وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

اتار چڑھاؤ روکنے کے ساتھ رفتار توڑنے کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-13 17:20:51
ٹیگز:

جائزہ

یہ بریک آؤٹ اور اتار چڑھاؤ اسٹاپ پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ حکمت عملی متحرک اسٹاپ نقصان لائن کی قیمت بریک آؤٹ کے ذریعہ رجحان کی سمت کی نشاندہی کرتی ہے۔ جب قیمت اسٹاپ نقصان لائن میں داخل ہوتی ہے تو یہ تجارت میں داخل ہوتی ہے اور رجحانات کو ٹریک کرنے اور منافع میں تالا لگانے کے لئے اسٹاپ نقصان لائن کا استعمال کرتی ہے۔ حکمت عملی کا مقصد متحرک اسٹاپ کے ساتھ خطرہ کو کنٹرول کرتے ہوئے درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑنا ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی میں رجحان کی سمت کا تعین کرنے اور اسٹاپ نقصان کو ٹریک کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ اسٹاپ اشارے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اتار چڑھاؤ اسٹاپ قیمت میں اتار چڑھاؤ کی حد کی بنیاد پر متحرک اسٹاپ نقصان کی لائن کا حساب لگاتا ہے۔ مخصوص اقدامات یہ ہیں:

قیمت کے ATR (اوسط حقیقی رینج) کا حساب لگائیں
سٹاپ نقصان کے ضارب کے ساتھ ATR ضرب کی طرف سے سٹاپ نقصان لائن حاصل کریں
جب قیمت بڑھتی ہے، ریکارڈ سب سے زیادہ قیمت، سٹاپ نقصان لائن سب سے زیادہ قیمت مائنس ATR * گتانک ہے
جب قیمت نیچے جاتا ہے، ریکارڈ سب سے کم قیمت، سٹاپ نقصان لائن سب سے کم قیمت کے علاوہ ATR * گتانک ہے

سٹاپ نقصان لائن قیمت کے ساتھ اوپر اور نیچے اتار چڑھاؤ کرتی ہے، ایک متحرک چینل بناتی ہے۔

جب قیمت اسٹاپ نقصان کی لائن میں داخل ہوتی ہے تو ، اس سے رجحان کی تبدیلی کا اشارہ ہوتا ہے۔ حکمت عملی پوزیشن کھولے گی:

جب قیمت سٹاپ نقصان کی لائن سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے، تو طویل عرصے تک جانا
جب قیمت سٹاپ نقصان لائن سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے تو ، مختصر ہوجائیں

کھلنے کی پوزیشن کے بعد، حکمت عملی لائن کے ساتھ سٹاپ نقصان کی پٹریوں:

طویل کے لئے، سٹاپ نقصان سب سے زیادہ قیمت مائنس ATR * گتانک ہے
مختصر طور پر، سٹاپ نقصان کم قیمت کے علاوہ ATR * گتانک ہے

جب قیمت دوبارہ سٹاپ نقصان کی لائن پر پہنچ جائے گی تو پوزیشن بند ہو جائے گی۔

اس طرح، حکمت عملی کو روکنے کے ساتھ خطرے کو کنٹرول کرتے ہوئے بروقت انداز میں رجحانات کی پیروی کر سکتی ہے.

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

بروقت انداز میں رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑ سکتا ہے اور رجحان کی پیروی کرسکتا ہے
مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر سٹاپ پوزیشن کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے متحرک سٹاپ نقصان کا استعمال کرتا ہے
زیادہ سے زیادہ منافع میں مقفل کرنے کے رجحان کے ساتھ سٹاپ نقصان کی تازہ کاری
اہم منافع حاصل کرنے کے رجحان پر سوار
مؤثر طریقے سے خطرے کو کنٹرول کرتا ہے اور بڑے نقصانات سے بچتا ہے

خطرے کا تجزیہ

اس کے علاوہ کچھ خطرات پر بھی غور کرنا چاہئے:

سٹاپ نقصان کو مختلف مارکیٹوں کے دوران اکثر متحرک کیا جا سکتا ہے
مناسب سٹاپ نقصان ضارب مقرر کرنے کی ضرورت ہے، بہت چھوٹا بہت حساس ہو سکتا ہے
تجارت کی فیسیں کثرت سے تجارت کے ساتھ منافع کھا سکتی ہیں
رجحانات کے ابتدائی مرحلے میں کچھ منافع کھو سکتے ہیں
خطرہ جب سٹاپ نقصان قیمت سے بہت دور ہے

حل:

بہترین پیرامیٹر تلاش کرنے کے لئے بیک ٹیسٹ کے ذریعے سٹاپ نقصان ضارب کو بہتر بنائیں
تجارتی تعدد کو کم کرنے کے لئے طویل وقت کے فریم استعمال کریں
زیادہ تجارت سے بچنے کے لئے فلٹر شامل کریں
سٹاپ فاصلے میں کچھ لچک کی اجازت دیں لیکن بہت بڑا نہیں

اصلاح کی ہدایات

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے:

بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے سٹاپ نقصان ضارب کو بہتر بنائیں
مارکیٹ کی حد میں whipsaws سے بچنے کے لئے فلٹرز شامل کریں
سگنل کی تصدیق کے لئے متعدد ٹائم فریم کو یکجا کریں
پوزیشن سائزنگ کو بہتر بنائیں، آہستہ آہستہ سائز میں اضافہ کریں
وقت کے فریم کی متحرک ایڈجسٹمنٹ پر غور کریں
اہم رجحانات کو پکڑنے کے لئے اسٹاک کے بنیادی اصولوں کے ساتھ مل کر

خلاصہ

مجموعی طور پر ، اتار چڑھاؤ کی روک تھام کے ساتھ یہ رفتار توڑنے کی حکمت عملی ایک بہت ہی عملی رجحان کی پیروی کرنے والا نظام ہے۔ یہ رجحان کے الٹ جانے کے مواقع کو حاصل کرسکتا ہے اور رجحان کی پیروی کرسکتا ہے جبکہ متحرک رکاوٹوں کے ساتھ خطرہ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے۔ پیرامیٹرز کی مناسب ترتیب کے ساتھ ، یہ رجحان سازی کی منڈیوں کے دوران اچھی واپسی حاصل کرسکتا ہے۔ لیکن کچھ مسائل جیسے زیادہ حساس رکاوٹوں ، اعلی تجارتی تعدد وغیرہ کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید اصلاحات اسے ایک موثر اور مضبوط مقدار کی تجارتی حکمت عملی میں تبدیل کرسکتی ہیں۔

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
strategy(shorttitle='Volatility Stop Strategy',title='Volatility Stop Strategy (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 100, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// Works better on 3h, 1h, 2h, 4h
// Best time frame 2H

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2021, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false       // create function "within window of time"

length = input(20, "Length", minval = 2)
src = input(close, "Source")
factor = input(3.0, "vStop Multiplier", minval = 0.25, step = 0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
    var max     = src
    var min     = src
    var uptrend = true
    var stop    = 0.0
    atrM        = nz(atr(atrlen) * atrfactor, tr)
    max         := max(max, src)
    min         := min(min, src)
    stop        := nz(uptrend ? max(stop, max - atrM) : min(stop, min + atrM), src)
    uptrend     := src - stop >= 0.0
    if uptrend != nz(uptrend[1], true)
        max    := src
        min    := src
        stop   := uptrend ? max - atrM : min + atrM
    [stop, uptrend]

[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)


//Entry 


strategy.entry(id="long", long = true, when = crossover(close, vStop) and window())

//Exit
strategy.close("long", when = crossunder(close, vStop))

plot(vStop,"Vstop", color.black, linewidth=2)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں