وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

حجم اور قیمت کی واپسی کے ساتھ اعلی درجے کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-12 15:39:19
ٹیگز:

جائزہ

اس حکمت عملی میں بڑھتی ہوئی اوسط کراس اوور ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ، اور نمایاں طور پر بڑھا ہوا تجارتی حجم شامل ہوتا ہے تاکہ اعلی حجم کے چوٹیوں پر قیمت میں کچھ فیصد پل بیک کا پتہ لگانے کے بعد طویل / مختصر پوزیشنیں لی جاسکیں۔ یہ منافع کے مختلف سطحوں کو مقفل کرنے کے لئے تین درجے کے منافع لینے کے احکامات مرتب کرتا ہے۔ اگر قیمت سازگار طور پر آگے بڑھتی رہتی ہے تو اضافی منافع حاصل کرنے کے لئے اختیاری ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کی خصوصیت بھی موجود ہے۔

اصول

تیز اور سست حرکت پذیر اوسطوں کا کراس اوور رجحان کی سمت میں تبدیلی کے ابتدائی اشارے فراہم کرتا ہے۔ آر ایس آئی اشارے زیادہ مضبوط انٹری سگنلز کے ل these ان منظرناموں سے بچنے کے لئے اوور بک / اوور سیلڈ حالات کا جائزہ لیتا ہے۔ اوسط حجم سے زیادہ نمایاں اضافہ مارکیٹ کی توجہ حاصل کرنے والی ممکنہ قیمت کی نقل و حرکت کے اشارے دیتا ہے۔ حجم میں اضافے اور قیمت میں اضافے کے بعد ، جب قیمت اور حجم نے ایک مخصوص فیصد کو واپس لے لیا ہے تو انٹری آرڈرز کو متحرک کیا جاتا ہے ، جس سے ممکنہ اصلاح یا الٹ پھیر کی نشاندہی ہوتی ہے۔ منافع حاصل کرنے کے لئے تین مرحلے وار ٹی پی آرڈرز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر ٹی پی کی سطح پہلے سے طے شدہ منافع کے ہدف تک پہنچنے پر پوزیشن کا ایک حصہ بند کردیتی ہے۔ ٹی پی کے لئے ایک اختیاری ٹریلنگ اسٹاپ کی خصوصیت دستیاب ہے۔ ایک بار جب قیمت ٹی پی کے ہدف کو مار دیتی ہے تو ، اگر قیمت سازگار طور پر برقرار رہتی ہے تو زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ پوزیشن کی پیروی کرتی ہے۔

مختصر اندراج اور باہر نکلنے کے اشاروں پر بھی یہی اصول لاگو ہوتے ہیں۔ یہ حکمت عملی طویل اور مختصر تجارت دونوں کو آسان بناتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے اہم فوائد:

تیز / سست ایم اے کے کراس اوور کے ساتھ مل کر آر ایس آئی مضبوط انٹری سگنل بناتے ہیں ، جیتنے کی مشکلات کو بڑھانے کے لئے زیادہ خرید / فروخت والے علاقوں سے گریز کرتے ہیں۔
حجم کے اضافے سے پوزیشن کے قیام کے لیے بڑی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو پکڑا جاتا ہے، جس سے سگنل کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔
قیمت / حجم کی واپسی کا طریقہ کار واپسی یا عروج کے مواقع کو پکڑنے کے لئے انٹری ٹائمنگ کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔
تین درجے کے ٹی پیز قیمتوں میں اضافے کا استعمال کرتے ہیں تاکہ خطرے کی رواداری کی بنیاد پر منافع حاصل کیا جاسکے۔
اختیاری ٹریلنگ اسٹاپ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے زیادہ منافع کے موقع کو برقرار رکھتے ہوئے سرمایہ کو محفوظ رکھنے کے لئے لچک کو قابل بناتا ہے۔
طویل اور مختصر دونوں تجارتوں پر لاگو ہوتا ہے ، منافع کو اپ ٹرینڈ یا ڈاؤن ٹرینڈ مارکیٹوں میں حاصل کیا جاسکتا ہے ، جس سے افادیت میں اضافہ ہوتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

احتیاط سے ڈیزائن کیے جانے کے باوجود ، کسی بھی مالیاتی مصنوعات کی تجارت میں خطرات شامل ہیں۔ کچھ منظرناموں کے بارے میں احتیاط:

ایم اے کراس اوورز ہمیشہ درست طریقے سے رجحان کا تعین نہیں کرتے ہیں۔ اگر غلط ایم اے پیرامیٹرز استعمال کیے جاتے ہیں تو غلط سگنل سامنے آسکتے ہیں۔
آر ایس آئی کی مدت کی غلط ترتیب سے زیادہ خرید / فروخت والے علاقوں سے بچنے میں ناکامی ہوسکتی ہے۔ مدت کو ہر مارکیٹ کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔
حجم میں اضافے کا لازمی طور پر قیمتوں میں نمایاں تبدیلیوں کے ساتھ بالکل مطابقت نہیں ہے۔ حجم کے حوالہ کے معیار کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔
قیمت / حجم میں حد سے زیادہ یا ناکافی کمی داخل ہونے کے وقت کو متاثر کرتی ہے۔ اس عنصر کو بھی مارکیٹ پر مبنی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔
پہلے سے طے شدہ منافع حاصل کرنے کی سطح ٹی پی آرڈرز کی مکمل عمل درآمد کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ مارکیٹ میں اچانک تبدیلیوں کی وجہ سے سلائڈ ہوسکتا ہے۔
بہت وسیع ٹریلنگ اسٹاپ نقصان سے پوزیشنوں سے قبل ہی باہر نکلنے کا خطرہ ہے جس سے زیادہ منافع ختم ہو جاتا ہے۔

یہ خطرات کوڈ کی اصلاح، پیرامیٹر ٹوننگ، اور سخت بیک ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ حکمت عملی کی قابل اعتماد کو یقینی بنایا جا سکے.

اصلاح کی ہدایات

مزید بہتری:

داخلہ کے فیصلوں میں مدد کے لئے بولنگر بینڈ یا کے ڈی جیسے دوسرے اشارے شامل کریں ، درستگی کو بہتر بنائیں۔
مشین لرننگ ماڈلز جیسے ایل ایس ٹی ایم کو شامل کریں تاکہ متحرک ایم اے قائم کریں جو خود بخود پیرامیٹرز کو جدید ترین مارکیٹ کے حالات میں ایڈجسٹ کرتے ہیں ، جس سے رجحان کی گرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔
مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک سٹاپ نقصان / منافع لینے میں تعمیر کریں تاکہ اس کے مطابق آٹو ایڈجسٹ کی سطح.
مارکیٹ بھر میں قیمتوں کی نقل و حرکت کے مقابلے میں انفرادی اسٹاک کے correlations کے مطابق pullback فیکٹر کا بہترین انتخاب کرنے کے لئے بہترین انٹیگریشن تجزیہ کا استعمال کریں، بہترین انٹری ٹائمنگ حاصل کریں.
جذباتی تجزیہ، ایسوسی ایشن رولز مائننگ وغیرہ کے ساتھ ملٹی فیکٹر ماڈلز کا استعمال کریں تاکہ اعلیٰ کارکردگی کے فروغ کے لئے حکمت عملی کو نافذ کرنے کے لئے قیمتوں میں سب سے زیادہ تبدیلی کے ساتھ اسٹاک کا انتخاب کیا جاسکے۔

نتیجہ

یہ بہتری کے بعد درمیانی سے قلیل مدتی تاجروں کے لئے ایک عمدہ حکمت عملی ہے۔ اصلاح پر مبنی تیزی سے مضبوط اور ذہین افعال کے ساتھ ، یہ لائیو ٹریڈنگ کے لئے بہت زیادہ عملی فوائد رکھتا ہے جبکہ خطرات کو مضبوطی سے جانچنے کے ساتھ مارکیٹ کو شکست دینے کی واپسی کی کوشش کرتا ہے۔ ایک ترقی پذیر مقداری حکمت عملی کے طور پر ، یہ مستحکم اور محتاط تجارت کی مثال ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Advanced Strategy with Volume and Price Retracement and Multi-Take Profit (USDT)", overlay=true)

// Parametreler
fastLength = input(12, minval=1, title="Fast Moving Average")
slowLength = input(26, minval=1, title="Slow Moving Average")
rsiPeriod = input(14, minval=1, title="RSI Period")
volLength = input(20, minval=1, title="Volume MA Length")
volMultiplier = input(2.0, title="Volume Spike Multiplier")
trailOffset = input(1, title="Trailing Offset (%)")
usdtPerTrade = input(50000, title="USDT per Trade")
retraceFactor = input(0.8, title="Retracement Factor for Entry")
takeProfit1 = input(1, title="Take Profit 1 (%)")
takeProfit2 = input(2, title="Take Profit 2 (%)")
takeProfit3 = input(3, title="Take Profit 3 (%)")
trailForTP = input(true, title="Use Trailing Stop for Take Profits")

// Hesaplamalar
fastMA = sma(close, fastLength)
slowMA = sma(close, slowLength)
rsi = rsi(close, rsiPeriod)
volMA = sma(volume, volLength)
volumeSpike = volume > volMA * volMultiplier

// Durum Değişkenleri ve Saklanan Değerler
var float spikeVolume = na
var float spikePrice = na
var int direction = 0

// Alım/Satım Sinyalleri
longCondition = crossover(fastMA, slowMA) and rsi < 70
shortCondition = crossunder(fastMA, slowMA) and rsi > 30

// Hacim Spike ve Fiyat Hareketinin Saklanması
if (longCondition and volumeSpike)
    spikeVolume := volume
    spikePrice := close
    direction := 1
else if (shortCondition and volumeSpike)
    spikeVolume := volume
    spikePrice := close
    direction := -1

// Retracement Kontrolü ve Giriş Emirleri
if (direction == 1 and volume < spikeVolume * retraceFactor and close < spikePrice * (1 - trailOffset / 100))
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=usdtPerTrade / close)
    spikeVolume := na
    direction := 0
else if (direction == -1 and volume < spikeVolume * retraceFactor and close > spikePrice * (1 + trailOffset / 100))
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=usdtPerTrade / close)
    spikeVolume := na
    direction := 0

// Take Profit Emirleri
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("TP1", "Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit1 / 100), qty_percent=33, trail_offset=trailForTP ? atr(14) / 2 : na)
    strategy.exit("TP2", "Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit2 / 100), qty_percent=33, trail_offset=trailForTP ? atr(14) : na)
    strategy.exit("TP3", "Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit3 / 100), qty_percent=34, trail_offset=trailForTP ? atr(14) * 1.5 : na)

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("TP1", "Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit1 / 100), qty_percent=33, trail_offset=trailForTP ? atr(14) / 2 : na)
    strategy.exit("TP2", "Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit2 / 100), qty_percent=33, trail_offset=trailForTP ? atr(14) : na)
    strategy.exit("TP3", "Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - takeProfit3 / 100), qty_percent=34, trail_offset=trailForTP ? atr(14) * 1.5 : na)

// Pozisyon çıkışları
strategy.close("Long", when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=longCondition)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں