وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

رجحان الٹ اور ایلرز لیڈنگ انڈیکیٹر کمبو حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-07 16:10:26
ٹیگز:

img

جائزہ

اس حکمت عملی میں رجحان کی تبدیلی کی حکمت عملی اور ایہلرز کی معروف اشارے کی حکمت عملی کو مل کر زیادہ قابل اعتماد تجارتی سگنل تیار کیے جاتے ہیں۔ رجحان کی تبدیلی کی حکمت عملی رجحان کی تبدیلی کے نکات کی نشاندہی کرتی ہے جبکہ ایہلرز کی معروف اشارے کی حکمت عملی سائیکلکل موڑ کے نکات کی نشاندہی کرتی ہے۔ مشترکہ سگنل مارکیٹ میں داخلے کے وقت کو بہتر طور پر طے کرسکتے ہیں۔

حکمت عملی منطق

رجحان کی تبدیلی کی حکمت عملی

یہ حکمت عملی الف جینسن کی کتاب How I Tripled My Money in the Futures Market سے لی گئی ہے ، صفحہ 183۔ یہ الٹ پلٹ کی قسم کی حکمت عملی ہے۔ جب بندش 2 لگاتار دنوں کے لئے پچھلے بندش سے زیادہ ہو اور 9 دن کی اسٹوکاسٹک سست لائن 50 سے نیچے ہو تو یہ طویل ہوجاتی ہے۔ جب بندش 2 لگاتار دنوں کے لئے پچھلے بندش سے کم ہو اور 9 دن کی اسٹوکاسٹک فاسٹ لائن 50 سے اوپر ہو تو یہ مختصر ہوجاتی ہے۔

ایلرز لیڈنگ انڈیکیٹر حکمت عملی

یہ حکمت عملی ایک ہی روزانہ ڈٹرنڈ مصنوعی قیمت (ڈی ایس پی) اور ایک روزانہ ایہلرز لیڈنگ انڈیکیٹر (ای ایل آئی) کو انٹرا ڈے ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے پلاٹ کرتی ہے۔ ڈی ایس پی قیمت کے غالب سائیکل کو پکڑتا ہے اور اس کا حساب دو قطبی فلٹر سے 3 قطبی بٹر ورتھ فلٹر کو گھٹانے سے کیا جاتا ہے۔ ای ایل آئی سائیکلک ٹرننگ پوائنٹس کی اعلی درجے کی نشاندہی کرتا ہے اور ڈی ایس پی خود سے ڈی ایس پی کی سادہ حرکت پذیر اوسط کو گھٹانے سے حساب کیا جاتا ہے۔ جب ای ایل آئی ڈی ایس پی سے اوپر یا نیچے گزرتا ہے تو خرید و فروخت کے سگنل پیدا ہوتے ہیں۔

فوائد کا تجزیہ

اس امتزاج کی حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ زیادہ قابل اعتماد سگنل کے ل trend رجحان کی تبدیلی کی نشاندہی اور سائیکلکلک ٹرننگ پوائنٹ کا پتہ لگانے کو جوڑ رہا ہے۔ رجحان کی تبدیلی کی حکمت عملی بریک آؤٹ کے بعد الٹ جانے کی نشاندہی کرتی ہے جبکہ ایہلرز کا معروف اشارے سائیکلک کم اور اونچائیوں کی ابتدائی نشاندہی فراہم کرتا ہے۔ ان دونوں کو جوڑ کر مارکیٹ میں داخلے کی بہتر نشاندہی کی جاسکتی ہے۔

ایک اور فائدہ پیرامیٹر ٹیوننگ میں لچک ہے۔ اسٹوکاسٹک اشارے کے پیرامیٹرز کو مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔ ایہلرز کے معروف اشارے کے لئے سائیکل کی لمبائی بھی مختلف سائیکلوں کے لئے ایڈجسٹ کی جاسکتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ مستقل رجحانات کی کمی ہے۔ چونکہ حکمت عملی الٹ جانے والے اشاروں کے داخل ہونے کا انتظار کرتی ہے ، لہذا یہ مضبوط ابتدائی رجحان کی حرکتوں کو یاد کر سکتی ہے۔ الٹ جانے والے اشارے بھی غلط بریک آؤٹ ثابت ہوسکتے ہیں جس کے نتیجے میں پھنس جانا پڑتا ہے۔

حل یہ ہیں کہ رجحان کی تبدیلی کو بروقت پکڑنے کے لئے الٹ کے پتہ لگانے کی مدت کو کم کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔ نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان بھی متعارف کرایا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. ایک تجارت کے نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان متعارف کروائیں.

  2. مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے الٹ سگنل کے ادوار کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  3. سگنل کے معیار کو بہتر بنانے اور جھوٹے سگنل کو کم کرنے کے لئے دیگر اشارے فلٹر شامل کریں.

  4. پوزیشن سائزنگ اور رسک مینجمنٹ ماڈیولز شامل کریں۔

  5. بہترین فٹ تلاش کرنے کے لئے مختلف مصنوعات میں پیرامیٹرز کی جانچ کریں۔

  6. موافقت پذیر پیرامیٹر ٹوننگ کے لیے مشین لرننگ ماڈیولز شامل کریں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی زیادہ قابل اعتماد مارکیٹ میں داخل ہونے کے لئے رجحان کی تبدیلی اور سائیکلکلک ٹرننگ پوائنٹ کا پتہ لگانے کو جوڑتی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ سگنل کا اعلی معیار اور لچک ہے۔ بنیادی خطرہ ابتدائی رجحانات کی کمی ہے ، جسے پیرامیٹر ٹوننگ اور اسٹاپ نقصان کے ذریعے کم کیا جاسکتا ہے۔ مستقبل میں بہتری اسٹاپ نقصان ، پیرامیٹر کی اصلاح ، سگنل فلٹرنگ وغیرہ پر توجہ مرکوز کرسکتی ہے تاکہ حکمت عملی کو مارکیٹ کے ماحول میں مضبوط بنایا جاسکے۔


/*backtest
start: 2023-10-07 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 26/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This Indicator plots a single
// Daily DSP (Detrended Synthetic Price) and a Daily ELI (Ehlers Leading
// Indicator) using intraday data.
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the dominant
// cycle of real price data. This one is computed by subtracting a 3 pole Butterworth
// filter from a 2 Pole Butterworth filter. Ehlers Leading Indicator gives an advanced
// indication of a cyclic turning point. It is computed by subtracting the simple
// moving average of the detrended synthetic price from the detrended synthetic price.
// Buy and Sell signals arise when the ELI indicator crosses over or under the detrended
// synthetic price.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

D_ELI(Length) =>
    pos = 0.0
    xHL2 = security(syminfo.tickerid, 'D', hl2)
    xEMA1 = ema(xHL2, Length)
    xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
    xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
    xResultEMA = ema(xEMA1_EMA2, Length)
    nRes = xEMA1_EMA2 - xResultEMA
    pos:= iff(nRes > 0, 1,
	       iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_ELI (Ehlers Leading Indicator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthELI = input(7, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_ELI = D_ELI(LengthELI)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_ELI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posD_ELI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

مزید