وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. مومنٹم بریک آؤٹ میڈین انورشن حکمت عملی

مومنٹم بریک آؤٹ میڈین انورشن حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-16 10:47:41
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ ایک قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے جس کی بنیاد رفتار کے وقفے اور اوسط ریورس پر ہے۔ اس میں متعدد اشارے شامل ہیں جن میں چلتی اوسط ، موم بتی کے پیٹرن ، حجم اور اتار چڑھاؤ شامل ہیں تاکہ قلیل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے لئے وقفے کی رفتار کے ساتھ سمت کے مواقع کی نشاندہی کی جاسکے۔

حکمت عملی منطق

  1. 3 دن کے ای ایم اے کو حوالہ حرکت پذیر اوسط لائن کے طور پر استعمال کریں۔ جب بند قیمت اس لائن سے نیچے ہوتی ہے تو ، اس سے مارکیٹ میں کمی کا اشارہ ہوتا ہے (Cond01).

  2. اوپن قیمت پچھلے دن کی OHLC قیمت (اوپن ، اعلی ، کم اور بند قیمتوں کا اوسط) سے زیادہ ہے۔ اس سے اوپن میں خریدنے کی مضبوط دلچسپی ظاہر ہوتی ہے ، جو ایک تیزی کا اشارہ ہے (Cond02).

  3. حجم پچھلے دن کے حجم سے کم ہے۔ اس سے ناکافی رفتار ظاہر ہوتی ہے ، جس سے سمت میں توڑنے کا فائدہ ہوتا ہے (Cond03).

  4. اختتامی قیمت پچھلے دن کی قیمت کی حد سے باہر نکلتی ہے۔ اس سے بریک آؤٹ کا اشارہ ہوتا ہے (Cond04).

  5. جب مندرجہ بالا چاروں شرائط پوری ہو جائیں تو، طویل (اندراجات) جائیں.

  6. باہر نکلنے کے قواعد: بند پوزیشن اگر داخلے کے بعد سے بار 10 سے زیادہ ہو یا زیادہ سے زیادہ منافع بند ہو 5 تک پہنچ جائے (باہر نکلنا) ۔

اس حکمت عملی میں قلیل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے لئے مارکیٹ کی خرابی کی سمت کا تعین کرنے کے لئے متعدد اشارے شامل ہیں۔ لیکن ہر شرط صرف 1-3 باروں کو دیکھتی ہے ، طویل مدتی رجحانات کا تعین کرنے میں کمزور صلاحیتوں کے ساتھ۔

فوائد کا تجزیہ

  1. متعدد اشارے استعمال کرنے سے جھوٹے بریکآؤٹس کو فلٹر کرنے اور درست بریکآؤٹس کی نشاندہی کرنے میں مدد ملتی ہے۔

  2. ناکافی رفتار سمت کی خرابی اور رجحان کے اشتعال کو ترجیح دیتی ہے، واضح سمت کے مواقع کو پکڑنے کی اجازت دیتا ہے.

  3. تیز رفتار چھوٹے منافع کو لاک کرنے کے لئے مختصر مدت کی تجارت کے لئے اعلی تجارتی تعدد مناسب ہے.

  4. معقول سٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے سے ایک ہی تجارت میں مؤثر نقصان اور رسک کنٹرول ممکن ہوتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

  1. متعدد بیک وقت کھلی تجارت سے زیادہ تجارت کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔

  2. جامد پیرامیٹر کی ترتیبات بہت سخت ہوسکتی ہیں۔ موافقت پذیر پیرامیٹرز متعارف کرائے جاسکتے ہیں۔

  3. ناکام بریک آؤٹ کا امکان موجود ہے ، جس سے تجارت میں نقصان ہوسکتا ہے۔

  4. صرف مختصر مدت کی معلومات پر توجہ دیں بغیر اہم رجحانات کی جامع تفہیم کے۔

  5. سٹاپ نقصان نقطہ بہت تنگ ہو سکتا ہے. 20-30 بار کو وسیع کرنے پر غور کر سکتے ہیں.

اصلاح کی ہدایات

  1. اہم رجحانات کے خلاف تجارت سے بچنے کے لئے رجحان کا تعین شامل کریں۔ صرف اہم رجحان کی سمت میں تجارت کرنے کے لئے طویل مدتی چلتی اوسط شامل کی جاسکتی ہے۔

  2. پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنائیں۔ ای ایم اے مدت ، بریک آؤٹ پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق جانچ اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ موافقت پذیر پیرامیٹرز کو خودکار ایڈجسٹمنٹ کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

  3. حالات کو بہتر بنائیں۔ دوسرے معاون اشارے جیسے اے / ڈی ، بولنگر بینڈ کی چوڑائی ، آر ایس آئی کو توڑنے کی صداقت کی تصدیق اور جھوٹے توڑ کو کم کرنے کے لئے شامل کیا جاسکتا ہے۔

  4. وسیع پیمانے پر بیک ٹیسٹ کریں ، انتہائی مارکیٹ کے حالات میں کارکردگی کا معائنہ کریں۔ بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ، ہلچل والی منڈیوں وغیرہ کے تحت حکمت عملی کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لئے تاریخی اعداد و شمار پر ٹیسٹ کریں۔

  5. اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں۔ اسٹاپ کو زیادہ لچکدار بنانے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان ، فیصد اسٹاپ نقصان ، انکولی اسٹاپ نقصان وغیرہ پر غور کریں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی مختصر مدت کے مواقع کو رفتار کے ساتھ شناخت کرنے کے لئے ای ایم اے ، حجم ، اتار چڑھاؤ اور دیگر اشارے کو مربوط کرتی ہے۔ یہ ایک عام قلیل مدتی بریک آؤٹ حکمت عملی ہے جس میں کثرت سے واپسی اور تیز منافع کو مقفل کرنے کے لئے چست آپریشن ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اہم رجحانات کی جامع تفہیم کے بغیر حالیہ معلومات پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرتی ہے۔ ہم اسے رجحان عوامل کو شامل کرکے ، پیرامیٹرز کو بہتر بناتے ہوئے ، بریک آؤٹ کی موزونیت کو بہتر بناتے ہوئے ، انتہائی حالات کی جانچ کرتے ہوئے ، حکمت عملی کو زیادہ مضبوط اور موافقت پذیر بناتے ہوئے بہتر بناسکتے ہیں۔

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Free Strategy #01 (ES / SPY)", overlay=true)

// Inputs
Quantity = input(1, minval=1, title="Quantity")
EmaPeriod = input(3, minval=1, title="EMA Period")
MaxProfitCloses = input(5, minval=1, title="Max Profit Close")
MaxBars = input(10, minval=1, title="Max Total Bars")

// Misc Variables
src = close
BarsSinceEntry = 0
MaxProfitCount = 0
Ema = ema(close, EmaPeriod)
OHLC = (open + high + low + close) / 4.0

// Conditions
Cond00 = strategy.position_size == 0
Cond01 = close < Ema
Cond02 = open > OHLC
Cond03 = volume <= volume[1]
Cond04 = (close < min(open[1], close[1]) or close > max(open[1], close[1]))

// Update Exit Variables
BarsSinceEntry := Cond00 ? 0 : nz(BarsSinceEntry[1]) + 1
MaxProfitCount := Cond00 ? 0 : (close > strategy.position_avg_price and BarsSinceEntry > 1) ? nz(MaxProfitCount[1]) + 1 : nz(MaxProfitCount[1])

// Entries
strategy.entry(id="L1", long=true, qty=Quantity, when=(Cond00 and Cond01 and Cond02 and Cond03 and Cond04))
 
// Exits
strategy.close("L1", (BarsSinceEntry - 1 >= MaxBars or MaxProfitCount >= MaxProfitCloses))
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں