وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. 123 الٹ حرکت پذیر اوسط کنورجنسی متغیرات کا مجموعہ حکمت عملی

123 الٹ حرکت پذیر اوسط کنورجنسی متغیرات کا مجموعہ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-22 14:49:41
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی 123 الٹ ٹریڈنگ کی حکمت عملی کو یکجا کرتی ہے جو اولف جینسن نے اپنی کتاب میں تجویز کی ہے جس میں مارٹن پرنگ کی طرف سے تجویز کردہ اوسط متغیر متغیر متغیر متغیر (KST) کے ساتھ چلتی ہے تاکہ ایک مقداری حکمت عملی تیار کی جاسکے جو الٹ ٹریڈنگ کے نمونوں اور ٹرینڈ آسکیلیشن اشارے کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی سگنل پیدا کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

123 ریورس فارمیشن میکانزم

حکمت عملی کے اس حصے کا بنیادی منطق یہ ہے کہ اس بات کی نگرانی کی جائے کہ آیا اسٹاک کی اختتامی قیمت پچھلے 2 دنوں میں الٹ گئی ہے ، خاص طور پر:

اگر پچھلے 2 دنوں میں اختتامی قیمتیں نیچے کی طرف رجحان میں ہیں، یعنی پچھلے دن کی اختتامی قیمت پچھلے دن سے زیادہ ہے؛ اور آج کی اختتامی قیمت پچھلے دن سے اوپر کی طرف لوٹتی ہے، جو پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے زیادہ ہے، اسے نیچے کی تبدیلی کے طور پر سمجھا جاسکتا ہے اور خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

اس کے برعکس ، اگر پچھلے 2 دنوں میں اختتامی قیمتیں بڑھتی ہوئی رجحان میں ہیں ، یعنی پچھلے دن کی اختتامی قیمت پچھلے دن سے کم ہے ، اور آج کی اختتامی قیمت پچھلے دن سے گرتی ہے ، جو پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے کم ہے ، تو اس کو اوپر کی تبدیلی کے طور پر سمجھا جاسکتا ہے اور فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

حکمت عملی کا یہ حصہ اسٹوکاسٹک اشارے کو بھی یکجا کرتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا یہ غیر واپسی کے تجارتی سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے زیادہ خریدا گیا ہے یا زیادہ فروخت ہوا ہے۔

KST اشارے کا اصول

کے ایس ٹی اشارے میں ، آر او سی قیمت میں تبدیلی کی شرح کی نمائندگی کرتا ہے ، 6 دن ، 10 دن ، 15 دن اور 20 دن کے آر او سی کا حساب لگایا جاتا ہے ، اور کے ایس ٹی اشارے کی تعمیر کے ل different مختلف پیرامیٹرز کی حرکت پذیر اوسط کو ہموار کرنے کے بعد وزن شدہ مجموعہ انجام دیا جاتا ہے۔

جب فاسٹ لائن سست لائن سے اوپر سے گزرتی ہے تو ، اسے تیزی سے سمجھا جاتا ہے۔ جب فاسٹ لائن سست لائن سے نیچے سے گزرتی ہے تو ، اسے برداشت سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ، فاسٹ لائن KST کی اصل قیمت ہے ، اور سست لائن KST کا اوسط اوسط ہے۔

اس حکمت عملی میں KST>0 کو تیزی اور KST<0 کو کمی کا اندازہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

سگنل ضم

123 ریورسنگ حکمت عملی اور KST اشارے کے فیصلے کے سگنل کو یکجا کیا گیا ہے:

  • اگر دونوں سگنل ایک جیسے ہیں، تو اس سمت میں ٹریڈنگ سگنل پیدا ہوتا ہے
  • اگر دونوں سگنل مختلف ہیں تو کوئی تجارت نہیں ہوتی

یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ یہ حکمت عملی جامع طور پر دو مختلف قسم کے تکنیکی اشارے استعمال کرتی ہے ، الٹ پلٹ پیٹرن اور اشارے کا فیصلہ ، اور ان کی سگنل کی طاقت کو ایک جدید ترین مقداری تجارتی حکمت عملی ڈیزائن کرنے کے لئے جوڑتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  • الٹ حصہ مؤثر طریقے سے موڑ پوائنٹس کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اور اشارے حصہ ایک دوسرے کی تکمیل، رجحانات کو ٹریک کر سکتے ہیں
  • ڈبل اشارے کے ساتھ فلٹرنگ سگنل کی کوالٹی کو بہتر بناسکتی ہے اور غلط سگنل کو کم کر سکتی ہے
  • مختلف سائیکلوں کے اسٹاک کے لئے اصلاح کے لئے KST پیرامیٹرز کی لچکدار ایڈجسٹمنٹ
  • اعلی اتار چڑھاؤ اسٹاک کے مطابق ڈھال سکتے ہیں، نسبتا مستحکم اسٹاک کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے

اسٹریٹجی کے خطرات

  • ریورسنگ ناکامی کا خطرہ، ریورسنگ سگنل بھی جھوٹا بریک آؤٹ ہوسکتا ہے
  • سگنل ضم ہونے کے بعد کچھ مواقع ضائع ہو سکتے ہیں
  • غلط KST پیرامیٹرز نتائج میں بہت مداخلت کر سکتے ہیں
  • جب اسٹاک کی قیمت میں تیزی سے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، KST پیچھے رہ جاتا ہے، متضاد سگنل ظاہر ہو سکتے ہیں

پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، ریورس منطق کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو متعارف کرانے جیسے طریقے خطرات پر قابو پانے کے لئے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

اصلاح کی سمت

  • اسٹوکاسٹک پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  • KST لائن کی لمبائی پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
  • تجارتی حجم یا اتار چڑھاؤ انڈیکس فلٹر شامل کریں
  • رجحان کے خلاف تجارت سے بچنے کے لئے رجحان کا فیصلہ شامل کریں
  • سٹاپ نقصان کا طریقہ کار متعارف کروانا

نتیجہ

یہ حکمت عملی متعدد مختلف قسم کے تکنیکی اشارے کو مربوط کرتی ہے۔ دوہری تصدیق اور امتزاج کی اصلاح کے ذریعے ، یہ سائنسی طور پر نسبتا strong مضبوط مقداری تجارتی حکمت عملی ڈیزائن کرتی ہے ، اور یہ حکمت عملی کے امتزاج کا ایک ماڈل ہے۔ رواں تجارت میں اس کی کارکردگی کی ابھی مزید تصدیق نہیں کی گئی ہے ، لیکن نظریاتی تصوراتی نقطہ نظر سے ، اس میں متعدد منظرناموں پر جامع طور پر غور کیا گیا ہے ، سنگل اشارے کی حدود کو حل کیا گیا ہے ، اور مزید تحقیق اور درخواست کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator really is the KST indicator presented by Martin Pring. 
// the KST indicator is a weighted summed rate of change oscillator that 
// is designed to identify meaningful turns. Various smoothed rate of change 
// indicators can be combined to form different measurements of cycles. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MROC() =>
    pos = 0.0
    xROC6 = sma(roc(close, 6), 10)
    xROC10 = sma(roc(close, 10), 10)
    xROC15 = sma(roc(close, 15), 9)
    xROC20 = sma(roc(close, 20), 15)
    nRes = xROC6 + (2 * xROC10) + (3 * xROC15) + (4 * xROC20)
    pos := iff(nRes > 0, 1,
    	     iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & MovROC (KST indicator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMROC = MROC()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMROC == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMROC == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں