ADX، BB %B، AO اور EMA پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
اس حکمت عملی کا نام چار عنصر متحرک ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کا جامع استعمال اوسط سمت کی نقل و حرکت کے اشارے ((ADX) کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ، بلین بینڈ فیصد بی بیڈ ((BB٪ B) اسٹاک کی نسبتا weak کمزوری کا تعین کرنے کے لئے ، جادوئی مساوات ((AO) حرکت پذیری کا تعین کرنے اور مختلف ادوار کی اشاریہ منتقل اوسط ((ای ایم اے) کا تعین کرنے کے لئے ، اسٹاک کی قیمتوں کی حرکیات کا سراغ لگانے ، مضبوط اسٹاک کا تعاقب کرنے ، کمزور اسٹاک سے بچنے کے اثر کو حاصل کرنے کے لئے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں چار مختلف تکنیکی اشارے استعمال کیے جاتے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خریدنے اور بیچنے کا وقت کب ہے۔ اس حکمت عملی کا منطق مندرجہ ذیل ہے:
کثیر سر داخلہ کی شرائط: 5 دن ای ایم اے پر 21 دن ای ایم اے ، 50 دن ای ایم اے پر 200 دن ای ایم اے ، بی بی بی بی فیصد حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ
خالی سر داخلہ کی شرائط: 5 دن ای ایم اے کے تحت 21 دن ای ایم اے ، 50 دن ای ایم اے کے تحت 200 دن ای ایم اے ، بی بی بی فیصد بی سیٹ سے کم فروخت لائن ، اے او سیٹ سے کم منفی ، ADX سیٹ سے زیادہ ہے۔
حکمت عملی کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں متعدد اشارے شامل ہیں جو رجحان کی سمت اور اسٹاک کی نسبتا مضبوطی کا تعین کرتے ہیں ، جو جعلی توڑ کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتے ہیں۔ اس کے کچھ فوائد یہ ہیں:
ADX اشارے ایک رجحان کی موجودگی اور اس کی طاقت کا مؤثر اندازہ لگاتا ہے ، اور اس سے غیر مستحکم بازاروں میں بار بار پوزیشن کھولنے سے بچتا ہے۔
BB %B اشارے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیا ایک اسٹاک اونچائی کی حد میں ہے یا کم کی حد میں ہے ، جس سے اونچائی اور گرنے سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔
اے او اشارے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ آیا خریداری کے وقت مضبوط محرک کی حمایت موجود ہے ، جس سے اسٹریچ کی تاثیر کو یقینی بنایا جاسکے۔
ای ایم اے اشارے کا گولڈ فورک / ڈیڈ فورک مجموعہ مارکیٹ کی مرکزی سمت کا تعین کرتا ہے ، جس سے منفی پوزیشنوں سے بچتا ہے۔
مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی مارکیٹ میں مضبوط حصص کو ٹریک کرنے اور تجارت کے خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے۔
خطرے کا تجزیہ
اگرچہ اس حکمت عملی میں متعدد اشارے شامل ہیں جو خطرے کو کنٹرول کرتے ہیں ، اس کے باوجود کچھ خطرات موجود ہیں:
ایک سے زیادہ اشاریہ اشارے کا مجموعہ استعمال کیا جاتا ہے ، پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے حساس ہے ، اور پیرامیٹرز کا نامناسب مجموعہ ممکنہ طور پر اس کو مؤثر طریقے سے کام نہیں کرسکتا ہے۔
بہت زیادہ رفتار کی تلاش میں مارکیٹ کے حقیقی الٹ پوائنٹ کی جگہ سے محروم ہوسکتا ہے۔ ہولڈنگ سائیکل کو مناسب طریقے سے کنٹرول کیا جانا چاہئے ، بروقت اسٹاپ اسٹاپ نقصان۔
ای ایم اے جیسے اشارے تاخیر کا شکار ہیں اور ممکنہ طور پر اچانک واقعات کے اثرات کو بروقت ظاہر نہیں کرسکتے ہیں۔ انہیں دوسرے اشارے کے ساتھ مناسب طریقے سے جوڑا جانا چاہئے یا ایم اے کا دورانیہ مناسب طریقے سے کم کیا جانا چاہئے۔
اچانک اہم واقعات کے نتیجے میں اشارے پھیل سکتے ہیں ، بنیادی تجزیہ کے ساتھ مل کر حکمت عملی کو عارضی طور پر بند کیا جاسکتا ہے۔
اصلاح کی سمت
اس حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:
مشین لرننگ جیسے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کریں۔
دیگر فیصلہ کن رجحان اشارے ، جیسے سی سی آئی ، ایم اے سی ڈی ، وغیرہ کو شامل کریں ، اور فیصلہ کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے پیمائش کے اشارے کا مجموعہ تشکیل دیں۔
اسٹاپ نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی میں شمولیت اختیار کریں اور ایک ہی نقصان پر قابو پالیں۔
اپنے اسٹاک کی مدت مقرر کریں اور زیادہ لالچ سے بچیں.
خلاصہ کریں۔
اس حکمت عملی کا نام چار عوامل کی متحرک ٹریکنگ حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی ADX ، BB % B ، AO اور EMA کے چار اشارے استعمال کرتی ہے تاکہ خرید و فروخت کے وقت کا تعین کیا جاسکے۔ یہ حکمت عملی رجحان کی سمت اور اسٹاک کی نسبتا مضبوطی کا مؤثر اندازہ لگاسکتی ہے ، اور تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرسکتی ہے۔ اگلے مرحلے میں اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز کی اصلاح ، دوسرے اشارے شامل کرنے اور پوزیشن ہولڈنگ ٹائم وغیرہ کی ترتیب دی جاسکتی ہے۔
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//ADX + BB %B + AO + EMA
strategy("ADX + BB %B + AO + EMA", overlay=true, initial_capital=10000)
take_profit_perc = input(title="Take Profit %", type=input.integer, defval=10, minval=1, maxval=100)
stop_loss_perc = input(title="Stop Loss %", type=input.integer, defval=5, minval=1, maxval=100)
bb_overbought = input(title="BB %B Overbought", type=input.integer, defval=75, minval=1, maxval=100)
bb_oversold = input(title="BB %B Oversold", type=input.integer, defval=25, minval=1, maxval=100)
ao_value = input(title="Awesome Oscillator", type=input.integer, defval=2)
adx_value = input(title="ADX", type=input.integer, defval=15)
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer, defval=2018, minval=2008, maxval=2200)
inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0))
ema5 = ema(close, 5)
ema21 = ema(close, 21)
ema50 = ema(close, 50)
ema200 = ema(close, 200)
//BB %B
length = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = (src - lower)/(upper - lower)
//Awesome Oscillator
ao = sma(hl2,5) - sma(hl2,34)
// ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
long_strategy = ema5>ema21 and ema50>ema200 and bbr>(bb_overbought/100) and ao>ao_value and sig>adx_value
short_strategy = ema5<ema21 and ema50<ema200 and bbr<(bb_oversold/100) and ao<-ao_value and sig>adx_value
plot(ema5, color=color.blue)
plot(ema21, color=color.aqua)
plot(ema50, color=color.purple)
plot(ema200, color=color.red)
bgcolor(color=long_strategy ? color.green : na, transp=80)
bgcolor(color=short_strategy ? color.purple : na, transp=80)
if inDateRange and long_strategy
strategy.entry("long", strategy.long)
strategy.exit("exit", "long", stop=close*(100-stop_loss_perc)/100, limit=close*(100+take_profit_perc)/100)
if inDateRange and short_strategy
strategy.entry("short", strategy.short)
strategy.exit("exit", "short", stop=close*(100+stop_loss_perc)/100, limit=close*(100-take_profit_perc)/100)