وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. دوہری حرکت پذیر اوسط بولنگر بینڈ سسٹم کی حکمت عملی

دوہری حرکت پذیر اوسط بولنگر بینڈ سسٹم کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-18 11:01:19
ٹیگز:

img

جائزہ

ڈبل موونگ ایوریج بولنگر بینڈ سسٹم کی حکمت عملی ایک عام ٹچ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے۔ یہ فنڈز کا انتظام کرنے اور منافع کمانے کے لئے اسٹاپ منافع اور اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے ساتھ ساتھ ، پوزیشن کھولنے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے بولنگر بینڈ اور ڈبل لائن ٹچ کا استعمال کرتی ہے۔

اصول

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر بولنگر بینڈ اشارے پر مبنی ہے۔ بولنگر بینڈ میں ایک حرکت پذیر اوسط لائن اور بینڈوتھ شامل ہیں۔ حکمت عملی پہلے وسط بینڈ کے طور پر n ادوار میں بند ہونے والی قیمتوں کی حرکت پذیر اوسط کا حساب لگاتی ہے ، جس میں بینڈوتھ وسط بینڈ کے معیاری انحراف کا m گنا ہوتا ہے۔ پھر اوپری بینڈ اور نچلی بینڈ کو وسط بینڈ کے اوپر اور نیچے m معیاری انحراف کے طور پر پلاٹ کیا جاتا ہے۔ جب قیمت اوپری بینڈ کو چھوتی ہے تو ، ایک مختصر پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ جب قیمت نچلی بینڈ کو چھوتی ہے تو ، ایک لمبی پوزیشن کھولی جاتی ہے۔

خاص طور پر، حکمت عملی مندرجہ ذیل اقدامات کو لاگو کرتی ہے:

  1. ان پٹ پیرامیٹرز: مقرر حرکت پذیر اوسط لمبائی n اور معیاری انحراف ضارب m

  2. وسط بینڈ کا حساب لگائیں: اختتامی قیمتوں کا n-period سادہ چلتا ہوا اوسط

  3. اوپری بینڈ کا حساب لگائیں: درمیانی بینڈ + بندش کی قیمتوں کا m * n مدت کا معیاری انحراف

  4. کم بینڈ کا حساب لگائیں: درمیانی بینڈ - بندش کی قیمتوں کا m * n مدت کا معیاری انحراف

  5. وسط، اوپری اور نچلے بینڈ کو پلاٹ کریں

  6. جب اختتامی قیمت درمیانی بینڈ سے اوپر گزرتی ہے، تو طویل عرصے تک جائیں

  7. جب اختتامی قیمت وسط بینڈ سے نیچے گزرتی ہے تو ، مختصر ہوجائیں

  8. باہر نکلنے کی پوزیشنوں کے لئے سٹاپ منافع اور سٹاپ نقصان کے مقامات مقرر کریں

ڈبل لائن ٹچز پر پوزیشنوں میں داخل ہونا اسٹاپ منافع اور اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے ساتھ مل کر خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرسکتا ہے اور مستحکم منافع حاصل کرسکتا ہے۔

فوائد

اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:

  1. سادہ اور واضح قوانین، لاگو کرنے میں آسان.

  2. سائنسی منطق کے ساتھ بولنگر بینڈ اشارے پر مبنی.

  3. دو لائن ٹچز مختلف مارکیٹوں میں جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کرتی ہیں۔

  4. اسٹاپ منافع اور سٹاپ نقصان، خطرات کا انتظام شامل ہے.

  5. کافی بیک ٹسٹنگ ڈیٹا قابل اعتماد کو یقینی بناتا ہے۔

  6. اصلاح کے لئے بڑی پیرامیٹر ٹیوننگ کی جگہ.

خطرات

غور کرنے کے لیے کچھ خطرات ہیں:

  1. بولنگر بینڈ پیرامیٹرز کے لئے حساس ہیں جو مختلف نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔

  2. ڈبل لائن انٹری کم فریکوئنسی کی وجہ سے تجارتی مواقع سے محروم ہوسکتی ہے۔

  3. غیر مناسب سٹاپ منافع اور سٹاپ نقصان کی ترتیبات سے ابتدائی سٹاپ نقصان یا ناکافی منافع پیدا ہوسکتا ہے۔

  4. جب مارکیٹ کے رجحان میں تبدیلی آتی ہے تو بڑے نقصانات ہوسکتے ہیں۔

  5. کم backtesting وقت فریم overfiting کے خطرات کی قیادت کر سکتے ہیں.

ممکنہ حل:

  1. بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  2. فریکوئنسی بڑھانے کے لئے تنگ بینڈ.

  3. مختلف مارکیٹوں کی بنیاد پر اسٹاپ کو ایڈجسٹ کریں۔

  4. مخالف رجحان کی تجارت سے بچنے کے لئے رجحان فلٹر شامل کریں۔

  5. مضبوطی کو یقینی بنانے کے لئے بیک ٹسٹ ٹائم فریم کو بڑھانا۔

بہتری

حکمت عملی کو بہتر بنانے کے کچھ طریقے:

  1. بہتر اندراجات کے ل parameters پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ زیادہ جامع پیرامیٹر ٹوننگ سے پیرامیٹر کے بہترین سیٹ مل سکتے ہیں۔

  2. رجحان کا پتہ لگانے کا اضافہ کریں۔ رجحان فلٹر رجحان کے خلاف تجارت کو روکتے ہیں۔

  3. باہر نکلنے کو بہتر بنائیں۔ متحرک یا پیچھے رکنے سے منافع کا انتظام بہتر ہوسکتا ہے۔

  4. دوسرے اشارے کے ساتھ فلٹرز شامل کریں۔ ایم اے سی ڈی ، کے ڈی جے وغیرہ غلط بریکآؤٹس کو فلٹر کرنے میں مدد کرسکتے ہیں۔

  5. مزید بہتر بنانے کے لئے LSTM جیسے مشین لرننگ ماڈلز کو شامل کریں۔

  6. پورٹ فولیو مینجمنٹ کے لئے دیگر بنیادی یا اعلی درجے کی حکمت عملی کے ساتھ مل کر.

نتیجہ

ڈبل موونگ ایوریج بولنگر بینڈ سسٹم مجموعی طور پر مثبت نتائج کا مظاہرہ کرتا ہے ، جس میں سائنسی اشارے ، واضح قواعد ، اور لچکدار پیرامیٹرز جیسے فوائد ہیں۔ پیرامیٹرز ، باہر نکلنے اور رجحان فلٹرز میں مزید بہتری استحکام کو بڑھا سکتی ہے۔ دیگر حکمت عملیوں اور فریم ورک کے ساتھ مل کر حکمت عملی کی کارکردگی کو بھی بڑھا سکتا ہے اور قدر کو زیادہ سے زیادہ کرسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

strategy("BB돌파", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))


long = ta.crossover(close,basis)
short = ta.crossunder(close,basis)

strategy.entry("long", strategy.long, when =long)
strategy.entry("short", strategy.short, when =short)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں