وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

اصل ابتدائی رجحان ٹریکنگ کی حکمت عملی حرکت پذیر اوسط پر مبنی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-23 15:54:37
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی موم بتی کے جسم پر مبنی ہے ، جو مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا فیصلہ کرنے کے لئے ای ایم اے اشارے کے ساتھ مل کر ، اصل ابتدائی رجحان ٹریکنگ اثر کو حاصل کرنے کے لئے ہے۔ جب بڑی یانگ لائن ہوتی ہے تو طویل ہوجائیں ، جب بڑی ین لائن ہوتی ہے تو مختصر ہوجائیں ، تاکہ مارکیٹ کے رجحان کو ٹریک کیا جاسکے۔

حکمت عملی کا اصول

آخری 30 K لائن موم بتیاں کے اوسط جسم کی لمبائی sbody حساب لگائیں
جب تازہ ترین K لائن ایک یانگ لائن ہے اور جسم کی لمبائی sbody/2 سے زیادہ ہے، طویل جانا
جب پہلے سے ہی طویل، اگر تازہ ترین K لائن ایک ین لائن ہے، جسم کی لمبائی sbody/2 سے زیادہ ہے، اور موجودہ پوزیشن منافع بخش ہے، تو طویل پوزیشن بند
جب تازہ ترین K لائن ایک ین لائن ہے اور جسم کی لمبائی sbody/2 سے زیادہ ہے، مختصر جاؤ
جب پہلے سے ہی مختصر، اگر تازہ ترین K لائن ایک یانگ لائن ہے، جسم کی لمبائی sbody/2 سے زیادہ ہے، اور موجودہ پوزیشن منافع بخش ہے، تو مختصر پوزیشن بند

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

اصل اور سادہ، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان
موم بتی کی ساخت کے فیصلے کی بنیاد پر، بریکآؤٹس پکڑنے پر کچھ اثر ہے
ٹریک رجحانات، بڑی چالوں کو پکڑ سکتے ہیں
منافع بخش ہونے پر فوری سٹاپ نقصان، منافع میں مقفل کرنے میں مدد ملتی ہے

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:

غلط بریکآؤٹس کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے میں ناکام، غیر ضروری نقصانات کا سبب بن سکتا ہے
صرف موم بتیوں کی طرف سے فیصلہ سلائڈنگ اور خلا اثر و رسوخ کے لئے حساس ہے
تجارت کی حد سے زیادہ کثرت کے مسئلے پر غور نہیں کیا

خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے:

سگنل فلٹر کرنے کے لئے دیگر اشارے کے ساتھ مل کر
سٹاپ نقصان کی حکمت عملی مقرر کریں
تجارتی تعدد کو کنٹرول کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

جھوٹے بریکآؤٹس کو فلٹر کرنے کے لئے بریکآؤٹ اشارے شامل کریں
ایک ہی نقصان کو کم کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں
رجحان کی سمت کی تصدیق کے لئے رجحان کے اشارے شامل کریں
بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح

خلاصہ

یہ حکمت عملی اصل سادہ ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی سے تعلق رکھتی ہے۔ موم بتیوں کی ساخت کا فیصلہ کرکے ، یہ مؤثر طریقے سے ٹرینڈ سمتوں کا سراغ لگاسکتی ہے۔ اسی وقت ، تیز رفتار اسٹاپ نقصان کا میکانزم ترتیب دینے سے منافع میں تالے لگ سکتے ہیں۔ یہ حکمت عملی ٹرینڈ ٹریکنگ پورٹ فولیو کی تکمیل کرسکتی ہے ، لیکن پھر بھی خطرات کو کم کرنے کے لئے اسے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ مستقبل میں دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر اثر کو مزید تحقیق کرنے کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's Primitive Strategy v1.0", shorttitle = "Primitive str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 10)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usebody = input(true, defval = true, title = "Use body")
useus = input(true, defval = true, title = "Use UUP")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Logic
body = abs(close - open)
sbody = ema(body, 30) / 2
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0

//Signals
up = bar == -1 and (body > sbody or usebody == false) and (close < strategy.position_avg_price or strategy.position_size <= 0 or useus == false)
dn = bar == 1 and (body > sbody or usebody == false) and (close > strategy.position_avg_price or strategy.position_size >= 0 or useus == false)

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)
    strategy.close_all()

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں