مومنٹم سرکٹ بریکر MACD حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
متحرک اجارہ داری MACD حکمت عملی بنیادی طور پر MACD اشارے اور متحرک اشارے کے مجموعہ کا استعمال کرتے ہوئے ، ٹریڈنگ سگنل کی تشکیل کرتی ہے ، جو رجحان سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی پہلے فوری EMA اور سست EMA کا حساب لگاتی ہے ، پھر MACD کی قیمت کا حساب لگاتی ہے ، پھر MACD کی سگنل لائن کا حساب لگاتی ہے۔ قیمت کی متحرک قیمت کا حساب لگاتے ہوئے۔ جب متحرک قیمت اور MACD فرق صفر محور کے اوپر سے عبور ہوجاتا ہے تو خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب متحرک قیمت اور MACD فرق صفر محور کے نیچے سے عبور ہوجاتا ہے تو فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، جو دوہری تصدیق کی حکمت عملی ہے جو تجارتی سگنل تشکیل دیتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی بنیادی طور پر MACD اور متحرک اشارے کے مجموعے پر مبنی ہے۔
ایم اے سی ڈی اشارے ایک رجحان ٹریکنگ اشارے ہے ، جس میں فاسٹ لائن ای ایم اے ، سست لائن ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی کالم چارٹ شامل ہیں۔ فاسٹ لائن ای ایم اے پیرامیٹرز عام طور پر 12 دن اور سست لائن ای ایم اے پیرامیٹرز 26 دن ہوتے ہیں ، جس کا حساب کتاب فارمولا ہے:
فوری لائن ای ایم اے = ای ایم اے ((خریداری کی قیمت ، 12)
سست لائن EMA = EMA ((خریداری قیمت ، 26)
MACD = فاسٹ لائن EMA - سست لائن EMA
سگنل لائن = EMA ((MACD،9)
جب تیز لائن پر سست لائن کو پار کرتے ہیں تو ، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی اضافے کی رفتار طویل مدتی سے زیادہ ہے ، داخلہ کا اشارہ ہے۔ جب تیز لائن کے نیچے سست لائن کو پار کرتے ہیں تو ، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طویل مدتی زوال کی رفتار قلیل مدتی سے زیادہ ہے ، باہر جانے کا اشارہ
متحرک اشارے ایک تکنیکی اشارے ہے جو اسٹاک کی قیمتوں میں تبدیلی کی رفتار کی عکاسی کرتا ہے ، جس کا حساب کتاب فارمولا ہے:
متحرک قدر = آج کی اختتامی قیمت - N دن پہلے کی اختتامی قیمت
اس میں N عام طور پر 10 لیتا ہے۔ جب آج کی اختتامی قیمت N دن پہلے سے زیادہ بڑھتی ہے تو ، متحرک قدر مثبت ہوتی ہے ، اور اسٹاک اوپر کی طرف بڑھتا ہے۔ جب آج کی اختتامی قیمت N دن پہلے سے کم ہوتی ہے تو ، متحرک قدر منفی ہوتی ہے ، اور اسٹاک نیچے کی طرف جاتا ہے۔
اس حکمت عملی میں MACD اشارے اور حرکیاتی اشارے کا مجموعہ استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں ٹریڈنگ سگنل کی تشکیل کا فیصلہ کیا جاتا ہے: جب MACD فرق اور حرکیاتی فرق کی فرق صفر کی محور کو عبور کرتے ہیں تو خریدنے کا سگنل پیدا ہوتا ہے ، صفر کی محور کے اوپر ایک کراس ہوتا ہے۔ جب MACD فرق اور حرکیاتی فرق کی فرق صفر کی محور کو عبور کرتے ہیں تو بیچنے کا سگنل پیدا ہوتا ہے ، صفر کی محور کے نیچے ایک کراس ہوتا ہے۔ یہ ایک دوہری تصدیق شدہ تجارتی سگنل جنریٹر ہے ، جو کچھ جھوٹے سگنل کو فلٹر کرسکتا ہے ، رجحان کی پیروی کرنے کے لئے۔
حکمت عملی کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
MACD اشارے اور متحرک اشارے کا مجموعہ ، رجحانات کی پیروی کو یقینی بناتا ہے ، اور اثاثوں کی قیمتوں میں صرف اس وقت غیر موثر تجارت سے بچتا ہے جب جھٹکے کی کمی ہوتی ہے۔
دوہری تصدیق کے طریقہ کار پر مبنی ٹریڈنگ سگنل پیدا کرنے کے لئے، کچھ شور کو فلٹر کرنے کے لئے، جعلی سگنل کی مداخلت سے بچنے کے لئے.
MACD اشارے کی پیرامیٹرز سایڈست ہیں ، مختلف اقسام اور تجارتی دوروں کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، اور یہ بہت زیادہ موافقت پذیر ہے۔
رجحانات کو پکڑنے کے لئے دو طرفہ خرید و فروخت کا طریقہ کار استعمال کیا گیا ہے۔
حکمت عملی کو سمجھنے کے لئے آسان ہے، کم پیرامیٹرز، beginners کے لئے موزوں.
حکمت عملی کے خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
ایم اے سی ڈی اور متحرک اشارے دونوں رجحانات کی پیروی کرنے والے اشارے ہیں ، اور جب مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ ہوتا ہے یا کوئی واضح رجحان نہیں ہوتا ہے تو ، اس سے زیادہ غیر موثر تجارت پیدا ہوسکتی ہے۔
ڈبل انڈیکس پورٹ فولیو ، اگرچہ جعلی سگنلوں کو فلٹر کرنے کے قابل ہے ، لیکن اس سے بھی تجارت کے مواقع ضائع ہوسکتے ہیں ، اور خطرات کو متوازن کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے۔
جب بڑے دورانیہ کے رجحان میں ردوبدل ہوتا ہے تو ، MACD اشارے میں تاخیر ہوتی ہے ، جس سے تجارت میں نقصان ہوتا ہے۔
ٹرانزیکشن کی کثرت زیادہ ہوسکتی ہے ، فنڈ مینجمنٹ اور فیس کنٹرول پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
غلط پیرامیٹرز کی وجہ سے بہت زیادہ حساسیت یا بہت زیادہ تاخیر ہوسکتی ہے ، جس کی وجہ سے مارکیٹ کی صورتحال کے مطابق مسلسل جانچ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
MACD اشارے کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، مختلف قسم کے تجارت اور دورانیے کے مطابق بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
متحرک اشارے کے دن کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، حساسیت اور فلٹرنگ شور کو متوازن کریں۔
اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار بڑھانا تاکہ ایک ہی ٹرانزیکشن میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کیا جاسکے۔
ایک پوزیشن مینجمنٹ ماڈیول شامل کیا گیا ہے تاکہ ٹریڈنگ کا سائز رجحانات کے مطابق ہو۔
فلٹرز کو شامل کریں جیسے حراستی کے اشارے اور غلط تجارت سے بچیں.
دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر ، جیسے برن بینڈ ، آر ایس آئی وغیرہ ، ایک سے زیادہ تصدیق شدہ تجارتی سگنل تشکیل دیتے ہیں۔
آپٹمائزیشن لوپ کو شامل کریں تاکہ پیرامیٹرز کو بار بار اور بہتر بنایا جاسکے۔
خلاصہ کریں۔
متحرک اجارہ داری MACD حکمت عملی MACD اشارے اور متحرک اشارے کی طاقتیں ٹریڈنگ کے رجحانات کی پیروی کرتی ہیں۔ اس کی دوہری تصدیق کا طریقہ کار مارکیٹ کے شور کو مؤثر طریقے سے مٹانے اور غیر موثر تجارت سے بچنے کے لئے موثر ہے۔ یہ حکمت عملی آسان ، براہ راست ، استعمال میں آسان ہے ، خاص طور پر ابتدائی سیکھنے کے لئے موزوں ہے۔ لیکن MACD اشارے کی پسماندگی ، اور پورے جھٹکے والے ڈسک مرحلے میں غیر موثر تجارت کے خطرے پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اشارے کے پیرامیٹرز کو مستقل طور پر بہتر بنانے اور معاون تکنیکی اشارے میں اضافہ کرکے ایک مضبوط حکمت عملی کا نظام تشکیل دیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-13 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="MACD MOMENTUM TEST", shorttitle="MACD MOM TEST")
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
len = input(title="Momentum", type=input.integer, defval=10)
src1 = input(title="Source MACD", type=input.source, defval=close)
src2 = input(title="Source MOMENTUM", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 14)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #0c8e61
col_grow_below = #ffcdd2
col_fall_above = #b2dfdb
col_fall_below = #d42f28
col_macd = #ffffff
col_signal = #d42f28
col_mom = #fbc02d
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src1, fast_length) : ema(src1, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src1, slow_length) : ema(src1, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
mom = src2 - src2[len]
ma(s,l) => ema(s,l)
sema = ma( src1, fast_length )
lema = ma( src1, slow_length )
i1 = sema + mom + ma( src1 - sema, fast_length )
i2 = lema + mom + ma( src1 - lema, slow_length )
macdl = i1 - i2
macd1 =sema - lema
delta = mom - macd1
// Strategy
// Backtest
FromYear = input(defval = 2001, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
// Function exampel
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("Buy", true, when=window(), comment="Buy")
if (crossunder(delta, 0))
strategy.close_all(when=window())
// Plot
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_histogram, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
plot(macd, title="MACD", color=col_macd, transp=0)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)
plot(mom, color=col_mom, title="Mom")