار ناکافی، زندہ کارکردگی غیر یقینی
K اور D ادوار کو کم کرکے اسٹوکاسٹک اوسیلیٹر کو بہتر بنائیں
زیادہ سے زیادہ لکیری رجسٹریشن کے ادوار کو ٹیسٹ کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ تلاش کریں
نقصانات کو محدود کرنے کے لئے سٹاپ نقصان شامل کریں
اسٹوکاسٹک اوسیلیٹر انتہائی حد تک پہنچ جاتا ہے انتظار کرنے کے لئے منطق tweak
تجارتی آلات کی شماریاتی خصوصیات کا تجزیہ کریں
مضبوطی کے لئے MACD جیسے مزید اشارے شامل کریں
یہ حکمت عملی متعدد تجزیاتی تکنیکوں کو جوڑتی ہے اور مجموعی طور پر سگنل کے معیار کو بہتر بناتی ہے ، جس سے قلیل مدتی الٹ اور طویل مدتی رجحانات دونوں کو حاصل ہوتا ہے۔ لیکن براہ راست کارکردگی کی توثیق کرنے اور اس کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تصوراتی فریم ورک کو مزید اشارے اور حکمت عملیوں تک بڑھایا جاسکتا ہے ، جس سے عملی تجارتی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر حکمت عملی معنی خیز بدعات اور حوالہ جات پیش کرتی ہے۔
/*backtest start: 2023-09-09 00:00:00 end: 2023-10-09 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 //////////////////////////////////////////////////////////// // Copyright by HPotter v1.0 08/08/2019 // This is combo strategies for get a cumulative signal. // // First strategy // This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The // Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies. // The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close // during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. // The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price // during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50. // // Second strategy // The Chande Forecast Oscillator developed by Tushar Chande The Forecast // Oscillator plots the percentage difference between the closing price and // the n-period linear regression forecasted price. The oscillator is above // zero when the forecast price is greater than the closing price and less // than zero if it is below. // // WARNING: // - For purpose educate only // - This script to change bars colors. //////////////////////////////////////////////////////////// Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) => vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) vSlow = sma(vFast, DLength) pos = 0.0 pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1, iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) pos ChandeForecastOscillator(Length, Offset) => pos = 0 xLG = linreg(close, Length, Offset) xCFO = ((close -xLG) * 100) / close pos := iff(xCFO > 0, 1, iff(xCFO < 0, -1, nz(pos[1], 0))) pos strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Chande Forecast Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true) Length = input(14, minval=1) KSmoothing = input(1, minval=1) DLength = input(3, minval=1) Level = input(50, minval=1) //------------------------- LengthCFO = input(14, minval=1) Offset = input(0) reverse = input(false, title="Trade reverse") posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) posChandeForecastOscillator = ChandeForecastOscillator(LengthCFO, Offset) pos = iff(posReversal123 == 1 and posChandeForecastOscillator == 1 , 1, iff(posReversal123 == -1 and posChandeForecastOscillator == -1, -1, 0)) possig = iff(reverse and pos == 1, -1, iff(reverse and pos == -1 , 1, pos)) if (possig == 1) strategy.entry("Long", strategy.long) if (possig == -1) strategy.entry("Short", strategy.short) if (possig == 0) strategy.close_all() barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )