وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

کونورز ڈبل حرکت پذیر اوسط RSI ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-21 14:20:43
ٹیگز:

جائزہ

کونورز ڈوئل موونگ ایوریج آر ایس آئی ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی میں رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اور دوہری موونگ اوسط کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ اعلی امکان کے الٹ ٹریڈنگ کے مواقع کی نشاندہی کی جاسکے۔ جب قلیل مدتی اور طویل مدتی رجحانات کا رخ الٹ جاتا ہے تو ، یہ حکمت عملی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ مارکیٹ موڑنے والی ہے اور پوزیشن قائم کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی اور دوہری حرکت پذیر اوسط دونوں کا استعمال کرتی ہے۔ سب سے پہلے ، یہ قلیل مدتی رجحانات کی تبدیلیوں کا فیصلہ کرنے کے لئے 2 پیریڈ آر ایس آئی کا حساب لگاتا ہے۔ دوسرا ، یہ طویل مدتی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 200 پیریڈ حرکت پذیر اوسط کا حساب لگاتا ہے۔ جب قلیل مدتی آر ایس آئی زیادہ خرید / زیادہ فروخت والے علاقے سے واپس آجاتا ہے اور طویل مدتی رجحان کے خلاف چلتا ہے تو ، اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ الٹ جانے والی ہے اور تجارتی پوزیشن قائم کی جاسکتی ہے۔

انٹری سگنل: جب RSI oversold area (default 5) سے نیچے ہو اور قلیل مدتی قیمت طویل مدتی قیمت سے اوپر ہو تو طویل مدتی جائیں۔ جب RSI overbought area (default 95) سے اوپر ہو اور قلیل مدتی قیمت طویل مدتی قیمت سے نیچے ہو تو مختصر جائیں۔

باہر نکلنے کے سگنل: باہر نکلیں جب 5 مدت کے مختصر مدت کے چلتے ہوئے اوسط اندراج کی سمت کے مخالف سگنل دیتے ہیں؛ یا نقصان کو روکیں (ڈیفالٹ 3٪ نقصان) ۔

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ کی ساخت کا اندازہ کرنے کے لئے متعدد اشارے کو جوڑتی ہے اور تجارت کی درستگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ مخصوص فوائد یہ ہیں:

ریورس سگنلز کی وشوسنییتا کو فلٹر کرنے کے لئے مختصر مدت کے الٹ پوائنٹس اور چلتی اوسط کا تعین کرنے کے لئے RSI کا استعمال کریں
تاخیر سے بچنے کے لئے دوہری چلتی اوسط ایک مضبوط فلٹرنگ تشکیل دیتے ہیں
مختصر مدت کی حرکت پذیر اوسط اعلی امکان کے باہر نکلنے کو یقینی بنانے کے لئے الٹ سگنل کی دوبارہ تصدیق کرتی ہے
سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے ساتھ خطرہ کنٹرول

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات ہیں:

RSI اشارے شدید مارکیٹ اتار چڑھاؤ کے دوران غلط سگنل دینے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں
کثیر اشارے کمبو فیصلے پیرامیٹر کی اصلاح پیچیدہ بناتے ہیں
واپسی کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، بروقت سٹاپ نقصانات کی ضرورت ہے

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو کئی پہلوؤں میں بہتر بنایا جا سکتا ہے:

بہترین الٹ پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے RSI پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
مختلف قسم کے حرکت پذیر اوسط پیرامیٹرز کی جانچ کریں
بہترین سٹاپ نقصان کے پوائنٹس تلاش کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں
ناکام الٹ جانے سے بچنے کے لئے رجحان کی تشخیص کے اشارے شامل کریں

نتیجہ

کونورز ڈبل موونگ ایوریج آر ایس آئی ریورس ٹریڈنگ حکمت عملی دوہری موونگ ایوریجز کے ساتھ آر ایس آئی ریورس سگنل کو فلٹر کرکے اعلی احتمال کی پوزیشنوں پر مارکیٹ کے الٹ پھیر کو پکڑتی ہے۔ اس حکمت عملی میں استحکام کو بہتر بنانے کے لئے متعدد اشارے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگلا ، پیرامیٹر کی اصلاح اور رسک کنٹرول میں بہتری کے ذریعے ، اس حکمت عملی کے فوائد کو مزید بڑھانے اور تجارتی کارکردگی کو بڑھانے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Connors RSI-MA Strategy", overlay=true)

// Strategy parameters
rsiLength = input(2, title="RSI Length")
maLength = input(200, title="MA Length")
exitMaLength = input(5, title="Exit MA Length")
overboughtThreshold = input(95, title="Overbought Threshold")
oversoldThreshold = input(5, title="Oversold Threshold")
stopLossPercentage = input(3, title="Stop Loss Percentage")

// 2-period RSI
rsi2 = ta.rsi(close, rsiLength)

// 200-period MA
ma200 = ta.sma(close, maLength)

// 5-period MA for exit signals
ma5_exit = ta.sma(close, exitMaLength)

// Positive trend condition
positiveTrend = close > ma200

// Negative trend condition
negativeTrend = close < ma200

// Buy and sell conditions
buyCondition = rsi2 < oversoldThreshold and positiveTrend
sellCondition = rsi2 > overboughtThreshold and negativeTrend

// Exit conditions
exitLongCondition = close > ma5_exit
exitShortCondition = close < ma5_exit

// Stop Loss
stopLossLevelLong = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage / 100)
stopLossLevelShort = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercentage / 100)

// Strategy logic
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if (exitLongCondition or close >= stopLossLevelLong)
    strategy.close("Buy")

if (exitShortCondition or close <= stopLossLevelShort)
    strategy.close("Sell")

// Plotting
plot(ma200, title="200 MA", color=color.blue)
plot(ma5_exit, title="Exit MA", color=color.red)

// Plot stop loss levels
plotshape(series=stopLossLevelLong, title="Long Stop Loss", color=color.green, style=shape.triangledown, size=size.small)
plotshape(series=stopLossLevelShort, title="Short Stop Loss", color=color.red, style=shape.triangleup, size=size.small)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں