وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

حرکت پذیر اوسط بریک آؤٹ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-28 13:50:49
ٹیگز:

جائزہ

یہ چلتی اوسط پر مبنی بریک آؤٹ ٹریڈنگ کی حکمت عملی ہے۔ یہ ایک خاص مدت کے دوران اوسط قیمت کو چلتی اوسط کے طور پر شمار کرتا ہے۔ جب قیمت چلتی اوسط سے ٹوٹ جاتی ہے تو ، تجارتی سگنل تیار کیے جاتے ہیں۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر چلتی اوسط اشارے پر مبنی ہے۔ یہ چلتی اوسط حاصل کرنے کے لئے ایک مدت کے دوران اوسط بندش کی قیمت کا حساب لگانے کے لئے ایس ایم اے فنکشن کا استعمال کرتی ہے۔ جب آخری بندش کی قیمت چلتی اوسط کو اوپر کی طرف توڑتی ہے تو ، خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔ جب آخری بندش کی قیمت نیچے کی طرف چلتی اوسط کو توڑتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

خاص طور پر ، یہ متحرک اوسط کے اعداد و شمار کے تسلسل کو حاصل کرنے کے لئے حکمت عملی میں متحرک اوسط کے ذریعہ (حالیہ اختتامی قیمت) اور لمبائی کی وضاحت کرتا ہے۔ پھر یہ دو شرائط طے کرتا ہے: جب قیمت متحرک اوسط سے زیادہ ہوتی ہے تو ایک لمبا آرڈر بنائیں۔ جب قیمت متحرک اوسط سے نیچے ہوتی ہے تو ایک مختصر آرڈر بنائیں۔ احکامات بنانے کے بعد ، یہ منافع لینے اور اسٹاپ نقصان بھی مرتب کرتا ہے: جب آرڈر مقررہ منافع تناسب تک پہنچ جاتا ہے تو یہ پوزیشن کا ایک حصہ بند کر دیتا ہے ، اور جب آرڈر پیش سیٹ منافع لینے یا اسٹاپ نقصان کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے تو پوری پوزیشن کو بند کر دیتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

یہ ایک سادہ اور عملی رجحان ہے جس میں مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

منطق واضح اور سمجھنے میں آسان ہے اور پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں.
چلتی اوسط عام طور پر استعمال ہونے والا اور قابل اعتماد تکنیکی اشارے ہے جو مارکیٹ شور کو فلٹر کرسکتا ہے اور رجحانات کی نشاندہی کرسکتا ہے۔
ایک ہی وقت میں منافع لینے اور نقصان روکنے کا تعین کرنے سے کچھ منافع اور کنٹرول خطرات میں مقفل ہوسکتے ہیں۔
یہ صرف سادہ پیرامیٹرز کے ساتھ چل سکتا ہے، کوانٹ انٹری لیول کے لئے موزوں ہے.

خطرے کا تجزیہ

اگرچہ اس حکمت عملی کے بہت سے فوائد ہیں ، لیکن پھر بھی کچھ خطرات موجود ہیں:

چلتی اوسطوں میں تاخیر ہوتی ہے اور وہ قلیل مدتی تبدیلیوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔
اس میں مجموعی طور پر مارکیٹ کے ماحول پر غور نہیں کیا جاتا ہے اور اس میں پھنس جانے کا امکان ہوتا ہے۔
کوئی پیرامیٹر کی اصلاح حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر نہیں کر سکتا.
اس میں کچھ غلط سگنل ہوسکتے ہیں کیونکہ فلٹریشن کے لئے کوئی اور اشارے استعمال نہیں کیے جاتے ہیں۔

ان خطرات پر قابو پانے کے لیے، ہم فلٹریشن کے لیے دیگر اشارے کو ملا کر، قلیل مدتی مارکیٹ ٹرینڈ فیصلے متعارف کروا کر یا مشین لرننگ کے طریقوں کا استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ پیرامیٹر کے مجموعے تلاش کر کے اصلاح کر سکتے ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے:

تجارتی نظام کی تعمیر اور جیت کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے فیصلے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے شامل کریں۔ MACD ، KD جیسے اشارے متعارف کروائے جاسکتے ہیں۔
اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل کریں۔ منافع میں مقفل ہونے اور بڑے نقصانات سے بچنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان یا وقت پر مبنی اسٹاپ نقصان کا استعمال کریں۔
پیرامیٹر کی اصلاح کریں۔ بہترین امتزاج تلاش کرنے کے لئے چلتی اوسط مدت کے پیرامیٹر کو تبدیل کریں۔ مختلف قسم کے چلتے ہوئے اوسط بھی آزمائے جاسکتے ہیں۔
مشین لرننگ فیصلے میں اضافہ کریں۔ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے متعدد عوامل کے ساتھ مل کر بے ترتیب جنگل اور LSTM جیسے الگورتھم استعمال کریں۔
انٹری اور ایگزٹ منطق کو بہتر بنائیں۔ اس کے اختتام کے قریب رجحان کے خلاف تجارت سے بچنے کے لئے رجحان فلٹرنگ کے حالات مرتب کریں۔ مرحلہ وار باہر نکلنے کی منطق کا استعمال کرنے پر غور کریں۔

خلاصہ

مجموعی طور پر ، یہ حرکت پذیر اوسط بریکآؤٹ حکمت عملی ابتدائی کوانٹ ٹریڈنگ حکمت عملی کے طور پر بہت موزوں ہے۔ اس میں سادہ منطق ، سمجھنے اور کام کرنے میں آسان ، کچھ عملی اثرات ہیں۔ اسی وقت ، اس میں مزید جانچ اور اصلاح کے لئے بہت زیادہ گنجائش باقی ہے۔ ہم بہتر کوانٹ حکمت عملی تیار کرنے کے لئے اس کی بنیاد پر مزید تکنیکی اشارے اور ماڈل متعارف کروا سکتے ہیں۔

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-22 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//  |-- Initialize Strategy Parameters:
strategy( 
     // |-- Strategy Title.
     title='[Tutorial][RS]Working with orders', 
     // |-- if shorttitle is specified, it will overwrite the name on the chart window.
     shorttitle='WwO', 
     // |-- if true it overlays current chart window, otherwise it creates a drawer to display plotting outputs.
     overlay=true, 
     // |-- Strategy unit type for default quantity, possible arguments: (strategy.cash, strategy.fixed, strategy.percent_of_equity)
     default_qty_type=strategy.cash, 
     // |-- Value to use for default trade size
     default_qty_value=1000, 
     // |-- Default Account size 
     initial_capital=100000, 
     // |-- Account Currency parameter
     currency=currency.USD
     )

//  |-- Strategy Profit/loss parameters:
profit = input(defval=5000, title='Take Profit')
loss = input(defval=5000, title='Stop Loss')
ratio = input(defval=2.0, title='Ratio at wich to take out a percentage off the table (take profit / ratio).')
percent = input(defval=50.0, title='Percentage of position to take profit.')
//  |-- Signal Parameters:
//  |
//  |-- Moving Average input source and length parameters.
src = input(defval=close)
length = input(defval=100)
//  |-- Moving Average Data series.
ma = sma(src, length)

//  |-- Condition for triggering a buy(long) order(trade).
if crossover(src, ma)
    //  |-- Create the order.
    strategy.order(id='Buy', long=true)
    //  |-- Issue a exit order to close a percentage of the trade when a specified ratio(take profit / ratio) is reached.
    strategy.exit(id='Buy Half Exit', from_entry='Buy', qty_percent=percent, profit=profit/ratio)
    //  |-- Issue a exit order to close the full position, when take profit or stop loss's are reached.
    strategy.exit(id='Buy Full Exit', from_entry='Buy', qty_percent=100, profit=profit, loss=loss)
if crossunder(src, ma)
    //  |-- Create the order.
    strategy.order(id='Sell', long=false)
    //  |-- Issue a exit order to close a percentage of the trade when a specified ratio(take profit / ratio) is reached.
    strategy.exit(id='Sell Half Exit', from_entry='Sell', qty_percent=percent, profit=profit/ratio)
    //  |-- Issue a exit order to close the full position, when take profit or stop loss's are reached.
    strategy.exit(id='Sell Full Exit', from_entry='Sell Half Exit', qty_percent=100, profit=profit, loss=loss)

//  |-- Output Functions.
plot(series=ma, title='MA', color=black)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں