وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ولیمز VIX فکسنگ حکمت عملی

ولیمز VIX فکسنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-25 12:03:08
ٹیگز:

img

جائزہ

ولیمز VIX فکس حکمت عملی CBOE Volatility Index VIX کی درست شدہ قیمت کا حساب لگاتی ہے اور متعدد تکنیکی اشارے جیسے بولنگر بینڈ ، فیصد کی حد ، اور قیمت کی رفتار کو یکجا کرتی ہے تاکہ VIX الٹ کے لئے تجارتی سگنل کا تعین اور جنریٹر کیا جاسکے۔ حکمت عملی کا مقصد VIX انڈیکس کے زیادہ الٹ کے رجحان کو پکڑنا اور زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی صورتحال کے دوران مخالف رجحان کی تجارت کرنا ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق مندرجہ ذیل نکات پر مبنی ہے:

  1. VIX میں اتار چڑھاؤ کو پکڑنے کے لئے فارمولے کے ذریعے ولیمز VIX فکسڈ ویلیو (wvf) کا حساب لگائیں۔

  2. VIX انڈیکس کی وسط لائن، اوپری بینڈ، اور نچلی بینڈ حاصل کرنے کے لئے بولنگر بینڈ حساب کے پیرامیٹرز مقرر کریں.

  3. VIX انڈیکس کی تاریخی فیصد رینج حاصل کرنے کے لئے فیصد رینج پیرامیٹرز مقرر کریں.

  4. مرمت شدہ متغیر کا استعمال کریں تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا VIX الٹ پلٹ نقطہ پر ہے۔ جب مرمت درست ہے تو ، اس کا مطلب یہ ہے کہ VIX پہلے زیادہ سے زیادہ خرید یا فروخت کی حالت میں تھا اور فی الحال الٹ پلٹ نقطہ پر ہے۔

  5. مزید برآں رجحان کی خصوصیات کا تعین کرنے کے لئے قیمت کی خرابی کی نوعیت (اپ رینج، اپ رینج_ایگگر) کو یکجا کریں.

  6. آخر میں، تجارتی سگنل کا تعین اور پیدا کرنے کے لئے بولنگر بینڈ، فیصد کی حد، اور قیمت کی خصوصیات جیسے متعدد حالات کو یکجا کریں.

حکمت عملی VIX کی اوسط ریورس کی خصوصیات کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے اور متعدد پیرامیٹرز کی ترتیبات کے ذریعے ریورس کے مواقع کو پکڑتی ہے۔ حکمت عملی کا منطق واضح اور قابل اعتماد ہے ، جو زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کے مواقع کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. VIX کی واپسی کے رجحانات کا فائدہ اٹھائیں تاکہ جب مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال بہت زیادہ ہو تو منافع حاصل کریں۔

  2. فلٹرنگ کے لئے متعدد تکنیکی اشارے کا مجموعہ مؤثر طریقے سے واپسی کے مواقع کی نشاندہی کرسکتا ہے۔

  3. حکمت عملی کے ایڈجسٹ پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

  4. سادہ نفاذ، سمجھنے اور تبدیل کرنے کے لئے آسان، لائیو ٹریڈنگ کے لئے موزوں.

  5. اوپن سورس کوڈ کے خیالات کا بھرپور استعمال کرتا ہے اور اسے دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ جوڑنا آسان ہے۔

  6. حکمت عملی میں نسبتاً کم مارکیٹ کا تعلق ہے اور یہ پورٹ فولیو میں ہیجنگ جزو کے طور پر کام کر سکتی ہے۔

  7. زیادہ سے زیادہ غیر موثر تجارت کو ختم کریں اور غیر واپسی کے مواقع کو فلٹر کریں.

  8. اعتدال پسند تجارتی تعدد، بہت کثرت سے داخل اور باہر نہیں جائیں گے.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. VIX انڈیکس میں خود اعداد و شمار کے مسائل ہیں جو حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرسکتے ہیں۔

  2. ریورس ٹریڈنگ میں نقصانات کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر ریورس نہیں ہوتا ہے تو نقصانات میں اضافہ ہوسکتا ہے۔

  3. متعدد پیرامیٹر کی ترتیبات پیرامیٹر کی اصلاح کو کافی پیچیدہ بناتی ہیں۔

  4. غلط ریورس ٹائمنگ کی گرفتاری ناکام تجارتوں کا باعث بن سکتی ہے۔

  5. کم تجارتی تعدد سے بھی کچھ مواقع ضائع ہو سکتے ہیں۔

  6. بولنگر بینڈ اور فیصد کی حد دونوں غلط سگنل کے لئے حساس ہیں.

  7. قیمتوں میں خرابی کے بارے میں غلط فیصلے اس حکمت عملی کو غیر موثر بنا سکتے ہیں۔

اہم خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے:

  1. پیرامیٹرز کو بہتر بنانا تاکہ ریورس کی شناخت زیادہ درست ہو۔

  2. اس بات کو یقینی بنانے کے لئے مناسب طریقے سے انتظار کا وقت بڑھانا کہ واپسی کا تعین کیا جائے۔

  3. جھوٹے اشاروں سے بچنے کے لئے تصدیق کے لئے مزید اشارے شامل کرنا۔

  4. غیر موثر تجارت کو کم کرنے کے لئے کھلی پوزیشن کے معیار کو ایڈجسٹ کرنا۔

  5. نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے روکنے کا اضافہ.

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. الٹ پہچان کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے بولنگر بینڈ اور فیصد رینج پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔

  2. رجحان کی غلط شناخت سے بچنے کے لئے قیمتوں کی رفتار کے مزید اشارے شامل کریں۔

  3. تجارتی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے پوزیشن کھولنے کے معیار کو ایڈجسٹ کریں۔

  4. خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے مختلف سٹاپ نقصان کے طریقے مقرر کریں.

  5. VIX مستقبل کے معاہدوں کے ساتھ ہیج.

  6. مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں تاکہ حکمت عملی کو زیادہ موافقت پذیر بنایا جاسکے۔

  7. ریورس ٹائمنگ کا تعین کرنے کے لیے مشین لرننگ ماڈل شامل کریں۔

  8. مجموعی واپسی میں اضافہ کرنے کے لئے دیگر الفا کے ساتھ مل کر.

  9. خودکار پیرامیٹرز کی اصلاح کے لئے مقداری طریقوں کو شامل کریں.

  10. سیٹ رینج رک جاتا ہے اور پیچھے رک جاتا ہے.

خلاصہ

ولیمز VIX فکس حکمت عملی VIX انڈیکس کی الٹ کی خصوصیات کو حاصل کرتی ہے اور مارکیٹ کی گھبراہٹ کے دوران مخالف رجحان کی تجارت کرتی ہے۔ یہ ایک عام ہیجنگ حکمت عملی ہے۔ حکمت عملی مختلف اشارے کے فوائد کو یکجا کرتی ہے ، اور پیرامیٹرز خطرات کو کنٹرول کرسکتے ہیں۔ پیرامیٹرز کی مناسب اصلاح کے ساتھ ، یہ اچھی رسک ایڈجسٹ ریٹرن حاصل کرسکتا ہے۔ تاہم ، تجارتی تعدد بہت زیادہ نہیں ہونا چاہئے ، اور خطرات کو کنٹرول کرنا چاہئے۔ مجموعی طور پر ، حکمت عملی کا منطق واضح ہے ، اوپن سورس کوڈ حکمت عملی کے خیالات کا استعمال کرتا ہے ، اور یہ VIX تجارتی حکمت عملی ہے جسے براہ راست تجارت میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title = "CM Vix V3 Strategy ",shorttitle="Vix3", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)



pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")

ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")



//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph

//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)

//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0


//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray

//Plots for Williams Vix Fix Histogram and Alerts

longCond=alert3

shortCond = alert2



monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)

if (  longCond    and  month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil) 
    strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="LONG")
    
else
    strategy.cancel(id="LONG")
    



if ( shortCond   and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil ) 

    strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SHORT")
else
    strategy.cancel(id="SHORT")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں