وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

تاجروں کی متحرک انڈیکس حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-13 10:09:48
ٹیگز:

جائزہ

اس حکمت عملی میں ٹریڈرز ڈائنامک انڈیکس (ٹی ڈی آئی) کو اہم تکنیکی اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں مختلف ٹائم فریموں میں چلنے والے اوسط کے ساتھ مل کر تجارتی سگنل تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی حالت میں اوسط واپسی کے مواقع کو حاصل کرنا ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی پہلے 13 کی مدت کے ساتھ بند ہونے کے آر ایس آئی کا حساب لگاتی ہے۔ پھر یہ آر ایس آئی کے 34 مدت کے سادہ چلتے ہوئے اوسط کا حساب لگاتا ہے ، اور آر ایس آئی کے 34 مدت کے معیاری انحراف کو 1.6185 گنا استعمال کرتا ہے جو اوپری اور نچلی بینڈ ہیں۔ اوپری بینڈ چلتا ہوا اوسط ہے جس میں آفسیٹ شامل ہے ، اور نچلی بینڈ چلتا ہوا اوسط ہے جس میں آفسیٹ شامل ہے۔ چلتا ہوا اوسط درمیانی بینڈ ہے۔

اس کے بعد ، یہ 2 کی مدت کے ساتھ آر ایس آئی کے تیز ایم اے کا حساب لگاتا ہے ، اور 7 کی مدت کے ساتھ آر ایس آئی کے سست ایم اے۔ اس کے بعد یہ ان اشارے کی تاریخی اقدار کو ایک اعلی ٹائم فریم سے بازیافت کرتا ہے۔ جب تیز ایم اے سست ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز ایم اے سست ایم اے سے اوپر عبور کرتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی آر ایس آئی کی اوسط ریورس کی خصوصیت کا استعمال کرتی ہے اور ریورس ٹریڈنگ کو نافذ کرنے کے لئے رفتار کے اشارے کو جوڑتی ہے۔ آر ایس آئی کے اوپری اور نچلے بینڈ زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے حالات کی عکاسی کرتے ہیں ، جبکہ درمیانی بینڈ اوسط قیمت کی سطح کی عکاسی کرتا ہے۔ تیز اور سست ایم اے کا کراس اوور رفتار کی تبدیلی اور الٹ جانے کے مواقع کی عکاسی کرتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی مثالی ڈراؤنڈ کنٹرول کے ساتھ الٹ جانے والے نکات کو درست طریقے سے پکڑتی ہے۔

خاص طور پر ، آر ایس آئی بینڈ غیر معمولی صورتحال کا فوری طور پر پتہ لگانے کے لئے معقول حد سے زیادہ خریداری اور زیادہ فروخت کی حد مقرر کرتے ہیں۔ درمیانی بینڈ توازن کی قیمت کی سطح کو سمجھتا ہے۔ تیز رفتار ایم اے قلیل مدتی شور کو فلٹر کرتا ہے اور سست ایم اے درمیانی مدتی رجحان کا تعین کرتا ہے۔ ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے ، وہ الٹ جانے کے مواقع کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، مختلف ٹائم فریموں میں اشارے کا امتزاج حکمت عملی کو متعدد ٹائم افقوں میں تصدیق کرنے کے قابل بناتا ہے ، جس سے غلط سگنل کا خطرہ کم ہوتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر اوسط ریورس پر مبنی ہے ، جس کے اندرونی وقت کے خطرات ہیں۔ اگر مارکیٹ میں طویل عرصے تک غیر معقول توسیع ہوتی ہے تو ، جیسے مختصر سکڑنا ، مسلسل نقصانات ہوسکتے ہیں۔ نیز ، تیز اور سست ایم اے کو مناسب طریقے سے ترتیب دینے میں ناکامی سے واپسی کے مواقع یا غلط سگنل ضائع ہوسکتے ہیں۔ پیرامیٹر کی اصلاح کی کچھ ڈگری ضروری ہے۔

مذکورہ بالا خطرات پر قابو پانے کے لئے ، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایم اے کی مدت کو معقول حد تک ایڈجسٹ کیا جائے یا اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کیا جائے۔ جب مارکیٹ غیر معقول نظام میں داخل ہوتی ہے تو ، پوزیشن کے سائز کو کم کیا جانا چاہئے یا تجارت کو مکمل طور پر روک دیا جانا چاہئے۔ مجموعی طور پر ، حکمت عملی کو مخصوص مارکیٹ کے ماحول میں اپنانا کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

موجودہ مارکیٹ کے حالات کے لئے زیادہ مناسب ترتیبات تلاش کرنے کے لئے مختلف لمبائی کے RSI ادوار کی جانچ کریں.
تیز اور سست ایم اے کی لمبائی کو بہتر بنانے کے لئے ریورسز کو پکڑنے اور شور کو فلٹر کرنے کے لئے توازن.
زیادہ سے زیادہ واپسی کو کنٹرول کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ پر مبنی سٹاپ نقصان شامل کریں.
درستگی کو بہتر بنانے کے لئے انٹری منطق میں حجم کی تبدیلی جیسے دیگر عوامل کو شامل کرنے کی کوشش کریں.
متعدد ٹائم فریموں میں ٹریڈنگ سگنلز کے ایک ہی سیٹ کو دوبارہ استعمال کرنے کے اثر کا تجربہ کریں۔
متحرک پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ کے لئے موافقت پذیر اصلاحاتی میکانزم تیار کریں۔

نتیجہ

اس آر ایس آئی الٹ کرنے کی حکمت عملی کا مجموعی فریم ورک واضح اور قابل تشریح منطق کے ساتھ معقول ہے۔ اس میں اپنی مرضی کے مطابق جگہ اور اصلاح کی صلاحیت ہے۔ پیرامیٹر کی مناسب ترتیب اور رسک کنٹرول کے ساتھ ، اس کی الٹ کو پکڑنے کی صلاحیت پرامید ہے۔ اگلا قدم اس کی مضبوطی اور منافع بخش بنانے کے لئے ، زیادہ بیک ٹیسٹنگ اور پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے حکمت عملی کو مزید بہتر بنانا ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy("TDI - Traders Dynamic Index [Mehdi]", shorttitle="TDIMEHDI")

rsiPeriod = input(13, minval = 1, title = "RSI Period")
bandLength = input(34, minval = 1, title = "Band Length")
lengthrsipl = input(7, minval = 0, title = "Fast MA on RSI")
lengthtradesl = input(2, minval = 1, title = "Slow MA on RSI")
p1 = input("15", title = "Signal Timeframe")

src = close                                                             // Source of Calculations (Close of Bar)

r = rsi(src, rsiPeriod)                                                 // RSI of Close
ma = sma(r, bandLength)                                                 // Moving Average of RSI [current]
offs = (1.6185 * stdev(r, bandLength))                                  // Offset
up = ma + offs                                                          // Upper Bands
dn = ma - offs                                                          // Lower Bands
mid = (up + dn) / 2                                                     // Average of Upper and Lower Bands
fastMA = sma(r, lengthrsipl)                                            // Moving Average of RSI 2 bars back
slowMA = sma(r, lengthtradesl)                                          // Moving Average of RSI 7 bars back

hline(20)                                                               // ExtremelyOversold
hline(30)                                                               // Oversold
hline(50)                                                               // Midline
hline(70)                                                               // Overbought
hline(80)                                                               // ExtremelyOverbought

up1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, up)
dn1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, dn)
mid1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, mid)
slowMA1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, slowMA)
fastMA1 = request.security(syminfo.tickerid, p1, fastMA)

plot(up1, "Upper Band", color = #3286c3, linewidth = 2)               // Upper Band
plot(dn1, "Lower Band", color = #3286c3, linewidth = 2)               // Lower Band
plot(mid1, "Middle of Bands", color = yellow, linewidth = 2)      // Middle of Bands
plot(slowMA1, "Slow MA", color=green, linewidth=2)                       // Plot Slow MA
plot(fastMA1, "Fast MA", color=red, linewidth=1)                         // Plot Fast MA

if (crossover(slowMA1, fastMA1))
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")

if (crossunder(slowMA1, fastMA1))
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں