وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

RSI پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-06 17:17:16
ٹیگز:

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام ڈبل ٹائم فریم آر ایس آئی ریورس ہے ۔ یہ رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ حکمت عملی میں خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے مختلف ادوار کے ساتھ دو آر ایس آئی استعمال ہوتے ہیں ، جس کا مقصد قیمتوں میں الٹ جانے کے مواقع کو پکڑ کر کم خریدنا اور زیادہ فروخت کرنا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی تیز مدت کے آر ایس آئی (ڈیفالٹ 55 دن) اور سست مدت کے آر ایس آئی (ڈیفالٹ 126 دن) کا موازنہ کرکے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ جب تیز مدت کے آر ایس آئی نے سست آر ایس آئی سے اوپر عبور کیا تو ، خرید کا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ جب تیز مدت کے آر ایس آئی سست آر ایس آئی سے نیچے آجاتا ہے تو ، فروخت کا سگنل ٹرگر ہوجاتا ہے۔ دو مختلف ٹائم فریموں کے مابین نسبتا strength طاقت کا موازنہ کرکے ، یہ مواقع کا پتہ لگاتا ہے جب قلیل مدتی اور طویل مدتی رجحانات الٹ جاتے ہیں۔

کسی پوزیشن میں داخل ہونے کے بعد ، منافع کا ہدف اور اسٹاپ نقصان مقرر کیا جائے گا۔ ڈیفالٹ منافع کا ہدف لاگ ان قیمت کا 0.9 گنا ہے۔ ڈیفالٹ اسٹاپ نقصان لاگ ان قیمت سے 3٪ کم ہے۔ اگر ریورس سگنل ٹرگر ہوتا ہے تو پوزیشنیں بھی بند ہوجائیں گی۔

فوائد

دوہری آر ایس آئی کا موازنہ کرکے قلیل مدتی قیمت کی تبدیلیوں کو پکڑیں
دوہری تصدیق کا استعمال کرتے ہوئے غلط سگنل کو فلٹر کریں
سٹاپ نقصان کے ساتھ ایک شرط پر نقصان کی حد

خطرات

اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران اکثر ریورس سگنل
سٹاپ نقصان بہت تنگ، آسانی سے چھوٹے اتار چڑھاؤ کی طرف سے باہر مارا
ناقص ترتیب شدہ پیرامیٹرز کے ساتھ اہم واپسی کی کمی

بہتری

زیادہ سے زیادہ RSI پیرامیٹر کے مجموعے کا تجربہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ تلاش کیا جا سکے
غلط سگنل فلٹر کرنے کے لئے دیگر اشارے شامل کریں
بہتر منافع کے لئے متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے کا تناسب

خلاصہ

ڈبل ٹائم فریم آر ایس آئی ریورسنگ حکمت عملی تیز اور سست آر ایس آئی ادوار کے مابین کراس اوورز کا موازنہ کرکے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ اس کا مقصد قلیل مدتی قیمتوں میں الٹ پھیر کو پکڑنا ہے۔ منافع اور اسٹاپ نقصان کے قوانین کو خطرات کو محدود کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ تجارتی الٹ پھیر کے لئے کثیر ٹائم فریم اشارے کے موازنہ کا استعمال کرنے کی ایک عام حکمت عملی ہے۔ بہتری کے شعبوں میں پیرامیٹر ٹوننگ اور رسک کنٹرول کے قوانین شامل ہیں۔

/*backtest
start: 2022-11-29 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="Relative Strength Index", shorttitle="RSI")
slen    = input(55, title="Short length")
llen    = input(126, title="Long length")
sup     = ema(max(change(close), 0), slen)
sdown   = ema(-min(change(close), 0), slen)
rsi1    = sdown == 0 ? 100 : sup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + sup / sdown))
lup     = ema(max(change(close), 0), llen)
ldown   = ema(-min(change(close), 0), llen)
rsi2    = ldown == 0 ? 100 : lup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + lup / ldown))
ob      = input(55, title="Overbought")
os      = input(45, title="Oversold")
tp      = input(.9, title="Take profit level %")*.01
sl      = input(3, title="Stoploss level %")*.01
mid     = avg(ob,os)
plot    (mid, color=#4f4f4f, transp=0)
hline   (ob, color=#4f4f4f)
hline   (os, color=#4f4f4f)
long    = crossover(rsi1,rsi2)
short   = crossunder(rsi1,rsi2)
vall    = valuewhen(long,close,0)
lexit1  = high>=(vall*tp)+vall
lexit2  = low<=vall-(vall*sl)
vals    = valuewhen(short,close,0)
sexit1  = low<=vals - (vals*tp)
sexit2  = high>=vals + (vals*sl)
bgcolor (color=long?lime:na,transp=50)
bgcolor (color=short?red:na, transp=50)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.close("Long", when=lexit1)
strategy.close("Long", when=lexit2)
strategy.close("Long", when=short)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
strategy.close("Short", when=sexit1)
strategy.close("Short", when=sexit2)
strategy.close("Short", when=long)
plot    (rsi1, color=orange, transp=0,linewidth=1, title="Short period RSI")
plot    (rsi2, color=aqua  , transp=0,linewidth=1, title="Long period RSI")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں