وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

نورو کی بولنگر ٹریکنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-28 16:57:28
ٹیگز:

جائزہ

یہ بولنگر بینڈ پر مبنی رفتار سے باخبر رہنے کی حکمت عملی ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات اور الٹ پوائنٹس کا فیصلہ کرنے کے لئے بولنگر بینڈ کو جوڑتا ہے ، اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو ٹریک کرنے کے لئے لمبی اور مختصر پوزیشنیں طے کرتا ہے۔

اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے بولنگر بینڈ ہے ، جس میں درمیانی بینڈ ، اوپری بینڈ اور نچلی بینڈ شامل ہیں۔ درمیانی بینڈ n دن کا اوسط اوسط ہے ، اور اوپری اور نچلی بینڈ درمیانی بینڈ پلس / مائنس معیاری انحراف کے آفسیٹس ہیں۔ جب قیمت اوپری / نچلی بینڈ کے قریب آتی ہے تو ، اسے زیادہ خرید / زیادہ فروخت کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ حکمت عملی میں رجحان انحراف کو پوزیشن کھولنے کی بنیاد کے طور پر شامل کیا جاتا ہے ، یعنی جب قیمت مخالف سمت میں درمیانی بینڈ کو توڑتی ہے تو پوزیشنیں کھولتی ہیں۔ جھوٹے بریک آؤٹ کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کو روکنے کے لئے ، حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے کہ بریک آؤٹ کی چوڑائی اوسط سے زیادہ ہو۔ اختتامی شرط یہ ہے کہ درمیانی بینڈ کو توڑنے کے بعد قیمت واپس آجائے۔

اس حکمت عملی میں رجحان کی پیروی کرنے والے اندراجات اور اوسط ریورس اندراجات دونوں شامل ہیں ، جو مختلف تجارتی مواقع کے مطابق ہیں۔ رجحان کی پیروی کرنے والے اندراجات کے لئے درمیانی بینڈ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سپورٹ / مزاحمت کا حوالہ ہو اور انحراف کے وقفے تشکیل دے۔ اوسط ریورس اندراجات براہ راست اوپری / نچلے بولنگر بینڈ کے قریب الٹ جاتے ہیں۔ حکمت عملی ان دو اقسام کے سگنلز کو یکجا کرتی ہے اور رجحان کی ٹریکنگ اور ریورس آپریشن دونوں لے سکتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ کی زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی خصوصیات کو الٹ پلٹ نقطہ کے فیصلے کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اس سے یہ مختلف قسم کے تجارتی مواقع پر قبضہ کرتے ہوئے ، رجحانات اور حدود دونوں مارکیٹوں پر لاگو ہونے کے قابل بناتا ہے۔ اسٹاپ نقصان سے باہر نکلنے کی ترتیب نقصان کو بڑھنے سے روکتی ہے۔ نیز ، طویل اور مختصر دونوں تجارت کرنے کی صلاحیت حکمت عملی کی قابل اطلاق کو بڑھاتی ہے۔

سادہ بولنگر حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، اضافی رجحان منطق اس حکمت عملی کے اندراجات کو زیادہ مستحکم بناتی ہے ، اور یہ الٹ جانے کے مواقع بھی حاصل کرتی ہے۔ اس سے سگنل سے شور کا تناسب بہتر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ، دونوں سمتوں میں تجارت مختلف مارکیٹ کی صورتحال میں تجارتی مواقع کو زیادہ مکمل طور پر استعمال کرتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر بولنگر بینڈ کی زیادہ خرید / زیادہ فروخت کی خصوصیات پر انحصار کرتی ہے۔ لہذا جب قیمت میں انتہائی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے تو ، بولنگر بینڈ کی چوڑائی بڑھتی رہتی ہے ، جس سے آسانی سے متعدد نقصان دہ تجارت ہوسکتی ہے۔ یہ ایک ممکنہ رسک پوائنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ، الٹ جانے کے فیصلوں میں ابھی بھی کچھ غیر یقینی صورتحال اور غلطیاں موجود ہیں ، جس کی وجہ سے ناکام اندراجات اور رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔

بولنگر بینڈ کی ناکامی کے خلاف ، ہم بینڈ کو زیادہ حساس بنانے کے لئے پیرامیٹر این کو مختصر کرسکتے ہیں ، یا نقصانات کے امکان کو کم کرنے کے لئے بینڈ کی چوڑائی کو کم کرسکتے ہیں۔ الٹ منحنی خطوط کے فیصلوں کے ل bre ، بریک آؤٹ کے پیرامیٹرز کو بہتر بنانا غلطیوں کو کم کرسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے اہم سمتوں میں شامل ہیں:

بولنگر بینڈ کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹوں کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے تاکہ بہترین مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔
انحراف کی مقدار اور اوسط اقدار کا حساب دیگر اختیارات کے ساتھ جانچ کیا جا سکتا ہے.
داخلہ سگنل کا فیصلہ کرنے اور جھوٹے مثبت کو کم کرنے کے لئے مزید فلٹرز شامل کریں.
دیگر سٹاپ نقصان کے طریقوں کی جانچ کریں جیسے ٹریل سٹاپ نقصان.
پیرامیٹرز کو مخصوص مصنوعات اور ٹائم فریم کے مطابق بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

نتیجہ

یہ حکمت عملی معیاری بولنگر حکمت عملیوں میں موثر توسیع اور اصلاحات کرتی ہے۔ اضافی رجحان انحراف استحکام کو بہتر بناتا ہے اور الٹ جانے کے مواقع کو اچھی طرح سے استعمال کرتا ہے۔ دونوں سمتوں میں تجارت کرنے اور نقصانات کو روکنے کی صلاحیت بھی حکمت عملی کو زیادہ مضبوط بناتی ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح اور مزید فلٹرز کا اضافہ کرکے مزید بہتری حاصل کی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=3
strategy("Noro's Bollinger Strategy v1.3", shorttitle = "Bollinger str 1.3", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")

length = input(20, defval = 20, minval = 1, maxval = 1000, title = "Bollinger Length")
mult = input(2.0, defval = 2.0, minval = 0.001, maxval = 50, title = "Bollinger Mult")
source = input(ohlc4, defval = ohlc4, title = "Bollinger Source")

uset = input(true, defval = true, title = "Use trend entry")
usect = input(true, defval = true, title = "Use counter-trend entry")

fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
showbands = input(true, defval = true, title = "Show Bollinger Bands")

//Bollinger Bands
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

//Lines
col = showbands ? black : na 
plot(upper, linewidth = 1, color = col)
plot(basis, linewidth = 1, color = col)
plot(lower, linewidth = 1, color = col)

//Body
body = abs(close - open)
abody = ema(body, 30)

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0 
up1 = bar == -1 and ohlc4 >= basis and ohlc4 < upper and (close < strategy.position_avg_price or strategy.position_size == 0) and uset
dn1 = bar == 1 and ohlc4 <= basis and ohlc4 > lower and (close > strategy.position_avg_price or strategy.position_size == 0) and uset
up2 = close <= lower and usect
dn2 = close >= upper and usect
exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body > abody / 2

//Trading
if up1 or up2
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn1 or dn2
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں