وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. موافقت پذیر اتار چڑھاؤ محدود حجم عناصر کی حکمت عملی

موافقت پذیر اتار چڑھاؤ محدود حجم عناصر کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-17 14:50:13
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں سے تعلق رکھنے والے طویل اور مختصر سگنل کا تعین کرنے کے لئے موافقت پذیر اتار چڑھاؤ میٹرکس کے ساتھ مل کر محدود حجم عنصر کے طریقہ کار کا استعمال کرتی ہے۔ یہ تمام ٹائم فریموں پر لاگو ہوتا ہے اور مختلف اتار چڑھاؤ کی سطحوں کو اپنانے کے لئے پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرسکتا ہے۔

اصول

حکمت عملی سب سے پہلے اعلی اور کم قیمتوں کی اوسط ، حالیہ N باروں کی اوسط بند قیمتوں ، اور پچھلے بار کی اوسط اعلی ، کم اور بند قیمتوں کا حساب لگاتی ہے۔ پھر یہ موجودہ اور پچھلے بار کے لئے لاگارتھمک واپسی انٹرا اور انٹرا کا حساب لگاتی ہے۔ دریں اثنا ، یہ انٹرا اور انٹرا کی ونٹرا اور ونٹر کی اتار چڑھاؤ کا حساب لگاتی ہے۔

اتار چڑھاؤ کی سطح اور سایڈست پیرامیٹرز کی بنیاد پر ، انکولی کٹ آف گتانک کا تعین کیا جاتا ہے۔ جب قیمت کی تبدیلی کٹ آف سے تجاوز کرتی ہے تو ، طویل یا مختصر سگنل تیار کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر ، یہ موجودہ بند قیمت اور اعلی اور کم قیمتوں کی اوسط کے مابین فرق ایم ایف کا حساب لگاتا ہے۔ جب ایم ایف کٹ آف سے زیادہ ہوتا ہے تو ، یہ ایک لمبا سگنل ہوتا ہے۔ جب ایم ایف منفی کٹ آف سے کم ہوتا ہے تو ، یہ ایک مختصر سگنل ہوتا ہے۔

آخر میں سگنلز کے مطابق ، فنڈز کے بہاؤ کا حساب لگایا جاتا ہے ، پوزیشن سگنل پی او ایس کو آؤٹ پٹ کرتے ہیں ، اور فائنٹ حجم عنصر منحنی خطوط ایف وی ای کو پلاٹ کرتے ہیں۔

فوائد

  1. انکولی پیرامیٹرز، جو دستی ایڈجسٹمنٹ کے بغیر مختلف ٹائم فریم اور اتار چڑھاؤ کی سطح پر لاگو ہوتے ہیں۔

  2. قیمتوں کے رجحان کی تبدیلیوں کو درست طریقے سے پکڑتا ہے۔

  3. FVE منحنی واضح طور پر لمبی اور مختصر قوتوں کا موازنہ ظاہر کرتا ہے.

  4. فنڈز کے بہاؤ کے تجزیہ کی ٹھوس نظریاتی بنیاد، نسبتا قابل اعتماد سگنل.

خطرات

  1. شدید مارکیٹ اتار چڑھاؤ کے دوران زیادہ غلط سگنل پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے مطابق این کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔

  2. قیمتوں کے فرق سے نمٹنے کے قابل نہیں ہے۔ دوسرے اشارے کو جوڑنے پر غور کر سکتے ہیں۔

  3. فنڈ فلو سگنل بعض اوقات تکنیکی تجزیہ سے مختلف ہوسکتے ہیں۔ متعدد سگنلز کو جوڑ سکتے ہیں۔

اصلاح

  1. مختلف N اقدار کے اثرات کی جانچ کر سکتے ہیں۔ عام طور پر بڑا N شور کو فلٹر کرسکتا ہے۔

  2. بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے Cintra اور Cinter کے مختلف مجموعوں کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ یا ان کو متحرک طور پر اپنانے پر غور کریں۔

  3. مضبوطی کو بہتر بنانے کے لئے ایم اے سی ڈی جیسے دیگر اشارے کے ساتھ مل سکتے ہیں.

  4. ایک ہی تجارت کے نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کے طریقہ کار میں تعمیر کر سکتے ہیں.

نتیجہ

مجموعی طور پر یہ حکمت عملی ٹھوس اصولوں کے ساتھ کافی قابل اعتماد ہے۔ یہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں کے جزو کے طور پر کام کرسکتا ہے ، اور دوسروں کے ساتھ مناسب طریقے سے مل کر اس سے بھی بہتر کام کرسکتا ہے۔ کلید زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز تلاش کرنا اور صحت مند رسک مینجمنٹ کا قیام کرنا ہے۔ اگر مزید اصلاح کی جائے تو ، یہ ایک بہت ہی طاقتور رجحان کی پیروی کرنے والا نظام بن سکتا ہے۔

/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/08/2017
// This is another version of FVE indicator that we have posted earlier 
// in this forum.
// This version has an important enhancement to the previous one that`s 
// especially useful with intraday minute charts.
// Due to the volatility had not been taken into account to avoid the extra 
// complication in the formula, the previous formula has some drawbacks:
// The main drawback is that the constant cutoff coefficient will overestimate 
// price changes in minute charts and underestimate corresponding changes in 
// weekly or monthly charts.
// And now the indicator uses adaptive cutoff coefficient which will adjust to 
// all time frames automatically.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Volatility Finite Volume Elements", shorttitle="FVI")
Samples = input(22, minval=1)
Perma = input(40, minval=1)
Cintra = input(0.1, step=0.1)
Cinter = input(0.1, step=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(sma(xIntra, Samples) , Samples)
xStDevInter = stdev(sma(xInter, Samples) , Samples)
xVolume = volume
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
FveFactor = iff(MF > CutOff * xClose, 1, 
             iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1,  0))
xVolumePlusMinus = xVolume * FveFactor
Fvesum = sum(xVolumePlusMinus, Samples)
VolSum = sum(xVolume, Samples)
xFVE = (Fvesum / VolSum) * 100
xEMAFVE = ema(xFVE, Perma)
pos = iff(xFVE > xEMAFVE, 1,
	   iff(xFVE < xEMAFVE, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xFVE, color=green, title="FVI")
plot(xEMAFVE, color=blue, title="FVI EMA")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں