اس حکمت عملی کا بنیادی خیال بولنگر بینڈ آسکیلیٹر کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کی نشاندہی کرنا اور جب رجحانات بدلتے ہیں تو پوزیشنوں میں داخل ہونا ہے۔ جب قیمت اوپری بینڈ سے اوپر ہوتی ہے تو یہ طویل ہوجاتا ہے اور جب قیمت نچلی بینڈ سے نیچے ہوتی ہے تو یہ مختصر ہوجاتا ہے ، جس میں منافع کے نقطہ نظر کے بعد رجحان ہوتا ہے۔
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر بولنگر بینڈ آسکیلیٹر کا استعمال رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کرتی ہے۔ بی بی او کے لئے فارمولا یہ ہے:
BBO = (Close - N-day Moving Average) / (2 * N-day Standard Deviation) * 100
جہاں بند ہونے کی قیمت ہے ، این ڈے چلتی اوسط بند ہونے کی این ڈے سادہ چلتی اوسط ہے ، اور این ڈے معیاری انحراف بند ہونے کا این ڈے معیاری انحراف ہے۔
یہ حکمت عملی پہلے 65 دن کے بی بی او کا حساب لگاتی ہے ، پھر بی بی او کی 30 دن کی اوسط اوسط۔ جب بی بی او اپنے ایم اے سے اوپر جاتا ہے تو ، یہ ایک اپ ٹرینڈ کا اشارہ کرتا ہے ، طویل ہوجاتا ہے۔ جب بی بی او اپنے ایم اے سے نیچے جاتا ہے تو ، یہ نیچے کے رجحان کا اشارہ کرتا ہے ، مختصر ہوجاتا ہے۔
پوزیشنوں میں داخل ہونے کے بعد ، حکمت عملی خطرات پر قابو پانے اور منافع میں تالا لگانے کے لئے اسٹاپ نقصان ، فکسڈ لے منافع اور ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتی ہے۔ بیک ٹیسٹ کے نتائج کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
بی بی او رجحانات کی تبدیلیوں پر حساس ہے۔
اسٹاپ نقصان کو منتقل کرنا جب رجحان الٹ جاتا ہے تو انفرادی نقصان کو کنٹرول کرتا ہے۔
جب رجحان درست ہو تو منافع میں فکسڈ منافع لے لو.
ٹریلنگ سٹاپ نقصان ایک ہی تجارت کے لئے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرتا ہے.
حکمت عملی سادہ اور بدیہی ہے.
بی بی او غلط سگنل دے سکتا ہے۔
غیر مناسب سٹاپ نقصان / منافع لے سکتے ہیں بہت جلد باہر نکلیں.
فکسڈ ٹیک منافع بہت جلد باہر نکل سکتا ہے، مزید منافع کو کھو دیتا ہے.
پیرامیٹرز کو زیادہ سے زیادہ فٹنگ سے بچنے کے لئے اصلاح کی ضرورت ہے.
ممکنہ طور پر بڑے پیمانے پر استعمال، کافی سرمایہ کی ضرورت ہے.
BBO اور MA پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
مختلف سٹاپ نقصان کے طریقوں کی جانچ کریں جیسے اے ٹی آر، فیصد.
مقررہ لے منافع اور پیچھے سٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں.
غلط سگنل سے بچنے کے لیے فلٹرز شامل کریں۔
مختلف مارکیٹوں کے لئے پوزیشن سائزنگ کو بہتر بنائیں.
آلات اور وقت کے فریموں میں حکمت عملی کی تاثیر کا تجربہ کریں.
حکمت عملی BBO کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتی ہے اور اس کے مطابق پوزیشنوں میں داخل ہوتی ہے۔ یہ خطرات کو کنٹرول کرتی ہے اور مختلف اقسام کے باہر نکلنے کے ساتھ منافع میں تالے لگاتی ہے۔ حکمت عملی آسان اور بدیہی ہے لیکن پیرامیٹر کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مناسب طریقے سے بہتر بنایا جائے تو یہ رجحان مارکیٹوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے ، لیکن غلط سگنل اور نامناسب باہر نکلنے کے لئے محتاط رہنا ضروری ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-03 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="Strategy CCT Bollinger Band Oscillator", shorttitle="Hornkild", calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=50, overlay=false)
length=input(65)
lengthMA=input(30)
src=close
cctbbo=100 * ( src + 2*stdev( src, length) - sma( src, length ) ) / ( 4 * stdev( src, length ) )
//ul=hline(100, color=gray, editable=true)
//ll=hline(0, color=gray)
//hline(50, color=gray)
//fill(ul,ll, color=blue)
//plot(cctbbo, color=blue, linewidth=2)
//plot(ema(cctbbo, lengthMA), color=red)
TP = input(0) * 10
SL = input(0) * 10
TS = input(1) * 10
TO = input(10) * 10
CQ = 100
TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
TOP = (TO > 0) ? TO : na
longCondition = crossover(cctbbo, ema(cctbbo, lengthMA))
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(cctbbo, ema(cctbbo, lengthMA))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)
strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)