وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. چلتی اوسط ٹریکنگ کی حکمت عملی

چلتی اوسط ٹریکنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-20 17:02:52
ٹیگز:

img

جائزہ

حرکت پذیر اوسط ٹریکنگ حکمت عملی سادہ حرکت پذیر اوسط پر مبنی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ قیمت کی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 200 دن کی سادہ حرکت پذیر اوسط کا استعمال کرتی ہے۔ جب قیمت حرکت پذیر اوسط سے تجاوز کرتی ہے تو ، یہ طویل ہوجاتی ہے۔ جب قیمت حرکت پذیر اوسط سے نیچے گزرتی ہے تو ، یہ مختصر ہوجاتی ہے۔ یہ حکمت عملی منافع کے لئے رجحان کو ٹریک کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہے:

  1. قیمت کے رجحان کا تعین کرنے کے لئے 200 دن کا سادہ چلتا ہوا اوسط (سلو ایم اے) استعمال کریں۔
  2. جب اختتامی قیمت (بند) سست ایم اے سے اوپر کی حد کو عبور کرتی ہے، تو یہ ایک بڑھتی ہوئی رجحان کی نشاندہی کرتا ہے، لہذا طویل عرصے تک جائیں.
  3. جب اختتامی قیمت (بند) سست ایم اے سے نیچے گزرتی ہے، تو یہ نیچے کی طرف رجحان کا اشارہ کرتا ہے، لہذا مختصر جاؤ.
  4. آخری طویل اور مختصر اندراج کا وقت ریکارڈ کرنے کے لئے last_long اور last_short متغیر استعمال کریں.
  5. کراس اوور فنکشن کا استعمال کریں trade سگنل پیدا کرنے کے لئے last_long اور last_short کے درمیان کراس اوور کا پتہ لگانے کے لئے.
  6. backtest مدت میں، طویل سگنل (long_signal) موصول ہونے پر طویل ہو جاؤ، اور مختصر سگنل (short_signal) موصول ہونے پر مختصر ہو جاؤ.

یہ حکمت عملی اوسط سمت منتقل کرکے رجحان کی پیروی کرتی ہے اور جب ایم اے کراس اوور ہوتا ہے تو رجحان سے فائدہ اٹھانے کے لئے الٹا تجارت کرتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. حکمت عملی منطق سادہ اور سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان ہے.
  2. لمبی مدت کی حرکت پذیر اوسط شور کو فلٹر کرتی ہے اور اہم رجحان میں تالے لگاتی ہے۔
  3. بروقت ریورس ٹریڈز رجحان کی تبدیلیوں کے ارد گرد اہم قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو پکڑ سکتے ہیں.
  4. یہ صرف ایک اشارے کا استعمال کرتا ہے، متعدد اشارے کی پیچیدگی سے بچنے کے.
  5. بغیر کسی انسانی مداخلت کے داخلہ اور باہر نکلنے کے واضح قوانین۔

خطرے کا تجزیہ

کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. طویل مدتی ایم اے قلیل مدتی اصلاحات کے لئے حساس نہیں ہے، قلیل مدتی مواقع کو کھو دیتا ہے.
  2. اہم رجحان کی تبدیلی کی نشاندہی کرنے میں کمزور صلاحیت، واپسی کے نقصانات کے ساتھ.
  3. سٹاپ نقصان کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، جس سے بڑی واپسی ہوتی ہے۔
  4. مقررہ پیرامیٹرز مختلف مصنوعات اور مارکیٹ کے ماحول میں کمزور موافقت رکھتے ہیں۔
  5. بیک ٹیسٹ اوور فٹ ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ حکمت عملی کو صرف تاریخی اعداد و شمار پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔

خطرات کو مندرجہ ذیل اصلاحات کے ذریعے حل کیا جاسکتا ہے:

  1. مختصر مدت کے MA کو شامل کریں تاکہ مختصر مدت کے رجحانات کو بھی پکڑ سکیں۔
  2. غلط بریک آؤٹ سگنل سے بچنے کے لیے حجم فلٹرز شامل کریں۔
  3. رجحان کی تبدیلی کی نشاندہی کو بہتر بنانے کے لئے رجحان کی پیروی کرنے والے اشارے شامل کریں۔
  4. ایک تجارت کے نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے متحرک سٹاپ نقصان شامل کریں.
  5. موافقت کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح کے طریقوں کا استعمال کریں.
  6. مختلف مارکیٹ کے ماحول میں استحکام کا ٹیسٹ۔

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے واک فارورڈ تجزیہ جیسے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ایم اے مدت پیرامیٹر کو بہتر بنائیں۔

  2. مختصر مدت کے MA شامل کریں تاکہ طویل اور مختصر مدت کے رجحانات دونوں کو ٹریک کیا جاسکے۔

  3. رجحان کی تبدیلی کی نشاندہی کو بہتر بنانے کے لئے MACD جیسے رجحان کے اشارے شامل کریں.

  4. ایک ہی تجارت کے نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے ٹریلنگ سٹاپ نقصان جیسے سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کریں.

  5. مختلف مصنوعات اور وقت کی مدت پر استحکام کا ٹیسٹ.

  6. پیرامیٹر انکولی اصلاح کے لئے مشین لرننگ کا استعمال کریں.

نتیجہ

چلتی اوسط ٹریکنگ کی حکمت عملی ایک سادہ اور عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ اس میں واضح منطق ہے اور رجحانات کو پکڑنے کے لئے اسے نافذ کرنا آسان ہے۔ لیکن اس میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں جیسے قلیل مدتی اصلاحات اور کمزور رسک کنٹرول کے لئے غیر حساس ہونا۔ ہم اس حکمت عملی کو متعدد پہلوؤں سے بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ اسے زیادہ مضبوط ، بہتر پیرامیٹرڈ اور زیادہ مضبوط رسک مینجمنٹ کے ساتھ بنایا جاسکے۔ مجموعی طور پر ، چلتی اوسط ٹریکنگ کی حکمت عملی کی درخواست کی اچھی قدر ہے اور یہ مقداری تجارت میں ایک اہم رجحان ٹریڈنگ تصور ہے۔

/*backtest
start: 2023-09-19 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("MA X 200 BF", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)

/////////////// Time Frame ///////////////
testStartYear = input(2012, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)

testPeriod() => true

///////////// MA 200 /////////////
slowMA = sma(close, input(200))

/////////////// Strategy ///////////////
long = close > slowMA
short = close < slowMA

last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])

long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)

/////////////// Execution /////////////// 
if testPeriod()
    strategy.entry("Long Entry",  strategy.long, when=long_signal)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short, when=short_signal)
    strategy.exit("Long Ex", "Long Entry")
    strategy.exit("Short Ex", "Short Entry")

/////////////// Plotting /////////////// 
plot(slowMA, color = long ? color.lime : color.red, linewidth=2)
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.lime : strategy.position_size < 0 ? color.red : color.white, transp=80)
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=30)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں