وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

Volatility Finite Volume Elements حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-19 15:23:59
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی فائنٹ حجم عناصر (ایف وی ای) اشارے پر مبنی ایک بہتری ہے۔ ایف وی ای ایک خالص حجم اشارے ہے جو قیمتوں میں تبدیلیوں پر غور نہیں کرتا ہے ، بلکہ صرف فنڈز کے آنے اور جانے پر مرکوز ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے جذبات اور فنڈز کے بہاؤ کا فیصلہ کرنے کے لئے ایف وی ای کی بنیاد پر اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر تجارتی حجم کو رنگ دیتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

حکمت عملی دن کے اندر اتار چڑھاؤ کا حساب لگاتی ہےIntraاور دن کے درمیان اتار چڑھاؤInter، ان کے معیاری انحراف کے ساتھ مل کرVintraاورVinter، اتار چڑھاؤ کی حد حاصل کرنے کے لئےCutOff. پھر یہ فرق کا حساب لگاتا ہےMFدرمیان کی قیمت، پچھلی درمیانی قیمت اور حجم کو فنڈز کی آمد (مثبت) یا بہاؤ (منفی) کا فیصلہ کرنے کے لئے.MFسے زیادہCutOff، اس کا مطلب ہے کہ ٹریڈنگ کا حجم اور اتار چڑھاؤ ایک ہی سمت میں ہیں اور مارکیٹ میں واضح جوش و خروش ہے، رنگ سبز پر مقرر کیا جاتا ہے؛ اگرMFمنفی سے کم ہےCutOff، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارتی حجم اور اتار چڑھاؤ ایک ہی سمت میں ہیں اور مارکیٹ میں واضح بدامنی ہے ، رنگ سرخ پر مقرر کیا گیا ہے۔ بصورت دیگر رنگ نیلا ہے۔ آخر میں ، رنگ کی بنیاد پر لمبی / مختصر سمت کا تعین کریں۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی میں تجارتی حجم اور اتار چڑھاؤ کے اشارے کو یکجا کیا گیا ہے تاکہ مارکیٹ کے جذبات کو زیادہ درست طریقے سے اندازہ کیا جاسکے۔ انفرادی اشارے کے مقابلے میں ، اس کے فیصلے میں استحکام اور وشوسنییتا کے فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی کے فیصلے کے معیار خاص طور پر اتار چڑھاؤ کے لئے تیار کیے گئے ہیں اور وہ مختلف مارکیٹ کے حالات میں ہونے والی تبدیلیوں کو اچھی طرح سے اپناسکتے ہیں۔

خطرے کا تجزیہ

یہ حکمت عملی تجارتی حجم اور اتار چڑھاؤ کے اشارے پر مبنی ہے۔ ان دونوں کے مابین اختلافات فیصلے کو متاثر کریں گے۔ اس کے علاوہ ، پیرامیٹر کی ترتیبات کے نتائج پر زیادہ اثر پڑتا ہے ، مختلف اقسام اور پیرامیٹر کے مجموعوں کے نتائج میں بڑے اختلافات ہوتے ہیں ، جس میں ھدف بنائے گئے اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

فیصلے میں مدد کے ل other دوسرے اشارے ، جیسے ایم اے سی ڈی ، او بی وی وغیرہ کو جوڑنے پر غور کریں ، تاکہ تجارتی حجم اور اتار چڑھاؤ سے شور سے بچ سکے۔ استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک انکولی پیرامیٹر میکانزم بھی ڈیزائن کرنا ممکن ہے۔ یا ہم مخصوص اقسام کے لئے بہترین پیرامیٹر پورٹ فولیو تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بیک ٹیسٹ اور بہتر بنا سکتے ہیں۔

خلاصہ

اس حکمت عملی میں مارکیٹ کے جوش و خروش کی سطح کا اندازہ کرنے کے لئے تجارتی حجم اور اتار چڑھاؤ کے اشارے کے فوائد کو مربوط کیا گیا ہے۔ سنگل اشارے کے مقابلے میں ، اس میں فیصلے کی درستگی اور استحکام زیادہ ہے۔ تاہم ، پیرامیٹر کی ترتیبات اور مختلف قسم کے اختلافات کے نتائج پر نمایاں اثرات مرتب ہوتے ہیں ، اور مختلف تجارتی ماحول میں موافقت کے ل further مزید اصلاحات اور ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر ، حکمت عملی میں ایک معقول نظریاتی بنیاد اور بہتری کی بڑی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/08/2017
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators 
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE 
// (price is not multiplied by volume), but is only used to determine whether 
// money is flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend 
// in the design of modern money flow indicators. The author decided against a 
// price-volume indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same, 
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
// This study is an addition to FVE indicator. Indicator plots different-coloured volume 
// bars depending on volatility.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Volatility Finite Volume Elements Strategy", shorttitle="FVI")
Samples = input(22, minval=1)
AvgLength = input(50, minval=1)
AlertPct = input(70, minval=1)
Cintra = input(0.1, step = 0.1)
Cinter = input(0.1, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xVolume = volume
xClose = close
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xMA = sma(xVolume, AvgLength)
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(xIntra, Samples)
xStDevInter = stdev(xInter, Samples)
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
clr = iff(MF > CutOff * xClose, green, 
             iff(MF < -1 * CutOff * xClose, red,  blue))
pos = iff(MF > CutOff * xClose, 1,
	   iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )           
plot(xVolume, color=clr, title="VBF")
plot(xMA, color=blue, title="VBF EMA")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں