1. مربع
2. اسٹوکاسٹک مومنٹم انڈیکس اور آر ایس آئی پر مبنی کوانٹ ٹریڈنگ حکمت عملی

اسٹوکاسٹک مومنٹم انڈیکس اور آر ایس آئی پر مبنی کوانٹ ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-12 15:20:29
ٹیگز:

---

---

/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2023-12-06 19:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Stochastic Strategy v1.3", shorttitle = "Stochastic str 1.3", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings 
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usemar = input(false, defval = false, title = "Use Martingale")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
usesmi = input(true, defval = true, title = "Use SMI Strategy")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use RSI Strategy")
usecol = input(true, defval = true, title = "Use Color-Filter")
usebod = input(true, defval = true, title = "Use Body-Filter")
a = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 50, title = "SMI Percent K Length")
b = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 50, title = "SMI Percent D Length")
limitsmi = input(50, defval = 50, minval = 1, maxval = 100, title = "SMI Limit")
periodrsi = input(2, defval = 2, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limitrsi = input(10, defval = 10, minval = 1, maxval = 50, title = "RSI Limit")
double = input(false, defval = false, title = "SMI+RSI Mode")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show background")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), periodrsi)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), periodrsi)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Stochastic Momentum Index
ll = lowest (low, a)
hh = highest (high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh+ll)/2
//avgrel = ema(ema(rdiff,b),b)
//avgdiff = ema(ema(diff,b),b)
avgrel = sma(sma(rdiff,b),b)
avgdiff = sma(sma(diff,b),b)
SMI = avgdiff != 0 ? (avgrel/(avgdiff/2)*100) : 0
SMIsignal = ema(SMI,b)

//Lines
plot(SMI, color = blue, linewidth = 3, title = "Stochastic Momentum Index")
plot(SMIsignal, color = red, linewidth = 3, title = "SMI Signal Line")
plot(limitsmi, color = black, title = "Over Bought")
plot(-1 * limitsmi, color = black, title = "Over Sold")
plot(0, color = blue, title = "Zero Line")

//Color-Filter
gb = close > open or usecol == false
rb = close < open or usecol == false

//Body Filter
nbody = abs(close - open)
abody = sma(nbody, 10)
body = nbody > abody / 3 or usebod == false

//Signals
up1 = SMI < -1 * limitsmi and rb and body and usesmi
dn1 = SMI > limitsmi and gb and body and usesmi
up2 = fastrsi < limitrsi and rb and body and usersi
dn2 = fastrsi > 100 - limitrsi and gb and body and usersi
exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body

//Background
redb = (SMI > limitsmi and usesmi) or (fastrsi > 100 - limitrsi and usersi)
limeb = (SMI < -1 * limitsmi and usesmi) or (fastrsi < limitrsi and usersi)
col = showbg == false ? na : redb ? red : limeb ? lime : na
bgcolor(col, transp = 50)

//Trading
profit = exit ? ((strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)) ? 1 : -1 : profit[1]
mult = usemar ? exit ? profit == -1 ? mult[1] * 2 : 1 : mult[1] : 1
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 * mult : lot[1]

signalup = ((up1 or up2) and double == false) or (up1 and up2 and double)
if signalup
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

signaldn = ((dn1 or dn2) and double == false) or (dn1 and dn2 and double)
if signaldn
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()

---

• ٹرینڈ ٹریکنگ کی حکمت عملی جو ڈبل ورٹیکس اشارے پر مبنی ہے جو حقیقی طاقت انڈیکس کے ساتھ مل کر ہے
• Ichimoku ابتدائی بادل رجحان کی پیروی کی حکمت عملی
• کثیر ٹائم فریم چلتی اوسط سسٹم ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• ای وی ڈبلیو ایم اے کی حکمت عملی کے بعد رجحان
• شرح تبدیلی مقداری حکمت عملی
• ای ایم اے ٹریکنگ ٹرینڈ اوسیلیشن کو دبانے والی حکمت عملی
• ٹریلنگ سٹاپ نقصان کے ساتھ RSI اشارے پر مبنی اسکیلپنگ حکمت عملی
• حجم اور قیمت کی واپسی کے ساتھ اعلی درجے کی حکمت عملی
• طویل مدتی رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے سادہ پل بیک حکمت عملی
• RSI اشارے اور 200 دن کے SMA فلٹر پر مبنی غیر مستقیم طاقت انڈیکس حکمت عملی
• تجارت کی حکمت عملی کے بعد رفتار اشارے پر مبنی رجحان
• قیمت انتہائی پر مبنی رجحان ٹریڈنگ کی حکمت عملی
• ایم اے سی ڈی حکمت عملی - دو طرفہ باہر نکلنے کی تجارت
• رفتار فلٹرنگ حرکت پذیر اوسط حکمت عملی
• ایس ایم اے اور ای ایم اے پر مبنی مقداری تجارتی حکمت عملی
• اعلی درجے کی سپر ٹرینڈ ٹریکنگ حکمت عملی
• زوکوف کی حرکت پذیر اوسط کراس اوور رجحان کی پیروی کی حکمت عملی
• کثیر ٹائم فریم متحرک ای ایم اے ٹریڈنگ حکمت عملی
• ای ایم اے اور ایم اے سی ڈی کی کوانٹیٹیٹیو حکمت عملی دو ٹریک چل رہی ہے اور مارکیٹ انڈیکس کی قیادت کر رہی ہے
• ملٹی فیکٹر ایڈیپٹیو مومنٹم ٹریکنگ حکمت عملی