وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

HULL SMA اور EMA کراس اوور پر مبنی رجحان حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-10-30 12:32:38
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے HULL Smoothed Moving Average لائن اور Exponential Moving Average لائن کے درمیان کراس اوور کا حساب لگاکر خرید اور فروخت کے سگنل پیدا کرتی ہے۔ یہ درمیانی مدتی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں کے زمرے میں شامل ہے۔

حکمت عملی منطق

5 پیریڈ HULL Smoothed Moving Average (HULL SMA) کا حساب لگائیں۔ HULL SMA قیمت میں ہونے والی تبدیلیوں پر وزن دار حرکت پذیر اوسط اور مدت کی مربع جڑ کا استعمال کرکے تیزی سے ردعمل ظاہر کرتا ہے۔
5 پیریڈ ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) کا حساب لگائیں۔ ای ایم اے حالیہ قیمتوں کو زیادہ وزن دیتا ہے اور رجحان کی پیروی میں ایس ایم اے سے زیادہ حساس ہے۔
HULL SMA اور EMA کے درمیان کراس اوور کی بنیاد پر خرید اور فروخت کے سگنل تیار کریں۔

جب ہول ایس ایم اے ای ایم اے کے اوپر عبور کرتا ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی رجحان طویل مدتی رجحان سے اوپر ٹوٹ جاتا ہے ، جس سے قیمتوں میں اضافے کی تحریک کی تجویز ہوتی ہے۔
جب ہول ایس ایم اے ای ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، جو قلیل مدتی رجحان کو نیچے کی طرف موڑنے کی نشاندہی کرتا ہے ، جس سے قیمت کی نیچے کی نقل و حرکت کی نشاندہی ہوتی ہے۔

کراس اوور کی بنیاد پر قلیل مدتی اور درمیانی مدتی رجحانات میں تبدیلیوں کا تعین کرنے کے لئے ہول ایس ایم اے کو تیز لائن اور ای ایم اے کو سست لائن کے طور پر استعمال کریں ، تجارتی سگنل تیار کریں۔

فوائد کا تجزیہ

ہول ایس ایم اے قیمتوں میں تبدیلیوں کے لئے حساس ہے اور رجحان کی تبدیلیوں کو پہلے سے پتہ لگاسکتا ہے۔
ای ایم اے مارکیٹ کے شور کو کم کرتا ہے اور طویل مدتی رجحانات کو ٹریک کرتا ہے۔
کراس اوور سگنلز بروقت انداز میں رجحان موڑ پوائنٹس پکڑ.
پیرامیٹرز مختلف ٹریڈنگ ٹائم فریم کے لئے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے.
اوپر اور نیچے کے رجحانات کو لچکدار طریقے سے پکڑتا ہے.

خطرے کا تجزیہ

رینج سے منسلک مارکیٹوں کے دوران زیادہ غلط سگنل ہوسکتے ہیں۔
رجحان کی طاقت کا تعین کرنے میں ناکام، کمزور رجحانات میں بار بار نقصانات کا باعث بن سکتا ہے.
اوسط کے وقفے کے درمیان قیمتوں کی نقل و حرکت کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے.
غلط پیرامیٹر کی ترتیبات سگنل کے معیار کو متاثر کرتی ہیں.
تجارت کی اعلی تعدد سے اخراجات اور سلائپج کے خطرات میں اضافہ ہوتا ہے۔

سگنل فلٹرنگ ، رجحان کی طاقت کا اندازہ لگانے ، پیرامیٹر کی اصلاح ، رسک مینجمنٹ وغیرہ کے ذریعے بہتری لائی جاسکتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

سگنل کی تصدیق کے لئے MACD، RSI جیسے اشارے شامل کریں.
کمزور رجحانات کی تجارت سے بچنے کے لئے ADX جیسے رجحان کی طاقت کے اشارے شامل کریں.
بہترین مجموعے کے لئے چلتی اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
ایک ہی تجارت کے نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کو لاگو کریں.
تجارتی تعدد اور اخراجات کا انتظام کریں۔
کراس سائیکل رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے کثیر ٹائم فریم تجزیہ شامل کریں۔
آٹو پیرامیٹر کی اصلاح کے پروگرام تیار کریں.

خلاصہ

یہ حکمت عملی تیز HULL SMA اور سست EMA کے درمیان کراس اوور کی بنیاد پر رجحان کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ ایک عام حرکت پذیر اوسط کراس اوور سسٹم ہے۔ روایتی حرکت پذیر اوسط کے مقابلے میں ، زیادہ ذمہ دار HULL SMA رجحان کی تبدیلی کا پہلے پتہ لگانے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ لیکن غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹرز اور اضافی اشارے کو بہتر بنایا جانا چاہئے۔ مناسب رسک اور منی مینجمنٹ کے ساتھ ، یہ حکمت عملی ایک موثر درمیانی مدتی رجحان کے بعد کا نظام بن سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("HULL EMA Crossover", overlay = true, process_orders_on_close = true)

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © spiritedPerson95700

inSession = true


HULL_INP = input.int(5, "Hull EMA Value")
EMA_INP = input(5, "EMA Value")

/// Indicator
HULL_EMA = ta.hma(close, HULL_INP)
EMA = ta.ema(close, EMA_INP)

prevSignal = ''
if (prevSignal == '')  
    prevSignal := HULL_EMA > EMA ? 'buy' : 'sell'

/// buy and sell signal
buy = ta.crossover(HULL_EMA, EMA)
short = ta.crossover(EMA, HULL_EMA)

sell = short
cover = buy

if inSession
    if buy 
        prevSignal := 'na'
        strategy.entry("long", direction = strategy.long, comment = "Buy")

    if sell
        prevSignal := 'na'
        strategy.close("long", comment = "Sell")

    if short
        strategy.entry("short", direction = strategy.short, comment = "Short")

    if cover
        strategy.close("short", comment = "Cover")


plot(HULL_EMA, color = color.green)
plot(EMA, color = color.blue)

// if ( hour(time) == 15 and minute(time) > 25  )  
//     strategy.close("long", comment="EOD")
//     strategy.close("short", comment="EOD")
//     buy := false
//     sell := false
//     prevSignal := ''

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں