وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ای ایم اے کی کراس اوور حکمت عملی

ای ایم اے کی کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-10 15:05:22
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی EMA کراس اوور پر مبنی خودکار تجارت کو نافذ کرنے کے لئے تیز EMA اور سست EMA لائنوں کے کراس اوور کو خرید اور فروخت سگنل کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ تیز EMA لائن قیمت کی کارروائی کی قریب سے پیروی کرتی ہے جبکہ سست EMA لائن قیمت کی کارروائی کو ہموار کرتی ہے۔ جب تیز EMA لائن نیچے سے سست EMA لائن کے اوپر سے عبور کرتی ہے تو ، خرید کا سگنل تیار ہوتا ہے۔ جب تیز EMA لائن اوپر سے سست EMA لائن کے نیچے سے عبور کرتی ہے تو ، فروخت کا سگنل تیار ہوتا ہے۔ یہ حکمت عملی تیز اور سست EMA کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے لچکدار اور اپنی مرضی کے مطابق ہے تاکہ اندراجات اور باہر نکلنے کے لئے کسٹم سگنل پوائنٹس کی وضاحت کی جاسکے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر تیز رفتار اور سست ای ایم اے لائنز کا حساب کتاب کرکے اور ان کے تعلقات کا موازنہ کرکے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔

سب سے پہلے ، تیز EMA emaFast کی مدت کو ان پٹ پیرامیٹرز میں 1 پر مقرر کیا جاتا ہے تاکہ یہ قیمت کی تبدیلیوں کی قریب سے پیروی کرسکے۔ اسی وقت ، سست EMAs کی مدت مقرر کی جاتی ہے - خرید سگنل پیدا کرنے کے لئے emaSlowBuy اور فروخت سگنل کے لئے emaSlowSell۔

اس کے بعد ، تیز EMA اور سست EMA ان پٹ ادوار کے مطابق حساب لگایا جاتا ہے۔ تیز EMA کی قیمتوں کی قریب سے پیروی کرنے کے لئے 1 کا ایک مقررہ دورانیہ ہوتا ہے جبکہ سست EMA قیمتوں کے اعداد و شمار کو ہموار کرنے کے لئے ایڈجسٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔

اگلا ، تیز EMA اور سست EMAs کے مابین تعلقات کا موازنہ کراس اوورز کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ اگر تیز EMA سست EMA کے اوپر عبور کرتا ہے ، ایک سنہری کراس تشکیل دیتا ہے تو ، خریدنے کی شرط پوری ہوجاتی ہے۔ اگر تیز EMA سست EMA کے نیچے عبور کرتا ہے ، موت کی کراس تشکیل دیتا ہے تو ، فروخت کی شرط پوری ہوجاتی ہے۔

آخر میں ، جب خریداری اور فروخت کی شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو انٹری اور ایگزٹ آرڈرز پر عملدرآمد کیا جاتا ہے۔ اس دوران ، یہ چیک کرتا ہے کہ موجودہ وقت بیک ٹسٹ کی تاریخ کی حد کے اندر ہے تاکہ تاریخ کی حد سے باہر غلط تجارتوں سے بچ سکے۔

فوائد کا تجزیہ

  • داخلہ اور باہر نکلنے کے مقامات کا تعین کرنے کے لئے ای ایم اے کراس اوور کا استعمال ایک پختہ اور قابل اعتماد تکنیکی اشارے ہے
  • تیز رفتار اور سست EMA ادوار کو ایڈجسٹ کرنے سے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات میں بہترین تجارتی مواقع تلاش کرنے کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
  • سونے کی صلیبوں پر خریدنے اور موت کی صلیبوں پر فروخت کرنے کا منطق براہ راست اور سمجھنے میں آسان ہے
  • خرید و فروخت کے EMAs کی لچکدار تشکیل تجارتی حکمت عملی کی مکمل تخصیص کی اجازت دیتی ہے
  • صرف طویل، صرف مختصر یا دو طرفہ تجارت کے اختیارات مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے لچک فراہم کرتے ہیں
  • اپنی مرضی کے مطابق backtest تاریخ رینج مخصوص وقت کے ادوار پر اصلاح کی جانچ کی اجازت دیتا ہے

خطرے کا تجزیہ

  • ای ایم اے کراس اوور سگنلز میں تاخیر ہوتی ہے اور قیمتوں کی تبدیلیوں کے بہترین وقت کو یاد کر سکتے ہیں
  • غیر مستحکم منڈیوں میں کثرت سے کراس اوور سگنل آسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے زیادہ تجارت ہوتی ہے
  • زیادہ سے زیادہ EMA مجموعوں کو تلاش کرنے کے لئے وسیع پیمانے پر جانچ کی ضرورت ہے، ورنہ بہت زیادہ غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں
  • فکسڈ 1 پیریڈ فاسٹ ای ایم اے مارکیٹ شوک ایونٹس کے دوران شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر نہیں کرسکتا
  • سائیڈ ویز ہلکے بازار غیر ضروری تجارتی سگنل پیدا کر سکتے ہیں

خطرات کو کم کرنے کے لئے ممکنہ بہتری:

  1. EMA کراس اوور سگنلز کی توثیق کرنے اور جھوٹے سگنلز سے بچنے کے لئے دیگر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے فلٹرز شامل کریں

  2. تجارتی تعدد کو کم کرنے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ای ایم اے کے ادوار کو ایڈجسٹ کریں

  3. خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کریں

  4. مخصوص مارکیٹ کے حالات میں بہتر کارکردگی کے لئے تیز EMA مدت کو بہتر بنائیں

  5. مختلف مارکیٹوں میں زیادہ تجارت سے بچنے کے لئے رجحان کا تعین شامل کریں

بہتر مواقع

کچھ طریقوں سے حکمت عملی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. زیادہ سے زیادہ ترتیبات تلاش کرنے کے لئے مختلف مدت کے مجموعے کی جانچ کرکے EMA پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں

  2. سگنلز کی توثیق کے لئے MACD، KDJ، بولنگر بینڈ جیسے دیگر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے فلٹرز شامل کریں

  3. مختلف مارکیٹوں سے بچنے کے لئے اے ٹی آر جیسے رجحان میٹرکس کو شامل کریں

  4. بہتر خطرہ اور منافع بخش کے لئے سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں

  5. بہتر پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے دیگر ای ایم اے کے مجموعے جیسے ڈبل یا ٹرپل ای ایم اے کی جانچ کریں

  6. مختلف مارکیٹ سائیکلوں کے لئے متحرک طور پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں جیسے رجحانات کے لئے تیز EMAs اور ہلکی مارکیٹوں کے لئے سست EMAs

نتیجہ

ای ایم اے کراس اوور حکمت عملی میں داخلے اور باہر نکلنے کا تعین کرنے کے لئے قائم تکنیکی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے واضح ، سمجھنے میں آسان منطق ہے۔ یہ مختلف مارکیٹ کے حالات میں اصلاح کے لئے ای ایم اے پیرامیٹر ٹوننگ کے ذریعے انتہائی حسب ضرورت ہے۔ تاہم ، ای ایم اے سگنلز میں تاخیر ہوتی ہے اور بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے وسیع پیمانے پر جانچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ، سگنل فلٹرز شامل کرکے ، اسٹاپ کو بہتر بنانے اور مارکیٹوں کی حد سے بچنے سے خطرات کو کم کرنے کے لئے مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ مسلسل اصلاح اور جانچ کے ساتھ ، اس حکمت عملی میں مضبوط تجارتی کارکردگی کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(
     "EMA Cross Strategy with Custom Buy/Sell Conditions",
     overlay=true
     )

// INPUT:

// Options to enter fast Exponential Moving Average (EMA) value
emaFast = 1

// Options to enter slow EMAs for buy and sell signals
slowEMABuy = input(title="Slow EMA for Buy Signals",  defval=20, minval=1, maxval=9999)
slowEMASell = input(title="Slow EMA for Sell Signals",  defval=30, minval=1, maxval=9999)

// Option to select trade directions
tradeDirection = input(title="Trade Direction", options=["Long", "Short", "Both"], defval="Both")

// Options that configure the backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.time, defval=timestamp("01 Jan 2018 00:00"))
endDate = input(title="End Date", type=input.time, defval=timestamp("31 Dec 2025 23:59"))


// CALCULATIONS:

// Use a fixed fast EMA of 1 and calculate slow EMAs for buy and sell signals
fastEMA = ema(close, emaFast)
slowEMABuyValue = ema(close, slowEMABuy)
slowEMASellValue = ema(close, slowEMASell)


// PLOT:

// Draw the EMA lines on the chart
plot(series=fastEMA, color=color.orange, linewidth=2)
plot(series=slowEMABuyValue, color=color.blue, linewidth=2, title="Slow EMA for Buy Signals")
plot(series=slowEMASellValue, color=color.red, linewidth=2, title="Slow EMA for Sell Signals")


// CONDITIONS:

// Check if the close time of the current bar falls inside the date range
inDateRange = true

// Translate input into trading conditions for buy and sell signals
buyCondition = crossunder(slowEMABuyValue, fastEMA)
sellCondition = crossover(slowEMASellValue, fastEMA)

// Translate input into overall trading conditions
longOK  = (tradeDirection == "Long") or (tradeDirection == "Both")
shortOK = (tradeDirection == "Short") or (tradeDirection == "Both")


// ORDERS:

// Submit entry (or reverse) orders based on buy and sell conditions
if (buyCondition and inDateRange)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition and inDateRange)
    strategy.close("Buy")

// Submit exit orders based on opposite trade conditions
if (strategy.position_size > 0 and sellCondition)
    strategy.close("Sell")
if (strategy.position_size < 0 and buyCondition)
    strategy.close("Sell")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں