1. مربع
2. Turtle Breakout Drawdown Adaptive Trading Strategy ٹرپل بریک آؤٹ ڈراؤونگ ایڈجسٹ ٹریڈنگ حکمت عملی

Turtle Breakout Drawdown Adaptive Trading Strategy ٹرپل بریک آؤٹ ڈراؤونگ ایڈجسٹ ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-08 11:54:02
ٹیگز:

---

---

//Noro
//2020

//Original idea from «Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders» (2007, CURTIS FAITH, ISBN: 9780071486644) 

//@version=4
strategy("Noro's Turtles Strategy", shorttitle = "Turtles str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)

//Settings
needlong = input(true, title = "Long")
needshort = input(false, title = "Short")
sizelong = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot long, %")
sizeshort = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot short, %")
needfast = input(true, title = "Fast")
needslow = input(true, title = "Slow")
enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
enter_slow = input(55, minval=1)
exit_slow = input(20, minval=1)
showof = input(true, title = "Show offset")
showll = input(false, title = "Show lines")
showlabel = input(true, defval = true, title = "Show label")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast
fastL = highest(enter_fast)
fastLC = lowest(exit_fast)
fastS = lowest(enter_fast)
fastSC = highest(exit_fast)

//Slow
slowL = highest(enter_slow)
slowLC = lowest(exit_slow)
slowS = lowest(enter_slow)
slowSC = highest(exit_slow)

//Lines
offset = showof ? 1 : 0
col1 = showll and needlong and needfast ? color.blue : na
col2 = showll and needshort and needfast ? color.red : na
col3 = showll and needlong and needslow ? color.blue : na
col4 = showll and needshort and needslow ? color.red : na
plot(fastL, color = col1, offset = offset)
plot(fastLC, color = col1, offset = offset)
plot(fastS, color = col2, offset = offset)
plot(fastSC, color = col2, offset = offset)
plot(slowL, color = col3, offset = offset)
plot(slowLC, color = col3, offset = offset)
plot(slowS, color = col4, offset = offset)
plot(slowSC, color = col4, offset = offset)

//Orders
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
size = strategy.position_size
lotlong = 0.0
lotlong := size != size[1] ? strategy.equity / close * sizelong / 100 : lotlong[1]
lotshort = 0.0
lotshort := size != size[1] ? strategy.equity / close * sizeshort / 100 : lotshort[1]

//Fast
strategy.entry("fast L", strategy.long, lotlong, stop = fastL, when = needfast and needlong and strategy.position_size == 0 and truetime)
strategy.entry("fast S", strategy.short, lotshort, stop = fastS, when = needfast and needshort and strategy.position_size == 0 and truetime)
strategy.exit("fast L", stop = fastLC, when = needfast and needlong and strategy.position_size > 0)
strategy.exit("fast S", stop = fastSC, when = needfast and needshort and strategy.position_size < 0)

//Slow
strategy.entry("slow L", strategy.long, lotlong, stop = slowL, when = needslow and needlong and strategy.position_size == 0 and truetime)
strategy.entry("slow S", strategy.short, lotshort, stop = slowS, when = needslow and needshort and strategy.position_size == 0 and truetime)
strategy.exit("slow L", stop = slowLC, when = needslow and needlong and strategy.position_size > 0)
strategy.exit("slow S", stop = slowSC, when = needslow and needshort and strategy.position_size < 0)

if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()
    strategy.cancel("fast L")
    strategy.cancel("fast S")
    strategy.cancel("slow L")
    strategy.cancel("slow S")
    
if showlabel

    //Drawdown
    max = 0.0
    max := max(strategy.equity, nz(max[1]))
    dd = (strategy.equity / max - 1) * 100
    min = 100.0
    min := min(dd, nz(min[1]))
    
    //Label
    min := round(min * 100) / 100
    labeltext = "Drawdown: " + tostring(min) + "%"
    var label la = na
    label.delete(la)
    tc = min > -100 ? color.white : color.red
    osx = timenow + round(change(time)*10)
    osy = highest(100)

---

• ایم اے سی ڈی حرکت پذیر اوسط بل بیئر تبادلوں کی حکمت عملی
• چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی
• قیمت چینل اور MACD پر مبنی ملٹی ٹائم فریم ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• دو عددی اوسط حرکت پذیر رجحان کی حکمت عملی
• چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی
• رجحان اور چلتی اوسط کراس اوور پر مبنی کثیر افعال الگورتھمک تجارتی حکمت عملی
• چلتی اوسط بولنگر بینڈ بریک آؤٹ حکمت عملی
• گرڈ کی حکمت عملی کے بعد رجحان
• عددی تجارتی حکمت عملی جس میں الٹ اور مستقبل کی حد بندی کی لائنیں شامل ہیں
• بولنگر بینڈ اور ہل اشارے کے درمیان کراسنگ حکمت عملی
• RSI رجحان ٹریلنگ سٹاپ نقصان کے ساتھ حکمت عملی کے بعد
• ریورس ڈائنامک پییوٹ پوائنٹس ایکسپونینشل چلتی اوسط حکمت عملی
• kNN پر مبنی رجحان کی پیروی کی حکمت عملی
• ایس ایم اے، ای ایم اے اور حجم پر مبنی سادہ رفتار کی حکمت عملی
• ڈونچیئن چینلز بریک آؤٹ مقداری تجارتی حکمت عملی
• N مسلسل اعلی بند بریک آؤٹ کی حکمت عملی
• ذہین مقداری نچلی واپسی کی تجارتی حکمت عملی
• بولنگر + آر ایس آئی ڈبل حکمت عملی (صرف طویل) v1.2
• سی سی آئی زیرو کراس ٹریڈنگ حکمت عملی
• دوہری حرکت پذیر اوسط قیمت الٹ بریک آؤٹ کی حکمت عملی