وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. تیزی سے RSI الٹ کرنے کی حکمت عملی

تیزی سے RSI الٹ کرنے کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-01 13:37:20
ٹیگز:

imgیہاں ایک SEO مضمون ہے جو میں نے آپ کے ذریعہ فراہم کردہ کوڈ اور ضروریات کے مطابق لکھا ہے ، جس میں حکمت عملی کے نام ، جائزہ ، حکمت عملی کے اصول ، فوائد تجزیہ ، خطرہ تجزیہ ، اصلاح کی سمت اور خلاصہ شامل ہیں:

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک تیز رفتار آر ایس آئی الٹ ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو بنیادی طور پر الٹ جانے کے مواقع کو پکڑتی ہے جب آر ایس آئی زیادہ خرید یا زیادہ فروخت ہوتا ہے۔ یہ زیادہ خرید اور زیادہ فروخت کی سطح کا فیصلہ کرنے کے لئے 3 دن کے آر ایس آئی کا استعمال کرتی ہے ، اور 30 دن کے ایم اے کو توڑنے کے اشارے کا تعین کرنے کے لئے جوڑتی ہے ، جب اوور بک یا اوور سیل کی حیثیت کے بعد الٹ جانے کی صورت میں پوزیشنیں کھولتی ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی میں دو اشارے استعمال کیے گئے ہیں:

  1. 3 روزہ RSI زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی سطح کا فیصلہ کرنے کے لئے.

  2. 30 دن کی ایم اے ریورس سگنل کی طاقت کا تعین کرنے کے لئے۔ جب ریورس بار باڈی 30 دن کی ایم اے کا نصف سے زیادہ ہے تو ، اسے انٹری سگنل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

تجارت کے مخصوص قوانین:

لانگ سگنل: جب آر ایس آئی نیچے کی حد (ڈیفالٹ 25) سے نیچے ہے اور موجودہ بار باڈی 30 دن کے ایم اے کے نصف سے زیادہ ہے تو ، طویل ہوجائیں۔

شارٹ سگنل: جب آر ایس آئی اوپری حد (ڈیفالٹ 75) سے زیادہ ہو اور موجودہ بار باڈی 30 دن کے ایم اے کے نصف سے زیادہ ہو تو شارٹ ہو جائے۔

باہر نکلنے کا اشارہ: جب طویل پوزیشنیں رکھیں، اگر آر ایس آئی اوپری حد سے تجاوز کرتا ہے، یا جب مختصر پوزیشنیں رکھیں، اگر آر ایس آئی نیچے کی حد سے تجاوز کرتا ہے، جبکہ بار جسم 30 دن کے ایم اے کے نصف سے زیادہ ہے، تو پوزیشنیں بند کریں۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:

  1. قلیل مدتی RSI کا استعمال کرتے ہوئے قلیل مدتی ریورس مواقع کو تیزی سے پکڑنے کے لئے.

  2. ایم اے فلٹر کے ساتھ مل کر سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ، رینج سے منسلک مارکیٹوں میں whipsaws سے بچنے.

  3. قابل کنٹرول ڈراؤونگ، زیادہ سے زیادہ ڈراؤونگ بہت بڑا نہیں ہو گا.

  4. واضح پوزیشن کنٹرول قوانین، زیادہ تجارت سے بچنے.

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے خطرات میں شامل ہیں:

  1. ناکام واپسی کا خطرہ۔ زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے سے لازمی طور پر واپسی نہیں ہوتی ہے۔

  2. مارکیٹوں میں رجحان کے خلاف تجارت سے نقصان کا خطرہ۔

  3. بہت سخت بار فلٹر قوانین کی وجہ سے مواقع سے محروم.

  4. اعلی پیرامیٹر حساسیت، آر ایس آئی اور ایم اے کی مدت کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے.

اصلاح کی ہدایات

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. بہترین مدت تلاش کرنے کے لئے RSI پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  2. بہترین بار فلٹر مدت کا تعین کرنے کے لئے MA پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  3. اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں جیسے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان، ایک ہی تجارت کے نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے.

  4. رجحانات کے خلاف تجارت سے بچنے کے لئے رجحانات کا تعین کرنے کے قواعد شامل کریں.

نتیجہ

اختتام کے طور پر ، یہ ایک قلیل مدتی الٹ پلٹ پر مبنی آر ایس آئی حکمت عملی ہے۔ یہ تیزی سے آر ایس آئی اوور بک اور اوور سیل سطحوں کی نشاندہی کرکے الٹ پلٹ کو پکڑتا ہے ، اور اندراجات کی تصدیق کے لئے ایم اے بار فلٹر کا استعمال کرتا ہے۔ فوائد قابل کنٹرول ڈراؤونگ اور واضح پوزیشن کنٹرول ہیں۔ یہ قلیل مدتی تجارت کے لئے موزوں ہے لیکن ناکام الٹ پلٹ اور رجحانات کے خلاف تجارت کے خطرات پر نظر رکھنی چاہئے۔ اس میں پیرامیٹر کی اصلاح ، اسٹاپ نقصان شامل کرنے ، اور رجحانات کا فیصلہ کرنے سے بہتری آسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.0", shorttitle = "Fast RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
limit = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
src = close
fastup = rma(max(change(src), 0), 3)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 3)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30) / 2

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = bar == -1 and fastrsi < dnlimit and body > emabody
dn = bar == 1 and fastrsi > uplimit and body > emabody
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit)) and body > emabody

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
    strategy.close_all()
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں