چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی چلتی اوسط پر مبنی ایک آسان لیکن موثر مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ خرید اور فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے تیز رفتار چلتی اوسط لائن اور سست رفتار چلتی اوسط لائن کے کراس اوور کا استعمال کرتی ہے۔ جب تیز لائن نیچے سے سست لائن سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تیز لائن اوپر سے سست لائن سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ کرنے کے لئے چلتی اوسط کا استعمال کرنا ہے۔ خود چلتی اوسط میں مارکیٹ کے بے ترتیب شور کو فلٹر کرنے کی فعالیت ہے۔ تیز رفتار چلتی اوسط قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کا تیزی سے جواب دے سکتی ہے اور تازہ ترین رجحانات کی عکاسی کرتی ہے ، جبکہ سست چلتی اوسط قیمتوں میں ہونے والی تازہ ترین تبدیلیوں کا آہستہ آہستہ جواب دیتی ہے اور درمیانی سے طویل مدتی رجحانات کی نمائندگی کرتی ہے۔ سست لائن کے ذریعے تیز لائن کی پیشرفت کا مطلب یہ ہے کہ قلیل مدتی رجحان کا رخ موڑ دیا گیا ہے تاکہ درمیانی اور طویل مدتی رجحان کے مطابق ہو ، اس طرح تجارتی سگنل پیدا ہوتے ہیں۔
خاص طور پر ، یہ حکمت عملی پہلے تیز رفتار اوسط sig1 اور سست رفتار اوسط sig2 کی وضاحت کرتی ہے۔ پھر ، خرید و فروخت کے نکات کا تعین sig1 اور sig2 کے مابین کراس اوور تعلقات کے مطابق کیا جاتا ہے۔ جب sig1 نیچے سے sig2 کو توڑتا ہے تو ، ایک لمبی حالت longCondition تیار کی جاتی ہے۔ جب sig1 اوپر سے sig2 کو توڑتا ہے تو ، ایک مختصر حالت shortCondition تیار کی جاتی ہے۔ اس کے بعد حکمت عملی طویل اور مختصر شرائط کو پورا کرنے پر آرڈر دیتی ہے ، اور اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کے لئے آرڈر سے باہر نکلنے کے لئے سیٹ کرتی ہے۔
اس حکمت عملی کے فوائد اہم ہیں:
اس حکمت عملی کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں:
اصلاح کے اقدامات:
عام طور پر ، حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی ایک سادہ منطق ، مضبوط عملی اور استحکام والی کوانٹ حکمت عملی ہے۔ پیرامیٹر ٹوننگ اور مناسب اصلاحات کے ساتھ ، یہ مختلف مارکیٹ ماحول میں مستحکم منافع پیدا کرسکتا ہے۔ مقداری تاجروں کے لئے توجہ مرکوز کرنے اور درخواست دینے کے قابل ہے۔
/*backtest start: 2023-11-14 00:00:00 end: 2023-11-16 04:00:00 period: 1m basePeriod: 1m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=3 // Simple yet effective MA cross strategy. // You'll have to tune the parameters to get an optimal win ratio. // If JPY or XAU or any other currency with pips defined as the // second decimal digit are involved, do not forget to set the respective flag on. // // Created by vitelot/yanez/Vts, who's the same fellow with different user names // December 2018 -- Merry Xmas // strategy("MA cross strategy Vts", overlay=true, initial_capital=1000, currency="EUR", pyramiding=0) yr = input(2016, title="Starting year to analyse") src = input(close, title="Source") maType = input( defval="EMA", title="MA Type", options=["SMA","EMA","HMA","McG","WMA"]) // isJPY = input(false, title="Is JPY or XAU involved?") // JPY and Gold have the pips defined as the 2 decimal digit maPar1 = input(26, minval=1, title="MA fast period") maPar2 = input(51, minval=2, title="MA slow period") atrPar = input(14,minval=1, title="ATR period") atrMulSL = input(1.5, title="SL ATR multiplicator") atrMulTP = input(1.0, title="TP ATR multiplicator") hma(sig, n) => // Hull moving average definition wma( 2*wma(sig,round(n/2))-wma(sig,n), round(sqrt(n))) mcg(sig,length) => // Mc Ginley MA definition mg = 0.0 mg := na(mg[1]) ? ema(sig, length) : mg[1] + (sig - mg[1]) / (length * pow(sig/mg[1], 4)) ma(t,sig,len) => if t =="SMA" sma(sig,len) else if t == "EMA" ema(sig,len) else if t == "HMA" hma(sig,len) else if t == "McG" // Mc Ginley mcg(sig,len) else wma(sig,len) sig1 = ma(maType, src, maPar1) sig2 = ma(maType, src, maPar2) tickFactor = isJPY? 1e3: 1e5 sl = atrMulSL*atr(atrPar)*tickFactor tp = atrMulTP*atr(atrPar)*tickFactor plot(sig1, color=aqua, title="MA1", linewidth=2) plot(sig2, color=orange, title="MA2", linewidth=2) longCondition = crossunder(sig2, sig1) and year>=yr // change the >= to == if you like exact years not a range if (longCondition) strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1) // exit trade when SL and TP are hit strategy.exit("Exit Long", "Long", loss=sl, profit=tp) if (crossunder(sig1, sig2)) // or when the short condition is met strategy.close("Long") shortCondition = crossover(sig2,sig1) and year>=yr // change the >= to == if you like exact years not a range if (shortCondition) strategy.entry("Short", strategy.short, qty=1) strategy.exit("Exit Short", "Short", loss=sl, profit=tp) if (crossover(sig1,sig2)) strategy.close("Short")