آر ایس آئی رینج بریک آؤٹ حکمت عملی ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کو بنیادی تکنیکی اشارے کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ جب آر ایس آئی اوور بک یا اوور سیل سطحوں میں ہو تو ، رجحان کی پیروی کرنے کے مقصد سے ، بریک آؤٹ کے مواقع تلاش کریں۔
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مارکیٹ میں زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی سطح کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے پر انحصار کرتی ہے۔ آر ایس آئی کے حساب کتاب کا فارمولا یہ ہے: آر ایس آئی = (اوسط اپ ویلیو / (اوسط اپ ویلیو + اوسط ڈاؤن ویلیو)) x 100. اوسط اپ ویلیو پچھلے N دنوں میں قریبی طول و عرض کا سادہ چلتا ہوا اوسط ہے۔ اوسط ڈاؤن ویلیو پچھلے N دنوں میں قریبی طول و عرض کا سادہ چلتا ہوا اوسط ہے۔
جب آر ایس آئی اوور بکٹ لائن (ڈیفالٹ 80) سے زیادہ ہوتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ اوور بکٹ زون میں ہے۔ جب آر ایس آئی اوور سیل زون (ڈیفالٹ 35) سے کم ہوتا ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ اوور سیل زون میں ہے۔ جب آر ایس آئی اوور بکٹ لائن کو توڑتا ہے تو حکمت عملی مختصر مواقع کی تلاش کرتی ہے ، اور جب آر ایس آئی اوور سیل زون کو توڑتا ہے تو طویل مواقع تلاش کرتی ہے۔
خاص طور پر ، حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کے رجحان کا تعین کرنے کے لئے دو ایس ایم اے لائنوں کا استعمال کرتی ہے۔ جب تیز رفتار ایس ایم اے لائن سست رفتار ایس ایم اے لائن کو توڑ دیتی ہے ، جبکہ آر ایس آئی oversold زون کو توڑ دیتی ہے تو ، طویل ہوجائیں۔ جب تیز رفتار ایس ایم اے لائن سست رفتار ایس ایم اے لائن کو توڑ دیتی ہے ، جبکہ آر ایس آئی overbought لائن کو توڑ دیتی ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔ حکمت عملی خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع کی لائنیں بھی طے کرتی ہے۔
آر ایس آئی رینج بریک آؤٹ حکمت عملی ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ آر ایس آئی اشارے کے ذریعہ تجارتی سگنل کا تعین کرتی ہے ، ڈبل ایس ایم اے لائنوں کے ساتھ سگنل کو فلٹر کرتی ہے ، اور خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرتی ہے۔ لیکن آر ایس آئی اشارے میں تاخیر کے مسائل ہیں ، اور پیرامیٹر کی غلط ترتیبات بھی حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں۔ رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت کو مزید اصلاح کے ذریعے مکمل طور پر حاصل کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//strategy("Strategy RSI | Fadior", shorttitle="Strategy RSI", pyramiding=10, calc_on_order_fills=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, currency="USD", default_qty_value=100, overlay=false)
len = input(3, minval=1, title="RSI Length")
threshLow = input(title="Treshold Low", defval=35)
threshHigh = input(title="Treshold High", defval=80)
rsiLength1 = input(title="RSI Smoothing 1", defval=3)
rsiLength2 = input(title="RSI Smoothing 2", defval=5)
SL = input(title="Stop loss %", type=float, defval=.026, step=.001)
TP = input( defval=300)
// 3 40 70 2
// 14 40 70 2 16 0.05 50
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(sma(rsi,rsiLength2), color=orange)
plot(sma(rsi,rsiLength1), color=green)
band1 = hline(threshHigh)
band0 = hline(threshLow)
fill(band1, band0, color=purple, transp=90)
strategy = input(type=bool, title="Long only ?", defval=true)
strategy.risk.allow_entry_in(strategy ? strategy.direction.long : strategy.direction.all)
longCondition = sma(rsi,rsiLength1) < threshLow and sma(rsi,rsiLength2) > sma(rsi,rsiLength2)[1]
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long) //, qty=10)
strategy.exit("Close Long", "Long", stop=src-close*SL, profit=TP)
shortCondition = sma(rsi,rsiLength1) > threshHigh and sma(rsi,rsiLength2) < sma(rsi,rsiLength2)[1]
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short) //, qty=10)
strategy.exit("Close Short", "Short") //, stop=src-close*SL, profit=TP)