رشتہ دار طاقت انڈیکس (RSI) حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
آر ایس آئی حکمت عملی ایک حکمت عملی ہے جو نسبتا strong مضبوط آر ایس آئی کی بنیاد پر تجارت کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی آر ایس آئی کے زیادہ خرید و فروخت والے علاقوں کا استعمال کرتی ہے تاکہ مارکیٹ میں زیادہ خرید و فروخت کی صورتحال کا اندازہ لگایا جاسکے ، تاکہ قیمتوں میں الٹ جانے کے مواقع کو پکڑ سکے۔ جب آر ایس آئی اوور سیل زون میں داخل ہوتا ہے تو زیادہ ہوتا ہے ، اور اوور خرید زون میں داخل ہونے پر خالی ہوجاتا ہے ، امید ہے کہ قیمتوں میں ایک انتہائی حد سے اوسط سطح پر واپسی کا موقع مل جائے۔
حکمت عملی کا اصول
آر ایس آئی حکمت عملی کا بنیادی منطق آر ایس آئی اشارے کے حساب کتاب اصول پر مبنی ہے۔ آر ایس آئی اشارے ایک تکنیکی تجزیہ ٹول ہے جس میں سیکیورٹی کی قیمتوں کی طاقت اور کمزوری کی پیمائش کی جاتی ہے جس میں ایک مدت کے دوران اوسطا اوسطا کھلنے والی قیمتوں اور اوسطا کھلنے والی قیمتوں کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ اس کا حساب کتاب فارمولا ہے:
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
اس میں ، آر ایس = قریب n دن کی اوسط بندش میں اضافہ / قریب n دن کی اوسط بندش میں کمی
فارمولے کے مطابق ، آر ایس آئی کی قیمت 0 سے 100 کے درمیان طے کی جاتی ہے۔ جب سیکیورٹی کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے تو ، اوسط اختتامی اضافہ اوسط اختتامی کمی سے نمایاں طور پر زیادہ ہوتا ہے ، آر ایس آئی 100 کے قریب ہوگا۔ جب سیکیورٹی کی قیمت میں مسلسل کمی ہوتی ہے تو ، اوسط اختتامی کمی اوسط اختتامی اضافہ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے ، آر ایس آئی 0 کے قریب ہوگی۔
آر ایس آئی حکمت عملی کا عملی اصول یہ ہے کہ جب آر ایس آئی اوور سیل زون ((عام طور پر 30 سے کم سمجھا جاتا ہے) میں داخل ہوتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیکیورٹی زیادہ فروخت ہوسکتی ہے ، تو اس سے زیادہ کام کیا جاتا ہے۔ جب آر ایس آئی اوور سیل زون ((عام طور پر 70 سے زیادہ سمجھا جاتا ہے) میں داخل ہوتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیکیورٹی زیادہ خرید سکتی ہے ، تو اس سے زیادہ کام کیا جاتا ہے۔ اس طرح دو انتہاؤں کے مابین بار بار تجارت کرکے ، سیکیورٹی کی قیمتوں میں ایک انتہا سے اوسط پر واپس آنے کے مواقع کو پکڑ سکتا ہے۔
خاص طور پر ، اس حکمت عملی کا کوڈ RSI کے اوورلوڈ اور اووربولیٹ پیرامیٹرز کو ترتیب دے کر آر ایس آئی کے اوورلوڈ اور اوور سیلنگ زون کی حد کو طے کرتا ہے۔ موجودہ آر ایس آئی کی قیمت اور اس کی قیمتوں کے مابین تعلقات کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ مختصر سگنل دینے کا فیصلہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ تجارت کی سمت کو کنٹرول کرنے کے لئے ریورس پیرامیٹرز بھی ترتیب دیئے گئے ہیں۔
اسٹریٹجک فوائد
آر ایس آئی حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کا استعمال آسان ہے۔ آر ایس آئی ایک بہت ہی عام تکنیکی اشارے ہے اور زیادہ تر تجارتی سافٹ ویئر میں آر ایس آئی فنکشن بلٹ ان ہے۔ اس حکمت عملی میں ٹریڈنگ سگنل کے فیصلے کے لئے آر ایس آئی اشارے کو براہ راست کال کیا جاتا ہے ، اس میں پیچیدہ ریاضی کے حساب کتاب اور ماڈل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ سمجھنے اور استعمال کرنے میں کافی آسان ہے۔
ایک اور فائدہ یہ ہے کہ پیرامیٹرز کی ترتیب میں لچکدار ہے۔ حکمت عملی آر ایس آئی کے حساب کتاب کے دورانیے اور اوورلوڈ اوورلوڈ ٹریڈنگ کی حد کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی اجازت دیتی ہے ، اور مختلف مارکیٹوں کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، تاکہ مارکیٹ میں تبدیلیوں کو بہتر طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے۔ اس کے علاوہ ، ریورس ٹریڈنگ کی ترتیب حکمت عملی کی لچک میں اضافہ کرتی ہے۔
آر ایس آئی حکمت عملی میں اعلی جیت کی شرح بھی ہوتی ہے۔ چونکہ اس نے اوور بیئر اور اوور سیل رجحان کو ٹریڈنگ سگنل کی تشکیل کے لئے ٹریک کیا ہے ، لہذا اس نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ مارکیٹ میں داخل ہونے پر رجحان موجود ہے۔
اسٹریٹجک رسک
آر ایس آئی حکمت عملی کا بنیادی خطرہ یہ ہے کہ غلط سگنل پیدا کرنے میں آسانی ہو۔ جب قیمتوں میں قلیل مدتی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے لیکن رجحان کا رخ موڑ نہیں ہوتا ہے تو ، آر ایس آئی عارضی طور پر اوورلوڈ اوور سیل علاقے میں داخل ہوسکتا ہے اور اس کے برعکس غلط سگنل دیتا ہے۔ اگر تاجر اس طرح کے سگنل پر عمل پیرا ہوتا ہے تو ، اسٹاپ نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔
ایک اور خطرہ یہ ہے کہ آر ایس آئی کا رخ موڑ جاتا ہے۔ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ایک نیا رجحان تشکیل دے سکتا ہے ، لیکن آر ایس آئی اشارے پہلے سے زیادہ خرید و فروخت کے علاقے میں رہتا ہے ، اس وقت پیدا ہونے والا سگنل غلط ہے۔ اگر اس وقت بھی آر ایس آئی سگنل کی مشینی پیروی کی جاتی ہے تو ، اس سے پوزیشن کی ناکامی ہوسکتی ہے۔
اس کے علاوہ ، قیمتوں کے رجحانات اور بڑے بازار کے ماحول کو نظرانداز کرنے کے لئے صرف آر ایس آئی کے ایک اشارے پر انحصار کرنا بھی ایک قسم کی اندھا پن ہے ، جس سے حکمت عملی کا سسٹمیٹک خطرہ بڑھ جائے گا۔ جب قیمت غیر منطقی مرحلے میں داخل ہوجاتی ہے تو ، صرف آر ایس آئی سگنل کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
RSI حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
دیگر اشارے فلٹر سگنل کے ساتھ مل کر ، جیسے MACD ، برن بینڈ ، وغیرہ ، جھوٹے سگنل سے بچنے کے لئے
نقصانات کو روکنے کے لئے اضافی اقدامات
بڑے بازار کے رجحانات اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں ، جیسے بیل مارکیٹ میں اوور بی لائن کو بڑھانا اور ریچھ مارکیٹ میں اوور سیل لائن کو کم کرنا
ٹریڈنگ کے اوقات کو بہتر بنائیں ، اہم خبروں سے گریز کریں ، اور صرف اس وقت تجارت کریں جب رجحانات واضح ہوں
رجحانات میں تیزی کے دوران پوزیشنوں کو بڑھانے اور رجحانات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں
انتظار کی مدت کو ترتیب دیں تاکہ RSI کو مختصر مدت کے لئے اوورلوڈ اوورلوڈ زون سے باہر نکلنے سے روکنے کے لئے ریورس سگنل
فنڈ مینجمنٹ کی حکمت عملی میں اضافہ ، جیسے تجارت کا طے شدہ حجم ، پوزیشن کا سائز کنٹرول کرنا وغیرہ۔
خلاصہ کریں۔
آر ایس آئی حکمت عملی ایک بہت ہی عام ہے جو اوورلوڈ اور اوور سیل کے رجحان کو ٹریک کرنے کی حکمت عملی ہے۔ یہ سادہ عملی ، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہے ، اور واضح اوورلوڈ اور اوورلوڈ رجحان کی صورت میں بہتر منافع حاصل کرسکتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ سسٹمٹک رسک بھی موجود ہے ، جس کو دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر بہتر بنانے کی ضرورت ہے ، اور روک تھام کو کنٹرول کرنے اور فنڈ مینجمنٹ کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر مناسب طریقے سے استعمال کیا جائے تو ، آر ایس آئی حکمت عملی مختصر لائن سیاحوں کے لئے مستحکم منافع حاصل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ بن سکتی ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 10/01/2017
// The RSI is a very popular indicator that follows price activity.
// It calculates an average of the positive net changes, and an average
// of the negative net changes in the most recent bars, and it determines
// the ratio between these averages. The result is expressed as a number
// between 0 and 100. Commonly it is said that if the RSI has a low value,
// for example 30 or under, the symbol is oversold. And if the RSI has a
// high value, 70 for example, the symbol is overbought.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy RSI", shorttitle="Strategy RSI", overlay = true )
Length = input(12, minval=1)
Oversold = input(30, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xRSI = rsi(close, Length)
pos = iff(xRSI > Overbought, 1,
iff(xRSI < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )