وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

ڈبل اوسیلیشن الٹ سگنل شور تناسب کی اصلاح کمبو حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-01 16:57:13
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی میں دوہری آسٹریشن الٹ کرنے کی حکمت عملی اور سگنل سے شور کے تناسب کی اصلاح کی حکمت عملی کو ایک زیادہ طاقتور اور مستحکم تجارتی حکمت عملی بنانے کے لئے ملایا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد رجحان الٹ پوائنٹس پر زیادہ درست تجارتی سگنل تیار کرنا ہے۔

حکمت عملی منطق

ڈبل آسکیلیشن ریورسنگ حکمت عملی پچھلے 14 دنوں کی تیز اور سست K اقدار کا حساب لگاتی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا دو لگاتار تجارتی دنوں میں الٹ پھیر ہے یا نہیں۔ اگر الٹ پھیر اس وقت ہوتا ہے جب تیز K 50 سے نیچے ہوتا ہے تو یہ خرید کا اشارہ ہے۔ اگر تیز K 50 سے اوپر ہوتا ہے تو یہ فروخت کا اشارہ ہے۔

سگنل ٹو شور تناسب کی اصلاح کی حکمت عملی پچھلے 21 دنوں کے سگنل ٹو شور تناسب کا حساب لگاتی ہے اور اسے 29 دن کی سادہ چلتی اوسط کے ساتھ ہموار کرتی ہے۔ جب سگنل ٹو شور تناسب چلتی اوسط سے اوپر جاتا ہے تو ، یہ فروخت کا اشارہ ہے۔ جب یہ اس سے نیچے جاتا ہے تو ، یہ خریدنے کا اشارہ ہے۔

آخر میں، یہ حکمت عملی صرف تب ہی خرید یا فروخت کی تجارت شروع کرتی ہے جب دونوں حکمت عملی ایک ہی سگنل جاری کرتی ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

  1. متعدد حکمت عملیوں کو یکجا کرنے سے زیادہ درست تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں اور ایک ہی حکمت عملی سے غلط سگنل سے بچ سکتے ہیں۔

  2. ڈبل آسکیلشن الٹ کرنے کی حکمت عملی رجحان الٹ پوائنٹس کو پکڑتی ہے۔ سگنل سے شور تناسب کی اصلاح غلط سگنل کو فلٹر کرتی ہے۔ مل کر کام کرتے ہوئے ، وہ الٹ کے وقت درست طریقے سے تجارت کرسکتے ہیں۔

  3. 14 دن کی تیز / سست اسٹوکاسٹکس اور 21 دن کی سگنل سے شور کی مدت جیسے بہتر پیرامیٹرز حالیہ رجحانات کو زیادہ شور کے بغیر پکڑتے ہیں۔

  4. دوہری تصدیق کے سگنل تجارت کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کرتے ہیں اور غیر ضروری نقصانات سے بچتے ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

  1. الٹ سگنل تاخیر کا شکار ہوسکتے ہیں اور مطلق نچلے حصے یا چوٹیوں کو یاد کرسکتے ہیں۔ تاخیر کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

  2. ڈبل سگنل کی تصدیق سے کچھ تجارتی مواقع ضائع ہوسکتے ہیں۔ تصدیق کی شرائط کو نرمی دی جاسکتی ہے لیکن اس سے خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔

  3. سگنل سے شور کے تناسب کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ غلط ادوار غائب یا غلط سگنل کا سبب بن سکتے ہیں۔

  4. متعدد اشارے کی نگرانی پیچیدگی میں اضافہ کرتی ہے۔ کوڈ کی اصلاح اور کمپیوٹنگ وسائل پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. زیادہ اشارے کے مجموعے کی جانچ کریں تاکہ بہتر کمبو سگنل مل سکیں، جیسے MACD، RSI وغیرہ۔

  2. زیادہ درست اور بروقت سگنل کے لئے الٹ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  3. بہترین توازن تلاش کرنے کے لئے سگنل شور تناسب کے ادوار کو بہتر بنائیں.

  4. ایک ہی تجارت کے لئے ممکنہ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں.

  5. بہتر موافقت کے لئے پیرامیٹرز کو خودکار طور پر بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ کے طریقوں پر غور کریں۔

نتیجہ

اس حکمت عملی میں رجحان کے الٹ پوائنٹس پر مستحکم سگنل فراہم کرنے کے لئے دوہری اتار چڑھاؤ الٹ اور سگنل سے شور کے تناسب کی حکمت عملیوں کا امتزاج ہوتا ہے۔ بہتر پیرامیٹرز غلط سگنل کو نمایاں طور پر کم کرتے ہیں ، اور دوہری توثیق تجارتی خطرات کو کم کرتی ہے۔ اشارے کے پیرامیٹرز ، اسٹاپ نقصان جیسے مزید اصلاحات کارکردگی کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ مجموعی طور پر ، یہ عملی تجارتی قدر کے ساتھ ایک مستحکم حکمت عملی ہے۔


/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 196/01/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The signal-to-noise (S/N) ratio. 
// And Simple Moving Average.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

SignalToNoise(length) =>
    StN = 0.0
    for i = 1 to length-1
        StN := StN + (1/close[i])/length
    StN := -10*log(StN)

StN(length,Smooth) =>
    pos = 0.0
    StN = SignalToNoise(length)
    SMAStN = sma(StN, Smooth)
    pos := iff(SMAStN[0] > StN[0] , -1,
    	     iff(SMAStN[0] < StN[0], 1, 0)) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Signal To Noise", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
lengthStN = input(title="Days", type=input.integer, defval=21, minval=2)
SmoothStN =  input(title="Smooth", type=input.integer, defval=29, minval=2)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posStN = StN(lengthStN,SmoothStN)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posStN == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posStN == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

مزید