وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. RSI رجحان کی پیروی کی حکمت عملی

RSI رجحان کی پیروی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-26 15:44:15
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی RSI اشارے پر مبنی ایک سادہ رجحان کے بعد ٹریڈنگ سسٹم ڈیزائن کرتی ہے، جو RSI کے ذریعے مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرسکتی ہے اور ایک مخصوص تاریخ کی حد کے اندر خودکار طویل اور مختصر پوزیشنوں کو لاگو کرسکتی ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی میں مارکیٹ کے رجحان کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کیا گیا ہے، اور بولنگر بینڈز نے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کے علاقوں کی تصدیق کی ہے.

سب سے پہلے ، آر ایس آئی کی قیمت کا حساب لگایا جاتا ہے۔ بولنگر بینڈ کی اوپری اور نچلی بینڈ کا حساب آر ایس آئی کے چلتے ہوئے اوسط اور معیاری انحراف کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ آر ایس آئی 0-1 کے درمیان اتار چڑھاؤ کرتا ہے ، اور بولنگر بینڈ معیاری انحراف کے ذریعے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے علاقوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب آر ایس آئی اوپری بینڈ سے زیادہ ہوتا ہے تو ، یہ زیادہ خریدنے والا علاقہ ہوتا ہے ، اور جب نچلے بینڈ سے کم ہوتا ہے تو ، یہ زیادہ فروخت ہونے والا علاقہ ہوتا ہے۔

جب آر ایس آئی نچلے سے اوپری بینڈ تک ٹوٹ جاتا ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب آر ایس آئی اوپری سے نچلے بینڈ تک ٹوٹ جاتا ہے تو ، رجحان کی پیروی کرنے کے لئے فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں داخل ہونے کے بعد ، جب تک مخصوص تاریخ کی حد کے اختتام پر پوزیشنیں بند نہیں ہوجاتی ہیں تب تک کوئی اسٹاپ نقصان یا منافع نہیں ہوتا ہے۔

یہ حکمت عملی صرف اور مؤثر طریقے سے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے RSI کا استعمال کرتی ہے ، اور مخصوص تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے بولنگر بینڈ۔ تاریخ کی حد کی وضاحت کرکے ، غیر ضروری خطرات سے بچا جاسکتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

  • رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے RSI کا استعمال آسان اور موثر ہے
  • ٹریڈنگ سگنل کی تصدیق کے لئے بولنگر بینڈ کو یکجا کرنے سے جھوٹے بریک آؤٹ سے بچتا ہے
  • تجارتی تاریخ کی حد کی وضاحت سے مارکیٹ کے خطرات سے بچنے میں مدد ملتی ہے
  • کوئی سٹاپ نقصان یا منافع لینے، رجحان مندرجہ ذیل زیادہ سے زیادہ
  • لچکدار پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ، مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے

خطرات اور اصلاح

  • مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، نقصانات کا باعث بنتا ہے
  • کوئی سٹاپ نقصان یا منافع لینے کے خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے میں ناکام
  • پیرامیٹر کی غلط ترتیبات سے زیادہ تجارت یا کھوئے ہوئے مواقع پیدا ہوسکتے ہیں

اصلاح کی ہدایات:

  • خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان اور منافع لے لو شامل کریں
  • جیت کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنائیں
  • سگنل فلٹر کرنے کے لئے دیگر اشارے شامل کریں اور جھوٹے بریک آؤٹ سے بچیں
  • متحرک طور پر پوزیشن سائزنگ کو ایڈجسٹ کریں

خلاصہ

خلاصہ میں ، یہ ایک بہت ہی آسان اور براہ راست رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ رجحان کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی کا استعمال کرتے ہوئے ، بولنگر بینڈ کو سگنل فلٹر کرنے اور تجارتی تاریخ کی حد کی وضاحت کرنے سے ، مؤثر طریقے سے رجحانات کی پیروی اور خطرات کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ لیکن حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اسے آسان اور موثر رکھتے ہوئے ، اسٹاپ نقصان ، پیرامیٹر کی اصلاح اور سگنل فلٹرنگ جیسے طریقے شامل کیے جاسکتے ہیں تاکہ اسے براہ راست تجارت کے لئے زیادہ موزوں بنایا جاسکے۔

/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Gidra
//2018

//@version=2
strategy(title = "Gidra's RSI or MFI Strategy v0.1", shorttitle = "Gidra's RSI or MFI v0.1", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 1)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
src = input(close, title="source")
lengthRSI = input(14, title="RSI or MFI length")
// RSI %B
useRSI = input(true, title="use RSI or MFI")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")

//MFI
upper = sum(volume * (change(src) <= 0 ? 0 : src), lengthRSI)
lower = sum(volume * (change(src) >= 0 ? 0 : src), lengthRSI)
mf = rsi(upper, lower)

//RSI
rsi = useRSI?rsi(src, lengthRSI): mf

// %B
length = input(50, minval=1, title="BB length")
mult = input(1.618, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(rsi, length)
dev = mult * stdev(rsi, length)
upperr = basis + dev
lowerr = basis - dev
bbr = (rsi - lowerr)/(upperr - lowerr)

plot(bbr, color=black, transp=0, linewidth=2)
// band1 = hline(1, color=white, linestyle=dashed)
// band0 = hline(0, color=white, linestyle=dashed)
// fill(band1, band0, color=teal)
hline(0.5, color=white)

//Signals
up = bbr >= 0 and bbr[1] < 0
dn = bbr <= 1 and bbr[1] > 1
//exit = ((bbr[1] < 0.5 and bbr >= 0.5) or (bbr[1] > 0.5 and bbr <= 0.5))

lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)// or exit
    strategy.close_all()
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں