وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

N مسلسل اعلی بند بریک آؤٹ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-08 10:50:54
ٹیگز:

جائزہ

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ پتہ لگانا ہے کہ کیا N لگاتار موم بتیوں کی اختتامی قیمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ، طویل عرصے تک جائیں۔ دوسری صورت میں ، بند پوزیشن۔ اس سے اسٹاک کی قیمت میں اضافے کا رجحان پکڑا جاسکتا ہے اور منافع حاصل ہوسکتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اشارے این کاؤنٹر ہے۔ یہ موجودہ موم بتی کی اختتامی قیمت اور افتتاحی قیمت کا موازنہ کرتا ہے تاکہ یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ قیمت بڑھتی ہے یا نہیں۔

خاص طور پر ، اگر بند [1]> = کھلا [1] ، این کاؤنٹر 1 کا اضافہ کرتا ہے ، جس سے اضافہ ہوتا ہے۔ اگر بند [1] < کھلا [1] ، این کاؤنٹر 0 پر ری سیٹ ہوجاتا ہے۔ اس طرح یہ لگاتار بڑھتی ہوئی موم بتیوں کی تعداد گن سکتا ہے۔

اس کے بعد پیرامیٹر nLength کے ساتھ nCounter کا موازنہ کریں۔ جب nCounter>=nLength ، آؤٹ پٹ سگنل C1=1؛ بصورت دیگر C1=0. یہاں nLength مسلسل بڑھتی ہوئی موم بتیوں کی تعداد ہے جو ہم نے سگنل پیدا کرنے کے لئے متعین کی ہے۔

C1=1 سگنل موصول ہونے کے بعد، اگر موجودہ پوزیشن نہیں ہے، تو طویل ہو؛ اگر پہلے سے ہی طویل پوزیشن میں ہے، تو برقرار رکھیں.

اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی شرائط طے کرتی ہے۔ اگر قیمت ایک خاص فیصد کی طرف سے اندراج کی قیمت سے نیچے آجاتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان پوزیشن سے باہر نکل جاتا ہے۔ اگر ایک خاص فیصد کی طرف سے اندراج کی قیمت سے اوپر بڑھتا ہے تو ، منافع حاصل کریں۔

فوائد کا تجزیہ

یہ مندرجہ ذیل طاقتوں کے ساتھ حکمت عملی کے بعد ایک عام رجحان ہے:

یہ اسٹاک کی قیمت کے اپ ٹرینڈ مواقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، طویل حکمت عملی کے طور پر مناسب
N لگاتار اضافے کے طور پر انٹری سگنل مؤثر طریقے سے جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کرسکتا ہے اور غیر ضروری تجارت کو کم کرسکتا ہے
سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ترتیب نیچے کی طرف خطرے کو محدود اور منافع میں مقفل کر سکتے ہیں
منطق سادہ اور واضح ہے، سمجھنے اور تبدیل کرنے کے لئے آسان ہے
nLength پیرامیٹر کو ایڈجسٹ کرکے ٹریڈنگ فریکوئنسی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے کچھ خطرات ہیں، بنیادی طور پر مندرجہ ذیل پہلوؤں میں:

اگر اپ ٹرینڈ الٹ جاتا ہے تو، وقت میں نقصان کو روکنے میں ناکامی بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے
اگر nLength سیٹ بہت بڑا ہے تو، اچھے اندراج کے مواقع کو یاد کیا جا سکتا ہے
یہ مارکیٹ کے ماحول پر غور نہیں کرتا۔ مارکیٹ کے حادثے کے دوران طویل پوزیشن رکھنا اضافی نقصان کا باعث بن سکتا ہے
مختلف اسٹاک کی خصوصیات کی بنیاد پر ایڈجسٹمنٹ کے بغیر متحد پیرامیٹرز کا استعمال کچھ اسٹاک پر لاگو نہیں ہوسکتا ہے

ان خطرات کو کم کرنے کے لئے ، ہم زیادہ سخت اسٹاپ نقصان مرتب کرسکتے ہیں ، این لینگتھ کو بہتر بناسکتے ہیں ، مارکیٹ کی حالت کے قواعد شامل کرسکتے ہیں ، یا مختلف اسٹاک کے لئے الگ الگ پیرامیٹرز کی جانچ کرسکتے ہیں۔ یقینا کوئی بھی حکمت عملی نقصانات سے مکمل طور پر بچ نہیں سکتی ہے۔ اسے تاجروں کے رسک اشتہار سے ملنا چاہئے۔

اصلاح کی ہدایات

مندرجہ بالا خطرات کو مدنظر رکھتے ہوئے ، ہم ذیل پہلوؤں سے حکمت عملی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔

منتقل سٹاپ نقصان یا ٹریلنگ سٹاپ نقصان افعال شامل کریں. وہ نقصان کے خطرے کو کم کرنے کے لئے قیمت کی تبدیلی کی بنیاد پر اس کے مطابق سٹاپ نقصان نقطہ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں
nLength پیرامیٹر کو بہتر بنائیں۔ زیادہ مناسب پیرامیٹر اقدار تلاش کرنے کے لئے بالترتیب مختلف اقسام کے اسٹاک کے لئے ٹیسٹ کریں
مارکیٹ کے ماحول کا فیصلہ شامل کریں۔ مثال کے طور پر ریچھ مارکیٹ میں اضافی نقصانات سے بچنے کے لئے جب مارکیٹ گرتی ہے تو تجارت کو روک دیں
اضافی شرائط کے طور پر حجم جیسے دوسرے عوامل شامل کریں۔ مثال کے طور پر بریک آؤٹ کی موزونیت کو یقینی بنانے کے لئے اپ ٹرینڈ کے دوران حجم بڑھانے کی ضرورت ہے۔
سیٹ ڈراؤنڈ کنٹرول جیسے زیادہ سے زیادہ اجازت نقصان فی صد، زیادہ سے زیادہ مسلسل نقصان کے اوقات وغیرہ نقصان کو روکنے کے لئے خود کار طریقے سے مجموعی نقصان کو کنٹرول

نتیجہ

یہ حکمت عملی N لگاتار بڑھتی ہوئی موم بتیوں کا پتہ لگانے کے ذریعہ اپ ٹرینڈ کو پکڑتی ہے۔ یہ مؤثر طریقے سے رجحان کی پیروی کرسکتا ہے۔ فوائد سادہ منطق ، لچکدار پیرامیٹر ٹوننگ ، جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کرنا ہیں۔ لیکن کچھ خطرات بھی ہیں۔ اسے بہتر بنانے کے ل stop اسٹاپ نقصان ، پیرامیٹر کی اصلاح ، ماحول کا فیصلہ جیسے ماڈیول شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی مقداری تجارت کے لئے ایک قیمتی بنیادی ماڈل فراہم کرتی ہے۔ یہ مسلسل بہتری کے بعد ایک طاقتور تجارتی آلہ بن سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 05/02/2020
// Evaluates for n number of consecutive higher closes. Returns a value 
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="N Bars Up", shorttitle="NBU Backtest", overlay = false) 
nLength = input(4, minval=1)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
nCounter = 0
nCounter := iff(close[1] >= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
             iff(close[1] < open[1], 0, nCounter))
C1 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue ) 
posprice := iff(C1== 1, close, nz(posprice[1], 0)) 
pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
posprice := iff(low <= posprice - input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
plot(C1, title='NBU', color=color.green)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں