وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. تیز رفتار آر ایس آئی کی ترقی کی حکمت عملی

تیز رفتار آر ایس آئی کی ترقی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-24 11:51:56
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے اور موم بتیوں کے جسموں کے ای ایم اے کی بنیاد پر تیز رفتار پیشرفت کی کارروائیوں کو نافذ کرتی ہے۔ یہ آر ایس آئی اور بڑے موم بتیوں کے جسموں کی تیز رفتار تشکیل کا استعمال کرتے ہوئے الٹ سگنل کی نشاندہی کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

  1. مدت 7 کے ساتھ RSI اشارے کا حساب لگائیں اور تیزی کے لئے RMA استعمال کریں۔

  2. شمعدان کے جسم کے سائز کا ای ایم اے کا حساب لگائیں جس میں جسم کے سائز کے لئے مدت 30 کو بینچ مارک کے طور پر استعمال کیا جائے۔

  3. اگر آر ایس آئی حد کی لکیر (ڈیفالٹ 30) سے اوپر عبور کرتا ہے اور موجودہ موم بتی کا جسم اوسط جسم کے سائز کے 1/4 سے بڑا ہے تو ، طویل ہوجائیں۔

  4. اگر آر ایس آئی حد کی لکیر (ڈیفالٹ 70) سے نیچے عبور کرتا ہے اور موجودہ موم بتی کا جسم اوسط جسم کے سائز کا 1/4 سے بڑا ہے تو ، مختصر ہوجائیں۔

  5. اگر پہلے سے ہی پوزیشن میں ہے تو، بند کرو جب RSI حد کی لائن کو پیچھے سے پار کرتا ہے.

  6. RSI لمبائی، حد، حوالہ قیمت جیسے پیرامیٹرز کو ترتیب دیا جا سکتا ہے.

  7. پیرامیٹرز جیسے جسم EMA مدت، کھلی پوزیشن chroot ضارب تشکیل دیا جا سکتا ہے.

  8. RSI کراسنگ کی تعداد تشکیل کیا جا سکتا ہے.

فوائد کا تجزیہ

  1. RSI کے الٹ کی خصوصیت کو بروقت الٹ کو پکڑنے کے لئے استعمال کریں.

  2. آر ایم اے زیادہ حساس الٹ کے لئے آر ایس آئی کی تشکیل کو تیز کرتا ہے۔

  3. بڑے شمعدان کے جسموں کے ساتھ چھوٹے رینج کنسلٹیشنز فلٹر کریں.

  4. کافی بیک ٹسٹ ڈیٹا قابل اعتماد کو یقینی بناتا ہے۔

  5. اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے.

  6. سادہ اور واضح منطق.

خطرے کا تجزیہ

  1. آر ایس آئی کے پاس بیک ٹسٹ میں تعصب ہے، اصل کارکردگی کی توثیق کی جائے گی۔

  2. بڑے ادارے متضاد مارکیٹوں کو مکمل طور پر فلٹر نہیں کر سکتے۔

  3. ڈیفالٹ پیرامیٹرز تمام مصنوعات کے لئے موزوں نہیں ہو سکتا، اصلاح کی ضرورت ہے.

  4. جیت کی شرح زیادہ نہیں ہو سکتی، ذہنی طور پر مسلسل نقصان برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔

  5. ناکامی کا خطرہ، بروقت سٹاپ نقصان کی ضرورت ہے.

اصلاح کی ہدایات

  1. مختلف ادوار اور مصنوعات کے لئے RSI پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  2. جسم کے سائز کو ہموار کرنے کے لئے جسم EMA مدت کو بہتر بنائیں.

  3. انٹری فریکوئنسی کو کنٹرول کرنے کے لئے کھلی پوزیشنوں کے لئے جسم ضارب کو بہتر بنائیں.

  4. جیت کی شرح کو یقینی بنانے کے لئے منتقل سٹاپ نقصان شامل کریں.

  5. مخالف رجحان کی تجارت سے بچنے کے لئے رجحان فلٹر شامل کریں.

  6. خطرے کے کنٹرول کے لئے پیسہ کے انتظام کو بہتر بنائیں.

نتیجہ

خلاصہ میں ، یہ ایک بہت ہی آسان اور براہ راست الٹ پلٹ کی حکمت عملی ہے۔ یہ مارکیٹ کی الٹ کے دوران تیزی سے حاصل کرنے کے لئے آر ایس آئی کی الٹ پلٹ کی خصوصیت اور بڑی موم بتیوں کے جسموں کی رفتار دونوں کا استعمال کرتا ہے۔ اگرچہ بیک ٹیسٹ کے نتائج اچھے نظر آتے ہیں ، لیکن اصل کارکردگی کی توثیق ابھی تک نہیں کی گئی ہے۔ اس کو لاگو کرتے وقت پیرامیٹر کی اصلاح اور رسک کنٹرول کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جس کی بڑی قیمت ہے اور براہ راست تجارت میں لاگو کرنے اور مستقل طور پر بہتر بنانے کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.2", shorttitle = "Fast RSI str 1.2", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "RSI Bars")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsiperiod)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//RSI Bars
ur = fastrsi > uplimit
dr = fastrsi < dnlimit
uprsi = rb == 1 and ur ? 1 : rb == 2 and ur and ur[1] ? 1 : rb == 3 and ur and ur[1] and ur[2] ? 1 : rb == 4 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] ? 1 : rb == 5 and ur and ur[1] and ur[2] and ur[3] and ur[4] ? 1 : 0
dnrsi = rb == 1 and dr ? 1 : rb == 2 and dr and dr[1] ? 1 : rb == 3 and dr and dr[1] and dr[2] ? 1 : rb == 4 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] ? 1 : rb == 5 and dr and dr[1] and dr[2] and dr[3] and dr[4] ? 1 : 0

//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30)

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and dnrsi and body > emabody / 4
dn = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and uprsi and body > emabody / 4
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit and bar == -1)) and body > emabody / 2

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
    strategy.close_all()
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں