ڈبل ٹی ای ایم اے کراس اوور ٹریڈنگ کی حکمت عملی ایک عام رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جس میں مختلف پیرامیٹرز کے ساتھ دو ٹی ای ایم اے (ٹرپل ایکسپونینشل موونگ ایوریج) لائنیں استعمال ہوتی ہیں۔ جب تیز تر ٹی ای ایم اے سستے ٹی ای ایم اے سے اوپر عبور کرتا ہے تو یہ لمبے سگنل پیدا کرتا ہے ، اور جب تیز تر ٹی ای ایم اے سستے ٹی ای ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو پوزیشنیں بند کردیتا ہے۔ یہ حکمت عملی مؤثر طریقے سے قیمت کے رجحانات کو ٹریک کرسکتی ہے اور جب رجحان واضح ہوتا ہے تو منافع حاصل کرسکتی ہے۔
اس حکمت عملی میں ٹی ای ایم اے (ٹرپل ایکسپونینشل موونگ ایوریج) کو اہم تکنیکی اشارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ ٹی ای ایم اے کا حساب اس طرح کیا جاتا ہے:
TEMA = (3EMA1) - (3EMA2) + EMA3
جہاں EMA1، EMA2 اور EMA3 دورانیہ N کے EMAs ہیں۔ تین بار EMAs کا حساب لگاتے ہوئے ، TEMA قیمتوں میں تبدیلیوں کا تیزی سے جواب دے سکتا ہے۔
یہ حکمت عملی تیز رفتار لائن کے طور پر ایک مختصر مدت کے TEMA کا استعمال کرتی ہے ، اور سست لائن کے طور پر ایک طویل مدت کے TEMA کا استعمال کرتی ہے۔ جب تیز رفتار لائن سست لائن سے اوپر سے گزرتی ہے ، جس سے قیمت میں اضافے کی نشاندہی ہوتی ہے ، تو یہ لمبے سگنل پیدا کرتی ہے۔ جب تیز رفتار لائن سست لائن سے نیچے سے گزرتی ہے ، جس سے قیمت میں کمی کی نشاندہی ہوتی ہے ، تو یہ پوزیشن بند کردیتی ہے۔
اس حکمت عملی کی چابیاں پیرامیٹر ٹیوننگ اور حالت منطق میں ہیں۔ 20 دن کی طرح مختصر مدت والی تیز لائن تیزی سے قیمت کی حرکیات کو پکڑ سکتی ہے ، جبکہ 60 دن کی طرح طویل مدت والی سست لائن جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کرسکتی ہے۔ جب قیمت کا ایک اہم اپ ٹرینڈ یا ڈاؤن ٹرینڈ سامنے آتا ہے تو ، تیز لائن تجارتی سگنل تیار کرنے کے لئے سست لائن کے اوپر یا نیچے تیزی سے عبور کرسکتی ہے۔
اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:
ٹی ای ایم اے قیمتوں میں تبدیلیوں پر تیزی سے ردعمل ظاہر کر سکتا ہے اور رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑ سکتا ہے۔
دوہری ٹی ای ایم اے ڈھانچہ جھوٹے بریکآؤٹس کو فلٹر کرنے اور اعلی امکان کے رجحان کی تجارت میں داخل ہونے میں مدد کرتا ہے۔
لچکدار سایڈست پیرامیٹرز مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لئے.
سادہ اور واضح منطق، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان، اعلی سرمایہ کاری.
ٹرینڈنگ مارکیٹس میں خاص طور پر مضبوط ٹرینڈنگ والے مارکیٹس میں اچھے منافع حاصل کیے جاسکتے ہیں۔
اس حکمت عملی کے خطرات میں شامل ہیں:
رینج سے منسلک مارکیٹوں میں تجارتی نقصانات کا شکار۔
اگر پیرامیٹرز کو صحیح طریقے سے ایڈجسٹ نہیں کیا جاتا ہے تو بہت زیادہ غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے.
اچانک واقعات اور قلیل مدتی قیمتوں میں تبدیلیوں پر مؤثر طریقے سے ردعمل ظاہر کرنے میں ناکام.
تاخیر سے آنے والے سگنل قلیل مدتی مواقع کو کھو سکتے ہیں۔
مضبوط اتار چڑھاؤ کے خلاف پوزیشن کھولنے کے اعلی خطرات۔
بدلتی ہوئی منڈیوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے پیرامیٹرز کی اصلاح کا تجربہ درکار ہے۔
خطرے کے انتظام کے اقدامات:
زیادہ حساسیت سے بچنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
داخلہ سگنل فلٹر کرنے کے لئے دیگر اشارے شامل کریں.
ایک ہی تجارت کے نقصان کو محدود کرنے کے لئے سٹاپ نقصانات کا استعمال کریں.
خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ کو کم کریں.
پیرامیٹر کی اصلاح کے قوانین اور دستی مداخلت کے طریقہ کار کو شامل کریں.
حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:
مختلف مصنوعات اور مارکیٹ کے حالات کے لئے تیز اور سست لائن پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ متحرک پیرامیٹر اصلاح کے طریقہ کار متعارف کروائیں۔
سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے MACD، بولنگر بینڈ جیسے دیگر اشارے شامل کریں.
نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں جیسے پیچھے کی روک تھام، وقت کی روک تھام، اے ٹی آر سٹاپ.
جب VIX زیادہ ہو تو پوزیشن کھولنے سے گریز کریں۔
حجم اشارے شامل کریں، صرف واضح حجم توسیع پر داخل کرنے پر غور کریں.
پیسہ مینجمنٹ کو بہتر بنائیں جیسے فکسڈ فریکشنل پوزیشن سائزنگ، ڈراؤنڈ کنٹرول۔
خودکار طور پر پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لیے مشین لرننگ کا استعمال کریں۔
ڈبل ٹی ای ایم اے کراس اوور حکمت عملی رجحان تکنیکی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ایک مجموعی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ اس سے قیمت کے رجحانات کو پکڑنے اور رجحانات کے ساتھ تجارت کرنے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن غلط استعمال سے ہونے والے نقصانات سے بچنے کے ل risks خطرات کو مناسب طریقے سے سنبھالنا چاہئے۔ مزید اصلاحات اور ٹیسٹ زیادہ سائنسی پیرامیٹر ٹیوننگ اور رجحان سازی مارکیٹوں میں بہتر کارکردگی کا باعث بن سکتے ہیں۔
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nickrober
//@version=4
strategy(title="TEMA Cross Backtest", shorttitle="TEMA_X_BT", overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0, initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Backtest inputs
FromMonth = input(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
FromDay = input(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
FromYear = input(defval=2020, title="From Year", minval=2010)
ToMonth = input(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
ToDay = input(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
ToYear = input(defval=9999, title="To Year", minval=2017)
// Define backtest timewindow
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
//TEMA Section
xLength = input(20, minval=1, title="Fast Length")
xPrice = close
xEMA1 = ema(xPrice, xLength)
xEMA2 = ema(xEMA1, xLength)
xEMA3 = ema(xEMA2, xLength)
xnRes = (3 * xEMA1) - (3 * xEMA2) + xEMA3
xnResP = plot(xnRes, color=color.green, linewidth=2, title="TEMA1")
yLength = input(60, minval=1, title="Slow Length")
yPrice = close
yEMA1 = ema(yPrice, yLength)
yEMA2 = ema(yEMA1, yLength)
yEMA3 = ema(yEMA2, yLength)
ynRes = (3 * yEMA1) - (3 * yEMA2) + yEMA3
ynResP = plot(ynRes, color=color.red, linewidth=2, title="TEMA2")
fill(xnResP, ynResP, color=xnRes > ynRes ? color.green : color.red, transp=75, editable=true)
// Buy and Sell Triggers
LongEntryAlert = xnRes > ynRes
LongCloseAlert = xnRes < ynRes
ShortEntryAlert = xnRes < ynRes
ShortCloseAlert = xnRes > ynRes
// Entry & Exit signals
strategy.entry("Long", strategy.long, when = xnRes > ynRes and window())
strategy.close("Long", when = xnRes < ynRes)
//strategy.entry("Short", strategy.short, when = xnRes < ynRes and window())
//strategy.close("Short", when = xnRes > ynRes)