وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. RSI Oscillator Turtle ٹریڈنگ مختصر مدت کی حکمت عملی

RSI Oscillator Turtle ٹریڈنگ مختصر مدت کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-14 15:59:25
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ ایک قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے جو کچھی ٹریڈنگ کے قواعد پر مبنی آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ یہ آر ایس آئی اشارے اور ولیمز ایلیگیٹر اشارے کو مل کر جب آر ایس آئی اوور بک یا اوور سیل زون میں داخل ہوتا ہے تو مخالف رجحان کی تجارت کرتا ہے۔ یہ نسبتا conser محافظ قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہے:

  1. کچھی ٹریڈنگ کے قوانین کا استعمال کرتے ہوئے، صرف اس وقت مارکیٹ میں داخل ہوں جب واضح الٹ ہو، نسبتاً محتاط تجارتی نقطہ نظر اپنائیں۔

  2. اوور بک / اوور سیلڈ حالات کا فیصلہ کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے۔ جب آر ایس آئی لائن اوور بک زون (ڈیفالٹ 60 سے اوپر) یا اوور سیلڈ زون (ڈیفالٹ 40 سے نیچے) میں داخل ہوتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ الٹ جانے کے مقام پر ہے ، پھر مخالف رجحان کی تجارت کریں۔

  3. مارکیٹ کے رجحان کا تعین کرنے کے لئے ولیمز ایلیگیٹر اشارے کو جوڑنا۔ صرف اس وقت شارٹ جائیں جب ایلیگیٹر تین لائنوں (لپس ، دانت ، جبڑے) کو نیچے کے رجحان میں سیدھ میں دکھاتا ہے۔ صرف اس وقت طویل ہوجائیں جب تین لائنیں اوپر کے رجحان میں سیدھ میں ہوں۔

  4. آر ایس آئی کے آر ایس آئی کا استعمال خود آر ایس آئی اشارے کی زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی حالتوں کا فیصلہ کرنے کے لئے ، ایک ڈبل فلٹر اثر پیدا کرتا ہے۔ صرف اس وقت جب آر ایس آئی لائن زیادہ خرید / زیادہ فروخت والے زون میں داخل ہوتی ہے ، اور آر ایس آئی کا آر ایس آئی بھی زیادہ خرید / زیادہ فروخت والے زون میں داخل ہوتا ہے ، تب ہی تجارتی سگنل ٹرگر ہوجائیں گے۔

  5. اسٹاپ نقصان اور منافع کی لائنیں مقرر کریں۔ جب قیمت منافع یا نقصان کی لائنوں کو مارنے کے لئے قیمت میں الٹ ہوجاتی ہے تو منافع یا اسٹاپ نقصان کے لئے پوزیشن بند کریں۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. کچھیوں کی تجارت کے سخت قوانین کو اپنانے سے ، جب مارکیٹ میں واضح الٹ آتی ہے تو ہی مارکیٹ میں داخل ہونا ، جب مارکیٹ مختلف ہوتی ہے تو بڑے خطرات سے بچا جاسکتا ہے۔

  2. مارکیٹ کے الٹ پوائنٹس کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، اشارے آسان اور واضح ، کام کرنے میں آسان ہے۔ آر ایس آئی کی ترتیب کے آر ایس آئی نے وِپساؤ سے گریز کیا ، اور ڈبل فلٹر سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے۔

  3. رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ایلیگیٹر اشارے کو جوڑنا رجحان کے خلاف تجارت سے بچتا ہے۔ ایلیگیٹر کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے ایک اضافی فلٹر کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔

  4. منافع میں سٹاپ نقصان اور منافع لے لو لاکس کی ترتیب اور خطرات کو کنٹرول کرتا ہے.

  5. پیرامیٹرز کو بہتر بنانا آسان ہے۔ حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے آر ایس آئی پیرامیٹرز اور انٹری / ایگزٹ معیار کو مختلف مارکیٹوں کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

  1. آر ایس آئی اشارے سے غلط سگنل کا امکان ہے۔ آر ایس آئی غلط اوور بک / اوور سیل سگنل دے سکتا ہے۔ گینگ کو یکجا کرنے سے غلط سگنل کم ہوسکتے ہیں۔

  2. بہت وسیع اسٹاپ نقصان سے بڑے نقصانات ہوسکتے ہیں۔ ہر تجارت میں نقصان کو کم کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کو مناسب طریقے سے تنگ کیا جانا چاہئے۔

  3. ریورسز بالکل آر ایس آئی اوور بکڈ / اوور سیلڈ زون میں نہیں ہوسکتے ہیں۔ مارکیٹ کے نظام میں تبدیلیاں ریورسز کے مقامات کو منتقل کرسکتی ہیں ، پیرامیٹرز کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا چاہئے۔

  4. تجارت کی تعداد کم ہوسکتی ہے ، جس کا سامنا تجارت کے بغیر اوقات سے ہوتا ہے۔ تجارت کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لئے اندراج کے معیار میں نرمی کی جاسکتی ہے۔

  5. طویل عرصے تک چلنے والی مارکیٹیں قلیل مدتی تجارت کو مشکل بنا سکتی ہیں۔ ہولڈنگ کی مدت کو بروقت انداز میں ایڈجسٹ کیا جانا چاہئے ، جس سے ٹریڈنگ کے وقت کی حد میں توسیع یا کمی واقع ہوتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. آر ایس آئی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں، مختلف مارکیٹوں کے مطابق اوور بک / اوور سیل زون کو ایڈجسٹ کریں۔

  2. رجحان کی سمت کا تعین کرنے کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے Alligator پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں.

  3. سٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں اور منافع کی ترتیبات کو لے لو تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈراؤنڈ کنٹرول اور زیادہ سے زیادہ منافع میں مقفل ہو.

  4. سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دیگر اشارے جیسے KDJ، MACD وغیرہ کے ساتھ مل کر۔

  5. آٹو سٹاپ نقصان، ٹریلنگ سٹاپ نقصان شامل کریں ایک تجارت کے نقصان کو بہتر کنٹرول کرنے کے لئے.

  6. خطرات کو منظم کرنے کے لئے مختلف مارکیٹ کے حالات کے تحت پوزیشن سائزنگ کو بہتر بنائیں.

  7. تجارتی سیشنوں کو بہتر بنائیں، ایسے اوقات میں تجارت کریں جب رجحان زیادہ واضح ہو۔

خلاصہ

خلاصہ یہ ہے کہ ، یہ ایک نسبتا rob مضبوط قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ ایک قدامت پسند کچھی ٹریڈنگ نقطہ نظر کو اپناتا ہے ، الٹ پوائنٹس کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتا ہے ، اور رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے ایلیگیٹر اشارے کو شامل کرتا ہے ، جو اعلی خطرہ والے تجارت سے مؤثر طریقے سے بچ سکتا ہے جیسے اوپر اور نیچے کا پیچھا کرنا ، اور نسبتا stable مستحکم منافع کو مقفل کرسکتا ہے۔ پیرامیٹرز کو بہتر بنانا ، نقصان کو روکنا / منافع حاصل کرنا ، دوسرے اشارے کو جوڑنا وغیرہ ، حکمت عملی کو مستقل طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ان سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے جو انسداد رجحان کی تجارت میں دلچسپی رکھتے ہیں اور مستحکم واپسی کا پیچھا کرتے ہیں۔

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-11-07 20:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee

//@version=4

strategy(title="RSI of Ultimate Oscillator [SHORT Selling] Strategy",  shorttitle="RSIofUO" , overlay=false, pyramiding=1,     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,  default_qty_value=20, initial_capital=10000, currency=currency.USD)  //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,

	
//Ultimate Oscillator logic copied from  TradingView   builtin indicator
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
length1 = input(5, minval=1), length2 = input(10, minval=1), length3 = input(15, minval=1)


rsiUOLength = input(5, title="RSI UO length", minval=1)

sellLine = input (60, title="Sell at RSIofUO")
coverLine = input (75, title="Cover at RSIofUO")

riskCapital = input(title="Risk % of capital", defval=10, minval=1)
stopLoss=input(3,title="Stop Loss",minval=1)


showUO=input(false, "show Ultimate Oscialltor")



average(bp, tr_, length) => sum(bp, length) / sum(tr_, length)
high_ = max(high, close[1])
low_ = min(low, close[1])
bp = close - low_
tr_ = high_ - low_
avg7 = average(bp, tr_, length1)
avg14 = average(bp, tr_, length2)
avg28 = average(bp, tr_, length3)
out = 100 * (4*avg7 + 2*avg14 + avg28)/7
//Ultimate Oscillator 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//Willimas Alligator  copied from  TradingView built in Indicator
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
smma(src, length) =>
	smma =  0.0
	smma := na(smma[1]) ? sma(src, length) : (smma[1] * (length - 1) + src) / length
	smma

//moving averages logic copied from Willimas Alligator -- builtin indicator in TradingView
sma1=smma(hl2,10)
sma2=smma(hl2,20)
sma3=smma(hl2,50)

//Willimas Alligator
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


//drawings
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
hline(sellLine, title="Middle Line 60  [Short Here]", color=color.red , linestyle=hline.style_solid)

obLevelPlot = hline(75, title="Overbought",  color=color.blue , linestyle=hline.style_dashed)
osLevelPlot = hline(25, title="Oversold", color=color.blue, linestyle=hline.style_dashed)

fill(obLevelPlot, osLevelPlot, title="Background", color=color.blue, transp=90)
rsiUO = rsi(out,rsiUOLength)

ultPlot=plot(showUO==true? out : na, color=color.green, title="Oscillator")

plot(rsiUO, title = "rsiUO" ,  color=color.purple)
//drawings
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////




//Strategy Logic 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//Entry--
//Echeck how many units can be purchased based on risk manage ment and stop loss
qty1 = (strategy.equity  * riskCapital / 100 ) /  (close*stopLoss/100)  

//check if cash is sufficient  to buy qty1  , if capital not available use the available capital only
qty1:= (qty1 * close >= strategy.equity ) ? (strategy.equity / close) : qty1


strategy.entry(id="SERSIofUO", long=false,   qty=qty1, when = sma1<=sma2 and sma2 < sma3 and close<sma2 and crossunder(rsiUO,sellLine) )

//strategy.entry(id="SERSiofUO", long=false, when = sma1< sma2  and crossunder(rsiUO,60) )

barcolor(abs(strategy.position_size)>=1 ? color.purple : na )
bgcolor(abs(strategy.position_size)>=1 ? color.purple : na , transp=70)


//partial exit
strategy.close(id="SERSIofUO", comment="PExit",  qty=strategy.position_size/3, when=abs(strategy.position_size)>=1 and close< strategy.position_avg_price and crossover(rsiUO,30) )

strategy.close(id="SERSIofUO", comment="CloseAll", when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossover(rsiUO,coverLine) )

//Strategy Logic 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں