وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

آئیچیموکو کلاؤڈ اور ایم اے سی ڈی مومنٹم رائیڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-22 13:59:36
ٹیگز:

جائزہ

ایچیموکو کلاؤڈ اور ایم اے سی ڈی مومنٹم رائیڈنگ ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جس میں ایچیموکو کلاؤڈ اشارے اور ایم اے سی ڈی مومنٹم اشارے کو جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی رجحان کی سمت اور سپورٹ / مزاحمت کی سطح کا تعین کرنے کے لئے ایچیموکو کلاؤڈ کے ساتھ ساتھ مومنٹم الٹ کا پتہ لگانے کے لئے ایم اے سی ڈی اشارے کا استعمال کرتی ہے ، اور رجحان کے دوران وقت پر مارکیٹ میں داخل ہوتی ہے۔ اس دوران ، حکمت عملی منافع میں مقفل کرنے اور کھپت کو کم کرنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کو اپناتی ہے۔

حکمت عملی منطق

Ichimoku بادل

Ichimoku Cloud میں ٹرننگ لائن (Tenkan-Sen) ، بیس لائن (Kijun-Sen) ، لیڈنگ اسپین A (Senkou-Span A) ، لیڈنگ اسپین B (Senkou-Span B) اور تصدیقی لائن (Chikou-Span) شامل ہے۔ حکمت عملی رجحان کی سمت اور معاونت / مزاحمت کا تعین کرنے کے لئے درج ذیل سگنل کا استعمال کرتی ہے۔

قیمت Cloud سے اوپر - اپ ٹرینڈ
قیمت Cloud سے نیچے - ڈاؤن ٹرینڈ
ٹرننگ لائن بیس لائن کے اوپر عبور کرتی ہے - بلش سگنل
ٹرننگ لائن بیس لائن سے نیچے کراس کرتی ہے - bearish سگنل

ایم اے سی ڈی اشارے

موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجنس ، یا ایم اے سی ڈی ، ایک رفتار کا اشارے ہے۔ اس حکمت عملی میں ، جب ایم اے سی ڈی کی تیز لائن سست لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو یہ خرید کا اشارہ ہے ، اور جب تیز لائن سست لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو یہ فروخت کا اشارہ ہے۔

داخلے اور باہر نکلنے

جب ٹرننگ لائن بیس لائن سے اوپر کراس کرتی ہے، تو تصدیق لائن 26 بار پہلے کی بند قیمت سے اوپر کراس کرتی ہے، بند قیمت کلاؤڈ کے اوپری بینڈ سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے، اور ایم اے سی ڈی کی فاسٹ لائن میں سست لائن پر تیزی کا کراس اوور ہوتا ہے، طویل ہوتا ہے۔

جب قیمت 3٪ بڑھتی ہے تو ، حکمت عملی منافع میں مقفل کرنے اور اوپر کی حرکت کو پیچھے چھوڑنے کے لئے موجودہ قیمت کے 97٪ تک اسٹاپ نقصان کو منتقل کرے گی۔ اگر ڈراؤونگ 3٪ سے زیادہ ہے تو ، نقصان کے ساتھ اسٹاپ آؤٹ کریں۔

جب ٹرننگ لائن بیس لائن سے نیچے کراس کرتی ہے تو ، تصدیق لائن 26 بار پہلے کی بند قیمت سے نیچے کراس کرتی ہے ، بند قیمت بادل کے نیچے والے بینڈ سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے ، اور ایم اے سی ڈی کی تیز لائن میں سست لائن سے نیچے bearish کراس اوور ہوتا ہے ، مختصر ہوجاتا ہے۔

جب قیمت 3٪ گرتی ہے تو ، حکمت عملی منافع کو مقفل کرنے اور نیچے کی طرف جانے والی حرکت کو پیچھے چھوڑنے کے لئے موجودہ قیمت کے 103٪ تک اسٹاپ نقصان کو منتقل کرے گی۔ اگر اضافہ 3٪ سے تجاوز کرتا ہے تو ، نقصان کے ساتھ اسٹاپ آؤٹ کریں۔

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی رجحان کی نشاندہی اور داخلہ کے وقت کو یکجا کرتی ہے، جو رجحان مارکیٹوں کے دوران اچھی واپسی حاصل کرسکتی ہے.

ایچیموکو کلاؤڈ واضح طور پر رجحان کی سمت کی نشاندہی کرسکتا ہے۔ حکمت عملی صرف کلاؤڈ کی سمت کے مطابق داخل ہوتی ہے ، مخالف رجحان کی تجارت سے گریز کرتی ہے۔
ایم اے سی ڈی مختصر مدت کی رفتار کی تبدیلیوں کا پتہ لگانے میں موثر ہے۔ کلاؤڈ کے ساتھ مل کر یہ اندراج کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔
ٹریلنگ اسٹاپ نقصان حکمت عملی کو رجحان کے دوران چلتے رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ پوزیشن کا مناسب سائز ہر تجارت کے لئے کنٹرول شدہ خطرہ کو یقینی بناتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:

بادل کو نسبتاً لمبے عرصے تک دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور مختصر مدت میں غلط سگنل دے سکتا ہے۔
ایم اے سی ڈی قیمت کے ساتھ اتار چڑھاؤ کرتا ہے اور جھوٹے سگنل پیدا کرسکتا ہے۔ سگنل کی تصدیق کے لئے مزید فلٹرز کی ضرورت ہے۔
ٹریلنگ اسٹاپ نقصان صرف ٹرینڈنگ مارکیٹس کے لئے موزوں ہے۔ اسٹاپ نقصان کا فیصد اسی کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے ، ورنہ ویپساؤس متغیر مارکیٹوں کے دوران بہت کثرت سے رک سکتے ہیں۔
حکمت عملی خود خطرے کا انتظام نہیں کرتی ہے۔ نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لئے صارف کو بیرونی رسک مینجمنٹ کی تکنیکوں کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی ہدایات

Ichimoku Cloud اور MACD Momentum Riding حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

پیرامیٹر ٹوننگ - ٹرننگ لائن کو ایڈجسٹ کریں، بیس لائن بیک بیک کے دورانیے، واضح سگنل کے لئے MACD پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.
فلٹریشن شامل کریں - غلط سگنل کو کم کرتے ہوئے خراب سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے RSI ، بولنگر بینڈ جیسے دوسرے اشارے استعمال کریں۔
اسٹیبلشمنٹ کے لئے غیر منقولہ فنڈز کی شرح
پوزیشن سائزنگ شامل کریں - مجموعی طور پر ڈراؤنڈ کو کنٹرول کرنے کے لئے ہر تجارت کے لئے زیادہ سے زیادہ نقصان کی حد.
آٹو انتخاب معاہدوں اور دوبارہ توازن - مزید مارکیٹوں میں موافقت کو بڑھانا.

نتیجہ

ایچیموکو کلاؤڈ اور ایم اے سی ڈی مومنٹم رائیڈنگ حکمت عملی میں رجحان اور وقت دونوں پر غور کیا جاتا ہے ، جو پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ٹون کرنے اور رسک کنٹرول کے وقت اچھی واپسی حاصل کرسکتے ہیں۔ یہ کچھ پروگرامنگ کی مہارت رکھنے والے سرمایہ کاروں کے لئے رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی کے طور پر موزوں ہے ، اور تکنیکی اشارے سیکھنے اور حکمت عملی کی ترقی کے لئے کوانٹ ٹریڈنگ کے ابتدائی افراد کے لئے ایک حوالہ کے طور پر کام کرتا ہے۔

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-03 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Ichimoku Cloud with MACD and Trailing Stop Loss',
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=30,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 6, 1, 0, 0)


// Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title='Tenkan-Sen Bars')
ks_bars = input.int(26, minval=1, title='Kijun-Sen Bars')
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title='Senkou-Span B Bars')
cs_offset = input.int(26, minval=1, title='Chikou-Span Offset')
ss_offset = input.int(26, minval=1, title='Senkou-Span Offset')
long_entry = input(true, title='Long Entry')
short_entry = input(true, title='Short Entry')

middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=color.new(#0496ff, 0), title='Tenkan-Sen')
plot(kijun, color=color.new(#991515, 0), title='Kijun-Sen')
plot(close, offset=-cs_offset + 1, color=color.new(#459915, 0), title='Chikou-Span')
sa = plot(senkouA, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.green, 0), title='Senkou-Span A')
sb = plot(senkouB, offset=ss_offset - 1, color=color.new(color.red, 0), title='Senkou-Span B')
fill(sa, sb, color=senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title='Cloud color', transp=90)

ss_high = math.max(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset - 1], senkouB[ss_offset - 1])


// MACD
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)


// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset - 1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset - 1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and ta.crossover(macd, macd_signal)
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and ta.crossunder(macd, macd_signal)

// Configure trail stop level with input options
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01

// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0

longStopPrice := if strategy.position_size > 0
    stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
    math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0

shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
    stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
    math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
    999999

strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod)
strategy.exit('Exit', stop = longStopPrice, limit = shortStopPrice)
//strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)

//strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod)
//strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں