وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. RSI ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی

RSI ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-14 16:49:02
ٹیگز:

img

جائزہ

آر ایس آئی ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اشارے کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے حالات کی نشاندہی کرتی ہے اور ریورس پوائنٹس پر لمبی یا مختصر تجارت میں داخل ہوتی ہے۔ یہ حکمت عملی آر ایس آئی کی زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والی حد کی سطح طے کرتی ہے اور جب آر ایس آئی زیادہ خریدنے والے زون میں داخل ہوتا ہے تو مختصر ہوجاتا ہے اور جب آر ایس آئی قیمت کی تبدیلیوں کو پکڑنے کے لئے زیادہ فروخت والے زون میں داخل ہوتا ہے تو طویل ہوجاتا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل بنیادی منطق پر مبنی ہے:

  1. آر ایس آئی اس بات کی عکاسی کرسکتا ہے کہ آیا موجودہ مارکیٹ میں زیادہ خرید یا زیادہ فروخت ہوئی ہے۔ آر ایس آئی ایک مدت کے دوران اوسطا down نیچے کی تبدیلیوں کے اوسطا up اوپر کی تبدیلیوں کے تناسب کا حساب لگاتے ہوئے ، اوپر کی نسبت نیچے کی نسبت نسبتا moment رفتار کی پیمائش کرتا ہے۔

  2. جب آر ایس آئی زیادہ خرید زون میں داخل ہوتا ہے (عام طور پر آر ایس آئی کو 70 سے اوپر سمجھا جاتا ہے) ، تو یہ مضبوط اپسائڈ رفتار کی نشاندہی کرتا ہے۔ زیادہ تاجر طویل عرصے سے تیزی کی پوزیشنوں کو برقرار رکھیں گے اور اپسائڈ کو جاری رکھنے کے لئے گنجائش محدود ہے۔ قیمت زیادہ خرید کی حالت کو درست کرنے کے لئے نیچے کی طرف الٹ سکتی ہے۔

  3. جب آر ایس آئی اوور سیل زون (عام طور پر 30 سے نیچے) میں داخل ہوتا ہے تو ، اس سے نیچے کی طرف مضبوط رفتار ظاہر ہوتی ہے۔ مزید تاجروں کو کم پوزیشنیں رکھنے والی bearish پوزیشنیں ہوں گی اور نیچے کی طرف جاری رکھنے کے لئے گنجائش محدود ہے۔ قیمت اوور سیل حالت کو درست کرنے کے لئے اوپر کی طرف مڑ سکتی ہے۔

  4. لہذا، ہم RSI overbought threshold کو 90 اور oversold threshold کو 10 پر مقرر کر سکتے ہیں۔ جب RSI overbought زون میں داخل ہوتا ہے تو مختصر ہوجائیں اور جب RSI oversold زون میں داخل ہوتا ہے تو طویل ہوجائیں۔

خاص طور پر، حکمت عملی کا منطق یہ ہے:

  1. RSI اشارے کی قیمت کا حساب لگائیں، جس میں قریب کی قیمت کو RSI ذریعہ کے طور پر استعمال کیا جائے، جس کی لمبائی 2 مدت ہے۔

  2. جب آر ایس آئی 90 سے اوپر جاتا ہے تو ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ زیادہ خریدنے والے زون میں داخل ہو رہے ہیں ، مختصر ہوجائیں۔ جب آر ایس آئی 10 سے نیچے جاتا ہے تو ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ زیادہ فروخت والے زون میں داخل ہو رہے ہیں ، طویل ہوجائیں۔

  3. ہر تجارت کے لیے سٹاپ نقصان مقرر کریں۔ کم ترین کم قیمت پر لانگ اسٹاپ، اعلی ترین اعلی قیمت پر شارٹ اسٹاپ۔

  4. ہر تجارت کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ سیٹ کریں۔ اگر آر ایس آئی زیادہ انتہائی اوور بک / اوور سیلڈ سطحوں میں جاری رہتا ہے تو ، زیادہ جگہ دینے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ کو ایڈجسٹ کریں۔

  5. منافع لینے پر غور کریں جب آر ایس آئی 50 کے ارد گرد غیر جانبدار زون میں واپس آجائے۔

  6. اگر 3 بار کے بعد کوئی الٹ نہیں ہے تو ، لامحدود نقصان سے بچنے کے لئے تجارت بند کریں۔

فوائد

RSI الٹ کی حکمت عملی میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. اوور بکڈ / اوور سیلڈ حالات کی نشاندہی کرنے کے لئے آر ایس آئی کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں الٹ پوائنٹس کو مؤثر طریقے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ آر ایس آئی انتہا پسندی کا فیصلہ کرنے میں درست ہے اور اس میں الٹ پوائنٹ کی کامیابی کی شرح زیادہ ہے۔

  2. الٹ پلٹ کی حکمت عملیوں میں رجحانات کی پیروی جاری رکھنے کا منظم فائدہ ہے۔ یہ پھنسنے سے بچنے کے لئے بروقت طور پر زیادہ خریدنے پر مختصر اور زیادہ فروخت پر طویل ہوسکتا ہے۔

  3. اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار انفرادی تجارتوں پر نقصان کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر الٹنا ناکام ہوجاتا ہے تو ، نقصان کو ایک خاص حد کے اندر رکھا جاتا ہے۔

  4. ٹریلنگ اسٹاپ قیمت کی مسلسل نقل و حرکت کی بنیاد پر اسٹاپ فاصلے کو لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کرسکتا ہے ، اسٹاپ کو متحرک رکھنے اور زیادہ قیمت کے فرق کو پکڑنے کے درمیان توازن رکھتا ہے۔

  5. مقررہ باروں کے بعد جبری خروج سے یہ یقینی بنتا ہے کہ بروقت واپسی کے بغیر تجارت لامحدود نقصانات کا باعث نہیں ہوگی۔

  6. ایڈجسٹ قابل RSI پیرامیٹرز مختلف مارکیٹوں کے لئے حکمت عملی کو اپنانے کے لئے کر سکتے ہیں.

خطرات

اس حکمت عملی میں مندرجہ ذیل خطرات بھی ہیں:

  1. تکنیکی اشارے کی حکمت عملی کے طور پر ، آر ایس آئی الٹ کی کارکردگی میں منحنی فٹنگ تعصب ہوسکتا ہے۔ حقیقی تجارتی الٹ کی کامیابی کی شرح بیک ٹسٹ کے نتائج سے کم ہوسکتی ہے۔

  2. اگرچہ آر ایس آئی اوور بک / اوور سیلڈ حالات کی نشاندہی کرسکتا ہے ، لیکن یہ الٹ جانے کے عین مطابق وقت کی پیش گوئی نہیں کرسکتا ہے۔ داخلے کے بعد کوئی الٹ نہیں ہونے کا خطرہ اور قیمت کا رجحان جاری ہے۔

  3. آر ایس آئی کی زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی سطحیں معقول حد تک مقرر نہیں ہوسکتی ہیں۔ غلط سطحوں کی وجہ سے واپسی کی کمی واقع ہوسکتی ہے یا واپسی سے پہلے ہی روک دیا جاسکتا ہے۔

  4. منافع حاصل کرنے سے پہلے قیمت میں ایک اور الٹ پھیر کا امکان۔ منافع حاصل کرنے میں پورا نہیں ہوسکتا ہے۔

  5. سٹاپ نقصان کا فاصلہ غیر معقول حد تک تنگ یا بہت لچکدار مقرر کیا جا سکتا ہے جس سے اسٹاپ غیر مؤثر ہو سکتا ہے.

  6. تجارتی کمیشن بھی حکمت عملی کی منافع بخش پر اثر انداز کر سکتے ہیں.

بہتری

اسٹریٹیجی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. مختلف RSI پیرامیٹرز کو ٹیسٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مجموعہ تلاش کیا جاسکے ، جیسے RSI لمبائی ، زیادہ سے زیادہ خرید / فروخت کی حد کی سطح۔

  2. غلط الٹ سگنل سے بچنے کے لئے مزید فلٹرز شامل کریں ، جیسے امکان بڑھانے کے لئے MACD وغیرہ کے ساتھ مل کر۔

  3. سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں، مثال کے طور پر اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ، اتار چڑھاؤ کے مطابق فاصلے.

  4. منافع حاصل کرنے کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں، جیسے منافع حاصل کرنے کی حکمت عملی، زیادہ قیمت کا فرق.

  5. مشین لرننگ ماڈل شامل کریں تاکہ ردوبدل کا فیصلہ کرنے میں مدد ملے اور کامیابی کی شرح کو بہتر بنایا جاسکے۔

  6. حقیقی تجارت کے لئے بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مختلف مارکیٹوں اور آلات پر حکمت عملی کی جانچ کریں.

  7. تجارتی حجم کے ساتھ مل کر، صرف حجم میں اضافے کے وقت الٹ سگنل پر غور کریں.

نتیجہ

اختتام کے طور پر ، آر ایس آئی ریورسنگ حکمت عملی ریورسنگ پوائنٹس پر زیادہ سے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے مارکیٹ کے حالات اور تجارت کی نشاندہی کرنے میں آر ایس آئی کی طاقت کا فائدہ اٹھاتی ہے ، جس سے مناسب منظم واپسی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ایسے خطرات بھی ہیں جن کو آر ایس آئی پیرامیٹرز اور اسٹاپ / ٹیک منافع کی اصلاح اور دوسرے اشارے کے ساتھ فلٹرنگ کے ذریعہ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مناسب طریقے سے عمل درآمد کیا جائے تو ، آر ایس آئی ریورسنگ ایک مقداری تجارتی نظام میں ایک موثر جزو تشکیل دے سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// Copyright (c) 2021-present, RicMos
//study("RSI2 Sell Strategy, overlay=true)

//------------------------------------------USER VARIABLE DEFINITIONS --------------------------------------
var float lots = 0.1
//var float fixed_commission = 0.6 // forex pairs commission  value USD per position size two sides
var float fixed_commission = 10 // BTC commission value USD per position size two sides
//var float money = 10000 //forex pairs position size
var float money = 0.3333 //BTC position size



strategy(title="RSI2 Sell Strategy", commission_type=strategy.commission.cash_per_order, calc_on_every_tick =true, commission_value = fixed_commission/2, overlay=true, default_qty_value= lots*100000, initial_capital=1000, currency = "USD", calc_on_order_fills = false)
len = input(2, minval=1, title="RSI Length")
src = input(close, "RSI Source", type = input.source)
upRsi = rma(max(change(src), 0), len)
downRsi = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = downRsi == 0 ? 100 : upRsi == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + upRsi / downRsi))
var color buyColor = color.blue
var color sellColor = color.red


plotshape(rsi <= 10 ? low : na, title="Arrow Up", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=buyColor)
plotshape(rsi >= 90 ? high : na, title="Arrow Down", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=sellColor)


// long = rsi <= 10 
// var float longsl = 0
// var int long_ts_points = 0

// if long
//     longsl:= low
//     long_ts_points := 200
    
// if rsi >= 70
//     long_ts_points := 100
// else if rsi >= 80
//     long_ts_points := 80


// plot (longsl)
// var int barsPassed = 0
// barsPassed := barssince(long)
// if long
//     strategy.entry("long", long = strategy.long, qty = 10000, stop = high)
// strategy.exit("slLo", from_entry="long", stop = longsl-0.0002, trail_points = long_ts_points )
// //strategy.close("long", when = rsi[1]>=50 and rsi < 50 , comment = "rsi under 50" )
// strategy.cancel_all(barsPassed > 3  and not long)


short = rsi >= 90 
var float shortsl = 0
var int short_ts_points = 0
//var bool stClose = 0

if short
    shortsl:= high
    short_ts_points := 200
    
if rsi <= 30
    short_ts_points := 100
    //stClose :=1
else if rsi <= 20
    short_ts_points := 80 
//else
    //stClose := 0

plot (shortsl)
var int barsPassedSh = 0
barsPassedSh := barssince(short)
if short
    strategy.entry("short", long = strategy.short, qty = money, stop = low)
strategy.exit("slSh", from_entry="short", stop = shortsl, trail_points = short_ts_points, trail_offset =20 )
//strategy.close("short", comment="rsi<30", when = stClose)


//strategy.close("long", when = rsi[1]>=50 and rsi < 50 , comment = "rsi under 50" )
strategy.cancel_all(barsPassedSh > 3  and not short)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں