RSI رینج بریک آؤٹ حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
آر ایس آئی رینج توڑنے کی حکمت عملی ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ اس میں نسبتا strong مضبوط اشارے ((آر ایس آئی) کو بنیادی تکنیکی اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جب آر ایس آئی زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کی حالت میں ہوتا ہے تو ، اس کی تلاش میں رینج میں داخل ہونے کے مواقع کی پوزیشن قائم کرنے کے لئے ، جس کا مقصد رجحان کی پیروی کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر آر ایس آئی اشارے پر انحصار کرتی ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں زیادہ خرید و فروخت کی صورتحال کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ آر ایس آئی اشارے کا حساب کتاب فارمولہ یہ ہے: آر ایس آئی = ((اوسط اضافہ / اوسط اضافہ + اوسط کمی) × 100) ۔ اس میں ، اوسط اضافہ پچھلے N دن کے دوران بند ہونے والی قیمتوں میں اضافے کا ایک سادہ حرکت پذیر اوسط ہے ، اور اوسط کمی پچھلے N دن کے دوران بند ہونے والی قیمتوں کا ایک سادہ حرکت پذیر اوسط ہے۔
جب آر ایس آئی مقررہ اوورلوڈ لائن ((ڈیفالٹ 80) سے زیادہ ہو تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ اوورلوڈ حالت میں ہے۔ جب آر ایس آئی مقررہ اوورلوڈ رینج ((ڈیفالٹ 35) سے کم ہو تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ اوورلوڈ رینج میں ہے۔ حکمت عملی مختصر کرنے کا موقع ڈھونڈتی ہے جب آر ایس آئی اوورلوڈ لائن کو نیچے کی طرف توڑتا ہے۔ جب آر ایس آئی اوورلوڈ رینج کو اوپر کی طرف توڑتا ہے تو ، زیادہ کرنے کا موقع ڈھونڈتا ہے۔
خاص طور پر ، حکمت عملی آر ایس آئی اشارے کے رجحانات کا فیصلہ دو ایس ایم اے اوسط لائنوں کے ذریعہ کرتی ہے۔ جب تیز لائن نیچے سے اوپر کی طرف سے سست لائن کو توڑ دیتی ہے اور آر ایس آئی اوور سیل کی حد کو توڑ دیتی ہے تو ، زیادہ کام کریں۔ جب تیز لائن اوپر سے نیچے کی طرف سے سست لائن کو توڑ دیتی ہے اور آر ایس آئی اوور بیئر لائن کو توڑ دیتی ہے تو ، اس سے زیادہ کام کریں۔ حکمت عملی میں خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور اسٹاپ لائن بھی رکھی گئی ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
- RSI اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اوورلوڈ اور اوورلوڈ مارکیٹ کا اندازہ لگانے کے لئے ، رجحانات کا اندازہ لگانے کی صلاحیت ہے
- دو ایس ایم اے اوسط کے ساتھ مل کر ، آر ایس آئی کے جھٹکے سے ہونے والی جھوٹی توڑ سے بچا جاسکتا ہے
- اسٹاپ نقصان کی روک تھام کا تعین کریں ، ایک ہی نقصان کو کنٹرول کریں
- ٹوکیو: ‘بریک آؤٹ’ کے بغیر ‘ہاربیجنگ’
خطرات اور حل
- RSI اشارے میں تاخیر ہے ، رجحان کا رخ موڑنے سے محروم ہوسکتا ہے
- RSI کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کریں ، اشارے کی حساسیت کو بہتر بنائیں
- اوور بیئر اوور سیل کی غلط ترتیب ، منافع کمانے کی جگہ کو بڑھا رہی ہے
- مختلف مارکیٹوں کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، اس بات کو یقینی بنائیں کہ پیرامیٹرز کی ترتیب معقول ہے
- سٹاپ نقصان کا نقطہ بہت قریب ہے، راتوں رات وقفے وقفے سے زلزلے کی طرف سے نقصان پہنچا ہے
- مناسب وقفے سے روکنے کے فاصلے سے بچنے کے لئے
- اسٹاپ سیٹ اپ بہت چھوٹا ہے اور رجحان کو مکمل طور پر نہیں پکڑتا ہے
- مارکیٹ میں اتار چڑھاو کے مطابق اسٹاپ لائن کو لچکدار بنائیں
اصلاح کی سمت
- دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر داخلے کا وقت طے کریں ، جیسے کے ڈی جے ، ایم اے سی ڈی ، وغیرہ ، آر ایس آئی اشارے کے پیچھے رہنے کے مسئلے سے بچنے کے لئے
- بڑے پیمانے پر رجحانات کا اندازہ لگانا اور مخالف آپریشن سے بچنا
- سٹاپ اسٹاپ کی حکمت عملی کو بہتر بنانا ، جیسے کہ قیمت سے باخبر رہنا ، اسٹاپ کو منتقل کرنا وغیرہ
- مختلف اقسام کے پیرامیٹرز کی ترتیبات میں فرق کریں ، مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق معقول پیرامیٹرز کا تعین کریں
- پوزیشن مینجمنٹ کی حکمت عملی میں اضافہ اور پوزیشنوں میں اضافے کے ذریعے پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کرنا
خلاصہ کریں۔
آر ایس آئی رینج توڑنے کی حکمت عملی مجموعی طور پر ایک عام رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ یہ آر ایس آئی اشارے کے ذریعہ خرید و فروخت کے مقامات کا تعین کرتی ہے ، ڈبل ایس ایم اے اوسط فلٹر سگنل ، اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کی روک تھام کا تعین کرتی ہے۔ لیکن آر ایس آئی اشارے میں تاخیر کا مسئلہ ہے ، اس کے علاوہ پیرامیٹرز کی غلط ترتیب بھی حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے۔ مزید اصلاح کے ذریعہ ، اس حکمت عملی کی رجحان سے باخبر رہنے کی صلاحیت سے بھر پور فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//strategy("Strategy RSI | Fadior", shorttitle="Strategy RSI", pyramiding=10, calc_on_order_fills=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, currency="USD", default_qty_value=100, overlay=false)
len = input(3, minval=1, title="RSI Length")
threshLow = input(title="Treshold Low", defval=35)
threshHigh = input(title="Treshold High", defval=80)
rsiLength1 = input(title="RSI Smoothing 1", defval=3)
rsiLength2 = input(title="RSI Smoothing 2", defval=5)
SL = input(title="Stop loss %", type=float, defval=.026, step=.001)
TP = input( defval=300)
// 3 40 70 2
// 14 40 70 2 16 0.05 50
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(sma(rsi,rsiLength2), color=orange)
plot(sma(rsi,rsiLength1), color=green)
band1 = hline(threshHigh)
band0 = hline(threshLow)
fill(band1, band0, color=purple, transp=90)
strategy = input(type=bool, title="Long only ?", defval=true)
strategy.risk.allow_entry_in(strategy ? strategy.direction.long : strategy.direction.all)
longCondition = sma(rsi,rsiLength1) < threshLow and sma(rsi,rsiLength2) > sma(rsi,rsiLength2)[1]
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long) //, qty=10)
strategy.exit("Close Long", "Long", stop=src-close*SL, profit=TP)
shortCondition = sma(rsi,rsiLength1) > threshHigh and sma(rsi,rsiLength2) < sma(rsi,rsiLength2)[1]
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short) //, qty=10)
strategy.exit("Close Short", "Short") //, stop=src-close*SL, profit=TP)