وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. دھوپ سپر رجحان کی حکمت عملی

دھوپ سپر رجحان کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-13 14:40:24
ٹیگز:

img

جائزہ

سنی سپر ٹرینڈ حکمت عملی اے ٹی آر اور سپر ٹرینڈ اشارے پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ رجحان کی الٹ کی درست پیش گوئی کرسکتا ہے اور ٹائمنگ اشارے کے طور پر بالکل کام کرتا ہے۔ حکمت عملی صبر میں اضافہ کرسکتی ہے اور تاجروں کو صحیح وقت پر مارکیٹوں میں داخل ہونے اور باہر نکلنے میں مدد فراہم کرسکتی ہے۔

حکمت عملی منطق

حکمت عملی موجودہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ جب سپر ٹرینڈ اشارے کی سمت بدل جاتی ہے تو ، ہمیں لگتا ہے کہ رجحان کی تبدیلی واقع ہوسکتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی معاون فیصلے کے لئے موم بتی کے جسم کی سمت کا بھی استعمال کرتی ہے۔ جب ایک ممکنہ الٹ سگنل ظاہر ہوتا ہے اور موم بتی کے جسم کی سمت پچھلے کے مطابق ہوتی ہے تو ، غلط سگنل کو فلٹر کیا جاتا ہے۔

خاص طور پر، حکمت عملی مندرجہ ذیل منطق کے مطابق ٹریڈنگ سگنل پیدا کرتی ہے:

  1. مرکزی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے سپر ٹرینڈ اشارے کا استعمال کریں
  2. جب سپر ٹرینڈ اشارے کی سمت بدل جاتی ہے تو ، ایک ممکنہ الٹ سگنل تیار ہوتا ہے
  3. شمعدان جسم کی سمت اس وقت پچھلے ایک کے ساتھ ہم آہنگ ہے تو، الٹ سگنل باہر فلٹر کیا جاتا ہے
  4. اگر موم بتی کے جسم کی سمت بدل جاتی ہے تو ، الٹ سگنل کی تصدیق ہوجاتی ہے اور تجارتی سگنل تیار ہوتا ہے

فوائد کا تجزیہ

  1. سپر رجحان اشارے کی بنیاد پر، یہ درست طریقے سے رجحان الٹ پوائنٹس کا تعین کر سکتے ہیں
  2. سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے شمعدان کے جسم کی سمتوں کو یکجا کرکے غلط سگنل کو فلٹر کریں
  3. سرمایہ کاروں کو مناسب اندراج اور باہر نکلنے کا وقت منتخب کرنے کے لئے رہنمائی کرنے کے لئے ایک وقت اشارے کے طور پر مناسب
  4. وسیع پیمانے پر کسی بھی وقت کے فریم اور مختلف اقسام کے ساتھ مضبوط موافقت کے ساتھ قابل اطلاق

خطرات اور حل

  1. سپر ٹرینڈ اشارے میں بے کار سگنل پیدا ہوتے ہیں جن کو فلٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے حل: اس حکمت عملی کو مؤثر طریقے سے غلط سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے معاون فیصلے کے لئے شمعدان جسم کی سمت کا استعمال کرتا ہے

  2. سپر ٹرینڈ پیرامیٹرز زیادہ سے زیادہ اصلاح کے لئے موزوں ہیں
    حل: دستی tweaking اور زیادہ سے زیادہ اصلاح سے بچنے کے لئے ڈیفالٹ پیرامیٹرز کا استعمال کریں

  3. انتہائی تیز رفتار رجحان کی تبدیلیوں پر عملدرآمد کرنے میں ناکام حل: تیزی سے مارکیٹ کی نقل و حرکت سے نمٹنے کے لئے اے ٹی آر مدت پیرامیٹر کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کریں

اصلاح کی ہدایات

  1. ATR مدت پیرامیٹرز کے مختلف مجموعے کی کوشش کریں
  2. سگنل فلٹر کرنے میں مدد کے لئے حجم یا اتار چڑھاؤ اشارے شامل کریں
  3. حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے دوسرے نظاموں کے ساتھ مل کر
  4. ایک ہی نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کے طریقہ کار تیار کریں

نتیجہ

سنی سپر ٹرینڈ حکمت عملی سپر ٹرینڈ اشارے پر مبنی ایک موثر رجحان الٹ کرنے کی حکمت عملی ہے۔ یہ معاون فیصلے کے لئے موم بتی کے جسم کی سمتوں کو جوڑتا ہے ، جو مؤثر طریقے سے غلط سگنلز کو فلٹر کرسکتا ہے اور سگنل کے معیار کو بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ حکمت عملی کام کرنے میں آسان ، انتہائی موافقت پذیر ہے ، اور متعدد مصنوعات اور ٹائم فریموں میں وسیع پیمانے پر استعمال کی جاسکتی ہے۔ پیرامیٹرز کو معقول حد تک بہتر بنانے اور اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بڑھانے سے ، حکمت عملی کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Sunny Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

shor= close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2] 
lon = open > close and open[1] > close[1] and  open[2] > close[2]
tt= ta.change(direction) < 0
ss= ta.change(direction) > 0
long= tt
longexit = lon or ss
short= ss
shortexit = shor or tt

longPosMem = false
longexitPosMem = false
shortPosMem = false
shortexitPosMem = false

longPosMem := long ? true : short ? false : longPosMem[1]
longexitPosMem := longexit ? true : shortexit ? false : longexitPosMem[1]
shortPosMem := short ? true : long ? false : shortPosMem[1]
shortexitPosMem := shortexit ? true : longexit ? false : shortexitPosMem[1]

longy = long and not(longPosMem[1])
longexity = longexit and not(longexitPosMem[1])
shorty = short and not(shortPosMem[1])
shortexity = shortexit and not(shortexitPosMem[1])

//Use this to customize the look of the arrows to suit your needs.
plotshape(longy, location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.arrowup, text="Buy")
plotshape(longexity, location=location.top, color=color.green, style=shape.xcross, text="Buy exit")
plotshape(shorty, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Sell")
plotshape(shortexity, location=location.bottom, color=color.red, style=shape.xcross, text="Sell exit")


//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
// STEP 1:
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input.int(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title="Start Month", 
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title="Start Year",
     defval=2021, minval=1800, maxval=2100)

endDate = input.int(title="End Date",
     defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title="End Month",
     defval=2, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title="End Year",
     defval=2021, minval=1800, maxval=2100)

// STEP 2:
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange =  true



// STEP 3:
// Submit entry orders, but only when bar is inside date range
if (inDateRange and longy)
    strategy.entry("enter long",strategy.long,when= longy)
    strategy.close("long",when=longexity)


if (inDateRange and shorty)
    strategy.entry("enter short",strategy.short,when = shorty)
    strategy.close("short", when=shortexity)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں