DI کراس اوور پر مبنی دن کی تجارت کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی اوسط حقیقی رینج اشارے (ATR) اور رجحان اشارے (DMI) کے ساتھ ساتھ مثبت اشارے (DI +) اور منفی اشارے (DI -)) کے کراس پر خریدنے اور بیچنے کے وقت کا فیصلہ کرنے کے لئے ہے۔ یہ حکمت عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی میں شامل ہے ، جس میں رجحان کا رخ موڑنے کے لئے DI + اور DI - کے کراس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اے ٹی آر کو روکنے اور روکنے کی قیمتوں کو قائم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
ATR ((14) کا حساب لگائیں: پچھلے 14 دن کی اعلی ترین قیمت ، کم ترین قیمت اور اختتامی قیمت کا استعمال کرتے ہوئے اوسطا حقیقی اتار چڑھاو کی حد کا حساب لگائیں
ڈی آئی + اور ڈی آئی - کا حساب لگائیں:
DI+ = 100 * RMA(MAX(UP,0),N) / ATNR
DI- = 100 * RMA(MAX(DOWN,0),N) / ATNR
جہاں UP دن کی سب سے اونچی قیمت اور کل کے اختتامی قیمت کا فرق ہے ، DOWN دن کی سب سے کم قیمت اور کل کے اختتامی قیمت کا فرق ہے ، N پیرامیٹر کی لمبائی ہے ، 14 کو ڈیفالٹ کیا گیا ہے ، اور ATNR پچھلے مرحلے کے حساب سے حاصل ہونے والا اے ٹی آر ہے
خریدنے اور فروخت کرنے کا فیصلہ:
جب ڈی آئی + ڈی آئی - پہنتا ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
جب ڈی آئی + کے نیچے ڈی آئی - کے ذریعے جاتا ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے
سٹاپ نقصان کی روک تھام کی ترتیب:
ایک سے زیادہ اسٹاپ نقصان کی قیمت میں داخلہ کی قیمت کم ATR ضرب اسٹاپ نقصان کی ضرب
ایک سے زیادہ اسٹاپ قیمتوں میں اضافے کے لئے قیمتوں میں اضافے کے علاوہ اے ٹی آر کی طرف سے سٹاپ کی ضرب
خالی ٹکٹ اسٹاپ لاگت داخلہ قیمت کے علاوہ اے ٹی آر ضرب اسٹاپ ضرب
خالی ٹکٹ اسٹاپ قیمت میں اضافے کی قیمت میں اضافے کی قیمت میں اضافے کی قیمت میں کمی
حکمت عملی کا تجزیہ
ٹرینڈ ٹرانسفر پوائنٹس کا استعمال کرتے ہوئے DI + اور DI- کراسنگ کا استعمال کرتے ہوئے ، نئے رجحانات کی سمت کو وقت پر پکڑنے کے قابل
اے ٹی آر ایک متحرک سٹاپ نقصان کی روک تھام کے اشارے کے طور پر ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی حد کے مطابق معقول اسٹاپ نقصان کی روک تھام کا تعین کرنے کے قابل
کم حکمت عملی پیرامیٹرز، آسانی سے سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے
ریٹائرمنٹ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اس حکمت عملی میں ایک مثبت منافع بخش عنصر ہے جو خرید و فروخت کی حکمت عملی سے بہتر ہے۔
خطرے اور حل کا تجزیہ
ڈی آئی کراسنگ سے غلطی کا خطرہ ہے
- جب جعلی بریک ہوتا ہے تو ، غیر ضروری ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوتے ہیں ، اور ڈی آئی سائیکل پیرامیٹرز کو غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
سٹاپ نقصان سٹاپ نقطہ بہت قریب
- مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کی صورت میں قریبی اسٹاپ لاسر آسانی سے ٹرگر کیا جاسکتا ہے ، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تعدد کے مطابق اے ٹی آر کے ضرب کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
مارکیٹ میں رجحانات کو مؤثر طریقے سے سنبھالنے میں ناکامی
- زلزلے کے حالات میں ڈی آئی اکثر کراس ہوجاتا ہے ، جس سے زیادہ غیر موثر تجارتی سگنل پیدا ہوتے ہیں ، جو دوسرے اشارے کے فلٹر سگنل کے ساتھ مل سکتے ہیں
واپسی کا خطرہ
- زیادہ سے زیادہ واپسی کی حکمت عملی قابل قبول ہے ، لیکن اس سے مکمل طور پر منظم واپسی سے بچا نہیں جاسکتا ہے ، واپسی کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشن مینجمنٹ کی حکمت عملی کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
اصلاح کی تجاویز
متحرک اوسط جیسے اشارے کے ساتھ مل کر ڈی آئی کراس سگنل کو فلٹر کریں تاکہ ہنگامہ خیز حالات میں غلط تجارت سے بچا جاسکے
پوزیشن مینجمنٹ میکانزم جیسے فکسڈ شیئرز، مارٹینگلز وغیرہ کو بڑھانا تاکہ واپسی پر قابو پایا جا سکے اور منافع میں اضافہ ہو سکے
اے ٹی آر پیرامیٹرز کو بہتر بنانا تاکہ اسٹاپ لاس اسٹاپ کو مختلف قسم کے تجارت کے ل range زیادہ اتار چڑھاؤ کی حد کے مطابق بنایا جاسکے
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے ، بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں ، جیسے ڈی آئی سائیکل ، اے ٹی آر سائیکل اور اے ٹی آر ضرب
حکمت عملی کو چوبیس گھنٹے چلانے کے لئے نائٹ ڈیسک اور مارننگ ڈیسک میں ٹریڈنگ فیصلے کی منطق شامل کریں
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر آسان اور عملی ہے ، ڈی آئی کے کراسنگ کے ذریعہ خرید و فروخت کا وقت طے کیا جاتا ہے ، اور اے ٹی آر متحرک طور پر اسٹاپ نقصان کا بندوبست ہوتا ہے۔ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی تعداد کم ہے ، ٹیسٹر اور ریئل اسٹیٹ کی توثیق کرنا آسان ہے ، اور اصلاحی ایڈجسٹمنٹ بھی آسان ہے۔ تاہم ، ڈی آئی کراسنگ کے جھٹکے کی صورتحال کا فیصلہ کرنے میں ناکافی کارکردگی ہے ، اور یہ حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے ، جو دن کے اندر مختصر لائن ٹریڈنگ حکمت عملی کے طور پر استعمال کرنے کے لئے موزوں ہے۔
/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TheHulkTrading
//@version=4
strategy("DI Crossing Daily Straregy HulkTrading", overlay=true)
// ATR Multiplier. Recommended values between 1..4
atr_multiplier = input(1, minval=1, title="ATR Multiplier")
//Length of DI. Recommended default value = 14
length = input(14, minval=1, title="Length di")
up = change(high)
down = -change(low)
range = rma(tr, 14)
//DI+ and DI- Calculations
di_plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, length) / range)
di_minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, length) / range)
//Long and short conditions
longCond = crossover(di_plus,di_minus)
shortCond = crossunder(di_plus,di_minus)
//Stop levels and take profits
stop_level_long = strategy.position_avg_price - atr_multiplier*atr(14)
take_level_long = strategy.position_avg_price + 2*atr_multiplier*atr(14)
stop_level_short = strategy.position_avg_price + atr_multiplier*atr(14)
take_level_short = strategy.position_avg_price - 2*atr_multiplier*atr(14)
//Entries and exits
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCond)
strategy.exit("Close Long","Long", stop=stop_level_long, limit = take_level_long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCond)
strategy.exit("Close Short","Short", stop=stop_level_short, limit = take_level_short)