یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں مختلف ٹائم لائنز پر اہم قیمتوں کا استعمال کرتے ہوئے ڈبل بریکٹ ٹریڈنگ سگنل تشکیل دیتے ہیں۔ یہ وسط طویل لائن رجحان کو پکڑنے کے لئے جب رجحان کی قیمتوں میں اہم سپورٹ یا مزاحمت کی سطح کو توڑتا ہے تو اس میں زیادہ یا کم پوزیشن میں داخل ہوسکتا ہے۔
یہ حکمت عملی دو مختلف ٹائم ایکسز (TF اور TF2) پر قیمتوں کے رجحانات کا بیک وقت تجزیہ کرتی ہے۔ TF ٹائم ایکس لمبا ہے ، جو وسط لمبی لائن رجحانات کی عکاسی کرتا ہے۔ TF ٹائم ایکس مختصر ہے ، جو قلیل مدتی حرکت کی عکاسی کرتا ہے۔ حکمت عملی مندرجہ ذیل تجارتی سگنل کی نگرانی کرتی ہے:
ٹریڈنگ سگنل کی تشکیل کی شرائط یہ ہیں: up1 اور up2 دونوں سچ ہیں ، جس کا مطلب ہے کہ درمیانی لمبی لائن اور قلیل مدتی دونوں ہی زیادہ ہیں ، اس وقت زیادہ کام کریں؛ dN1 اور dN2 دونوں سچ ہیں ، جس کا مطلب ہے کہ درمیانی لمبی لائن اور قلیل مدتی دونوں ہی کم ہیں ، اس وقت خالی ہوں۔
اس حکمت عملی میں کچھ فلٹرنگ شرائط بھی شامل ہیں ، جیسے ریورس سوٹ اور کلر K لائن فلٹرنگ ، جو غیر حقیقی رجحانات کو غلط سگنل بنانے سے روکتا ہے۔
مجموعی طور پر ، اس حکمت عملی نے کثیر ٹائم فریم تجزیہ کے فوائد کو بروئے کار لاتے ہوئے اعلی معیار کے تجارتی سگنل تیار کیے ہیں ، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وسط اور طویل فاصلے کے رجحانات توقع کے مطابق ہوں ، جبکہ قلیل مدتی مارکیٹ کے شور سے پریشان ہونے سے بچیں۔
اس حکمت عملی میں دونوں ٹائم لائنز پر اہم قیمتوں کے ٹوٹنے کی نگرانی کی جاتی ہے ، جس سے رجحانات کے ابتدائی مرحلے میں واضح داخلے کے اوقات کا پتہ چلتا ہے۔
ایک ہی وقت میں دو مختلف ٹائم لائنز پر ایک ہی وقت میں توڑنے سے سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے بے ترتیب اتار چڑھاو کی وجہ سے غلط سگنل کو نمایاں طور پر کم کیا جاسکتا ہے۔
ریورس سوٹ اور رنگین K لائن کا فیصلہ کرنے کے لئے شامل کریں ، جس سے کچھ کم معیار کے بریک سگنل کو فلٹر کیا جاسکتا ہے ، جس سے سنگین نقصانات کو روکا جاسکتا ہے۔
اس حکمت عملی کو صرف دو ٹائم شیلڈ پیرامیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں مختلف نسلوں کے لئے پیرامیٹرز کا لچکدار انتخاب ہوتا ہے۔
حکمت عملی کا ڈھانچہ واضح ہے ، اصولوں کو سمجھنے میں آسان ہے۔ حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو حالات کی خصوصیات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
سنگل بریک کے مقابلے میں ، ڈبل بریک میں کچھ تاخیر ہوسکتی ہے ، جس سے ابتدائی مضبوط مارکیٹ میں منافع ضائع ہوسکتا ہے۔
مختلف اقسام اور مارکیٹ کے دورانیے کے مطابق ، مناسب قیمتوں کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے ، ورنہ غلط سگنل مل سکتے ہیں۔
یہاں تک کہ ایک ڈبل توڑنے کے بعد بھی ، اس میں ناکامی اور پھر تیزی سے واپسی کی صورت حال ہوسکتی ہے ، جس سے نقصان ہوتا ہے۔
رجحان کے دیر سے داخلے میں اچانک تبدیلی کا سامنا ہوسکتا ہے ، اور وقت پر واپسی کو روکنے میں ناکامی کے نتیجے میں زیادہ نقصان ہوتا ہے۔
اگرچہ یہ آسان ہے ، لیکن بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کرنے کے لئے بہت زیادہ بار بار جانچ پڑتال کی ضرورت ہے ، جس میں زیادہ سے زیادہ اصلاح کرنا مشکل ہے۔
آپ کو ایک موبائل سٹاپ یا ایک وقت سٹاپ قائم کر سکتے ہیں، اور آپ کو آپ کے نقصان میں توسیع سے پہلے سٹاپ آؤٹ کر سکتے ہیں.
مختلف ریورس سوٹ طول و عرض کے پیرامیٹرز کی جانچ کی جاسکتی ہے ، یا فلٹرنگ کے دوسرے طریقوں کی کوشش کی جاسکتی ہے۔
مارکیٹ کی تبدیلیوں کے ساتھ اہم قیمتوں کو متحرک طور پر تبدیل کرنے کی اجازت دیتا ہے، اس کے بجائے ایک جامد ترتیب کے بجائے.
مشین سیکھنے کے طریقوں کے ذریعہ مختلف اقسام کے لئے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
اس کے علاوہ، آپ کو ایک ٹرانزیکشن کی تصدیق شامل کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو بہت سے جعلی سگنل سے بچنے سے بچنے کے لۓ.
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک سادہ عملی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں دو ٹائم ایشز تجزیہ کا استعمال کرتا ہے ، جب درمیانی لمبائی کی توقع کے مطابق ہوتا ہے تو اس میں داخل ہوتا ہے ، جس سے کچھ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاسکتا ہے۔ حکمت عملی کے سگنل صاف اور پڑھنے میں آسان ہیں ، پیرامیٹرز کی ترتیب بھی نسبتا intuitive آسان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ، اس میں داخل ہونے کا وقت خراب ہے ، اہم قیمتوں کا انتخاب کرنا مشکل ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی رجحانات کی جانچ کے آلے کے طور پر استعمال کرنے کے لئے موزوں ہے ، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے عوامل کے مجموعے کے ساتھ استعمال کرنے میں بہتر ہے ، لیکن براہ راست بطور بنیادی تجارتی نظام بہت زیادہ اصلاح کی گنجائش ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Levels Strategy v1.0", shorttitle = "Levels str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
tf = input('W', title = "timeframe 1")
tf2 = input('D', title = "timeframe 2")
src = input(ohlc4, "Source")
ap = input(true, defval = true, title = "antipila")
cf = input(true, defval = true, title = "color filter")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Signals
level = request.security(syminfo.tickerid, tf, src[1])
level2 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, src[1])
plot(level, linewidth = 3, color = silver)
plot(level2, linewidth = 3, color = gray)
up1 = close > level and ap == false ? true : low > level ? true : false
dn1 = close < level and ap == false ? true : high < level ? true : false
up2 = close > level2 and ap == false ? true : low > level2 ? true : false
dn2 = close < level2 and ap == false ? true : high < level2 ? true : false
//Trading
lot = strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up1 and up2 and (close < open or cf == false)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1 and dn2 and (close > open or cf == false)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()