وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

دوہری اشارے کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-02 15:30:54
ٹیگز:

جائزہ

ڈبل اشارے کی حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) اور حرکت پذیر اوسط کنورجنس تغیرات (ایم اے سی ڈی) کے اشارے کو یکجا کرتی ہے۔ متعدد تکنیکی اشارے استعمال کرکے ، اس حکمت عملی کا مقصد تجارتی اشاروں کی درستگی کو بڑھانا ہے۔

حکمت عملی منطق

ڈبل اشارے کی حکمت عملی کا بنیادی حصہ دو اشارے پر مبنی ہے: ایس ایم اے اور ایم اے سی ڈی۔ حکمت عملی میں 7، 15 اور 60 مدت کے ایس ایم اے کے ساتھ ساتھ معیاری 12/26/9 ایم اے سی ڈی پیرامیٹر کی ترتیب کو بھی اپنایا گیا ہے۔

جب 7 پیریڈ ایس ایم اے 15 اور 60 پیریڈ ایس ایم اے سے اوپر ہے، اور 15 پیریڈ ایس ایم اے 60 پیریڈ ایس ایم اے سے اوپر ہے، تو اسے ایس ایم اے اشارے سے ایک تیزی کا اشارہ سمجھا جاتا ہے، جس کا امکان 0.5 ہے۔

ایک ہی وقت میں ، جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے اوپر عبور کرتی ہے ، تو اسے ایم اے سی ڈی اشارے سے ایک تیزی کا اشارہ سمجھا جاتا ہے ، جس کا امکان بھی 0.5 ہے۔

جب دونوں اشارے کے صعودی سگنل کے امکانات کا مجموعہ 1 ہو جائے گا تو ایک طویل پوزیشن کھولی جائے گی۔

اس کے برعکس ، جب 7 پیریڈ کا ایس ایم اے 15 اور 60 پیریڈ کے ایس ایم اے سے نیچے آتا ہے ، اور 15 پیریڈ کا ایس ایم اے 60 پیریڈ کے ایس ایم اے سے نیچے ہوتا ہے ، تو اسے ایس ایم اے اشارے سے ایک bearish سگنل سمجھا جاتا ہے ، جس کا امکان 0.5 ہے۔

دریں اثنا ، جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے نیچے عبور کرتی ہے ، تو اسے ایم اے سی ڈی اشارے سے 0.5 کے امکان کے ساتھ bearish سگنل سمجھا جاتا ہے۔

جب دونوں اشارے کے منفی سگنل کے امکانات کا مجموعہ 1 ہو جائے گا تو ایک مختصر پوزیشن کھولی جائے گی۔

اس کے علاوہ اس حکمت عملی میں دو مختلف منافع لینے والے نکات کو اپنایا گیا ہے: جب قیمت 9 فیصد بڑھتی ہے یا گرتی ہے تو پوزیشن کا 50٪ بند ہوجاتا ہے اور جب قیمت بڑھتی ہے یا 21 فیصد گرتی ہے تو باقی پوزیشن بند ہوجاتی ہے۔

اگر موجودہ پوزیشن کے برعکس سگنل آتا ہے تو، نئی پوزیشن پر مبنی نئی پوزیشن کھولنے سے پہلے موجودہ پوزیشن کو بند کر دیا جائے گا۔

فوائد کا تجزیہ

دوہری اشارے کی حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایس ایم اے اور ایم اے سی ڈی دونوں اشارے کی طاقتوں کا استعمال کرتا ہے۔ ایس ایم اے مؤثر طریقے سے قیمت کے رجحان کی تبدیلیوں کو ٹریک کرسکتا ہے اور مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرسکتا ہے ، جبکہ ایم اے سی ڈی قلیل مدتی رجحان الٹ جانے کے مواقع کی نشاندہی کرسکتا ہے۔ دونوں کو یکجا کرنے سے تجارتی سگنلز کی وشوسنییتا میں بہتری آسکتی ہے۔

اس کے علاوہ، مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کے ساتھ ایس ایم اے کو اپنانے سے طویل مدتی اور درمیانے مدتی رجحانات کو پہچاننے میں مدد ملتی ہے، جبکہ منافع لینے کی حکمت عملی جزوی منافع میں مقفل ہوتی ہے اور خطرات کو کنٹرول کرتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

دوہری اشارے کی حکمت عملی کے کچھ ممکنہ خطرات کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ یہ صرف تکنیکی اشارے پر انحصار کرتا ہے ، لہذا غلط سگنل سامنے آسکتے ہیں۔ نیز ، منافع لینے کی غلط ترتیبات سے قبل ہی باہر نکلنے کا سبب بن سکتا ہے ، اہم رجحانات کو یاد رکھنا۔

حکمت عملی کو زیادہ قابل اعتماد سگنل کو یقینی بنانے کے لئے ایس ایم اے کی مدت کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے یا اضافی فلٹرنگ اشارے شامل کرکے بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ رجحان کی نقل و حرکت کو برقرار رکھنے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر منافع کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔

اصلاح کی ہدایات

دوہری اشارے کی حکمت عملی کے کچھ پہلوؤں کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

دیگر تکنیکی اشارے جیسے آر ایس آئی، بولنگر بینڈ کو ملٹی اشارے فلٹرنگ کے لئے شامل کرتے ہوئے ٹیسٹ کریں.
مشین لرننگ الگورتھم کو آزمائیں تاکہ متعدد متغیرات کا استعمال کرتے ہوئے سگنل فیصلے کے ماڈل بنائے جائیں۔
مختلف مصنوعات اور ٹائم فریم کی بنیاد پر پیرامیٹر ٹوننگ انجام دیں.
اسٹاپ نقصان کو شامل کریں تاکہ ایک ہی تجارت کے نقصان کو سختی سے کنٹرول کیا جاسکے۔
پائیدار رجحانات پر سوار ہونے کے لئے منافع لینے کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں.

منظم بیک ٹسٹنگ اور اصلاح کے ذریعے، حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مسلسل بڑھا سکتے ہیں.

نتیجہ

ڈبل اشارے کی حکمت عملی ایس ایم اے اور ایم اے سی ڈی کی طاقتوں کو یکجا کرتی ہے تاکہ خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتے ہوئے سگنل کی درستگی کو بہتر بنایا جاسکے۔ مضبوط اصلاحاتی صلاحیت اور استعداد کے ساتھ ، یہ ایک مضبوط اور موافقت پذیر مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ مسلسل ڈیٹا سے چلنے والی بہتری کے ساتھ ، حکمت عملی ایک طاقتور تجارتی نظام میں تیار ہوسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMA & MACD Dual Direction Strategy", shorttitle="SMDDS", overlay=true, initial_capital=1000)

// SMA settings
sma7_length = input.int(7, title="7 Candle SMA Length")
sma15_length = input.int(15, title="15 Candle SMA Length")
sma60_length = input.int(60, title="60 Candle SMA Length")

// MACD settings
fast_length = input.int(12, title="Fast Length")
slow_length = input.int(26, title="Slow Length")
signal_length = input.int(9, title="Signal Length")

// Leverage
leverage = 10

// Calculate the SMAs
sma7 = ta.sma(close, sma7_length)
sma15 = ta.sma(close, sma15_length)
sma60 = ta.sma(close, sma60_length)

// Calculate the MACD line and Signal line
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fast_length, slow_length, signal_length)

// SMA-based Probabilities
smaBullishProb = (sma7 > sma15 and sma7 > sma60 and sma15 > sma60) ? 0.5 : 0.0
smaBearishProb = (sma7 < sma15 and sma7 < sma60 and sma15 < sma60) ? 0.5 : 0.0

// MACD-based Probabilities
macdBullishProb = ta.crossover(macdLine, signalLine) ? 0.5 : 0.0
macdBearishProb = ta.crossunder(macdLine, signalLine) ? 0.5 : 0.0

// Combined Probabilities
combinedBullishProb = smaBullishProb + macdBullishProb
combinedBearishProb = smaBearishProb + macdBearishProb

// Trade logic using `if` conditions
if combinedBullishProb == 1.0
    strategy.close("Short")
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=leverage)

if combinedBearishProb == 1.0
    strategy.close("Long")
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=leverage)

// Exit conditions based on profit points
longTargetProfit1 = close * 1.09
longTargetProfit2 = close * 1.21

shortTargetProfit1 = close * 0.91
shortTargetProfit2 = close * 0.79

strategy.exit("Long TP1", from_entry="Long", limit=longTargetProfit1, qty_percent=0.5)
strategy.exit("Long TP2", from_entry="Long", limit=longTargetProfit2)

strategy.exit("Short TP1", from_entry="Short", limit=shortTargetProfit1, qty_percent=0.5)
strategy.exit("Short TP2", from_entry="Short", limit=shortTargetProfit2)

// Visualization (optional)
plot(sma7, color=color.green, title="7 Candle SMA")
plot(sma15, color=color.blue, title="15 Candle SMA")
plot(sma60, color=color.red, title="60 Candle SMA")
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(macdLine - signalLine, color=color.blue, title="MACD Histogram")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں