وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

آر ایس آئی مومنٹم لمبی مختصر حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-26 17:05:40
ٹیگز:

جائزہ

آر ایس آئی مومنٹم لانگ شارٹ حکمت عملی ایک عام رفتار کی حکمت عملی ہے جو لیری کونورز آر ایس آئی اشارے پر مبنی ہے ، جس میں آر ایس آئی سے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے سگنل کا استعمال کرتے ہوئے اندراجات اور باہر نکلنے کا تعین کیا جاتا ہے۔ کلید یہ ہے کہ اس بات کی نشاندہی کی جائے کہ قیمت زیادہ خریدنے یا زیادہ فروخت ہونے کی حالت میں ہے اور اسے تجارتی سگنل کے طور پر استعمال کریں۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی قیمتوں کے اوپر کی رفتار اور نیچے کی رفتار کا حساب کتاب کرکے آر ایس آئی اشارے کی تعمیر کرتی ہے۔ زیادہ فروخت لائن 10 سے نیچے آر ایس آئی کو زیادہ فروخت سمجھا جاتا ہے ، جبکہ زیادہ خرید لائن 90 سے اوپر آر ایس آئی کو زیادہ خرید سمجھا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی طویل سگنل پیدا کرتی ہے جب آر ایس آئی نیچے سے زیادہ فروخت لائن کو عبور کرتی ہے ، اور جب آر ایس آئی اوپر سے زیادہ خرید لائن کو عبور کرتی ہے تو مختصر سگنل پیدا کرتی ہے۔

اضافی متحرک اوسط فلٹرز شامل کیے گئے ہیں - صرف طویل سگنل کی اجازت دیتے ہیں جب 5 دن کا ایم اے 200 دن کے ایم اے سے اوپر ہے ، اور مختصر سگنل جب 5 دن کا ایم اے 200 دن کے ایم اے سے نیچے ہے۔ اس سے قلیل مدتی ریبونڈز سے جھوٹے سگنل کو فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے۔

منافع لینے کے میکانزم بھی متعارف کروائے گئے ہیں۔ موجودہ طویل پوزیشنیں بند کردی جائیں گی جب آر ایس آئی اوور بک لائن 90 سے اوپر کی حد کو عبور کرے گا۔ موجودہ مختصر پوزیشنیں بند کردی جائیں گی جب آر ایس آئی اوور سیل لائن 10 سے نیچے کی حد کو عبور کرے گی۔ اس سے منافع میں قفل ہوجاتا ہے اور بڑھتے ہوئے نقصانات سے بچتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

اوور بکڈ / اوور سیلڈ لیولز کی نشاندہی کرنے کے لئے آر ایس آئی کا استعمال کرتے ہوئے قیمتوں میں الٹ پلٹ کے لمحات کو پکڑتا ہے۔
ایم اے فلٹرز کا اضافہ مختصر مدت کے شور سے غلط سگنل کو کم کرتا ہے۔
منافع لینے کے میکانکس خطرات کو کنٹرول کرنے اور نقصانات کو محدود کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
سادہ اور واضح قوانین، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان.
RSI ایک وسیع پیمانے پر استعمال اور عملی اشارے ہے، بہت سے آلات کے لئے موزوں ہے.

اسٹریٹجی کے خطرات

RSI overbought/oversold ہمیشہ الٹ کے نتیجے میں نہیں ہو سکتا.
ایم اے فلٹرز اچھے تجارتی مواقع کو بھی فلٹر کرسکتے ہیں۔
غیر مناسب منافع کمانے کی ترتیبات بہت جلد رجحانات کو چھوڑ دیتی ہیں۔
پیرامیٹرز جیسے آر ایس آئی نظرثانی، اوور بک / اوور سیل سطح، ایم اے کی ترتیبات کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے.

خطرات کو پیرامیٹر کی اصلاح، دیگر اشارے کو یکجا کرنے، لچکدار منافع لینے وغیرہ کے ذریعے کم کیا جا سکتا ہے.

بہتر مواقع

RSI ٹیسٹ مختلف نظر واپس کے ادوار کے ساتھ.
RSI کو مکمل کرنے کے لئے KDJ، MACD جیسے دیگر اشارے شامل کریں.
مارکیٹ کے نظام کی بنیاد پر زیادہ خریدنے/زیادہ فروخت کرنے کی سطح کو ایڈجسٹ کریں۔
منافع بخش RSI کی سطح کو برقرار رکھنے کی مدت کے مطابق ٹھیک کریں.
زیادہ سے زیادہ نقصان کا فیصد کی بنیاد پر سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں.
ایم اے نظام کو بہتر بنائیں، متحرک پیچھے سٹاپ نقصان کا استعمال کریں.

نتیجہ

آر ایس آئی مومنٹم لانگ شارٹ حکمت عملی آر ایس آئی کا استعمال کرتے ہوئے اوور بکٹ / اوور سیلڈ لیول کی نشاندہی کرنے کے لئے مختصر مدتی الٹ جانے کے مواقع کو پکڑتی ہے ، جو ایم اے اور منافع لینے کے قواعد کے ذریعہ فلٹر کی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی آسان اور عملی ہے ، مختلف مارکیٹوں کو اپنانے کے لئے مزید جانچ اور بہتری کے قابل ہے۔ مجموعی طور پر یہ ایک اچھا فریم ورک فراہم کرتا ہے جو مقداری تجارتی حکمت عملی کی ترقی کے لئے ایک حوالہ کے طور پر کام کرسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//authour: SudeepBisht
//@version=3
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy("SB_CM_RSI_2_Strategy_Version 2.0", overlay=true)

src = close
entry= input(defval=0,title="Entry area")
entry:=nz(entry[1])
overBought=input(90)
overSold=input(10)
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma5 = sma(close,5)
ma200= sma(close, 200)

//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver
chk= col==red?-1:col==lime?1:0

if (not na(rsi))
    if (crossover(rsi, overSold))
        if(chk[1]==1)
            strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
            entry:=1
    if (crossunder(rsi, overBought))
        if(chk[1]==-1)
            strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
            entry:=-1
        
if (not na(rsi))
    if (crossover(rsi, overSold) and entry==-1)
        strategy.close_all()
        //strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
        entry:=0
    if (crossunder(rsi, overBought) and entry==1)
        strategy.close_all()
        //strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
        entry:=0

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں