ایچیموکو چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی چلتی اوسطوں کے ایک سیٹ کا حساب کتاب کرکے اور قیمتوں کے کراسز کا پتہ لگاکر طویل اور مختصر سگنلز کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی متعدد تکنیکی اشارے کو یکجا کرتی ہے اور درمیانی سے طویل مدتی کارروائیوں کے لئے ٹھوس اور قابل اعتماد تجارت فراہم کرتی ہے۔
ایچیموکو حکمت عملی میں 5 حرکت پذیر اوسط لائنوں پر مشتمل ایک خصوصی نظام استعمال کیا جاتا ہے ، یعنی تبادلہ لائن ، بیس لائن ، لیڈنگ اسپین 1 ، لیڈنگ اسپین 2 ، اور لیگزنگ اسپین۔ خاص طور پر ، تبادلہ لائن حالیہ قیمت کی رفتار کو ظاہر کرتی ہے ، بیس لائن درمیانی سے طویل مدتی رجحان کو ظاہر کرتی ہے ، لیڈنگ لائنز مستقبل کی حرکتوں کی پیش گوئی کرنے کے لئے تبادلہ اور بیس کو جوڑتی ہیں ، اور لیگزنگ اسپین حوالہ کے لئے ماضی کی قیمتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ جب قیمت بیس لائن سے ٹوٹ جاتی ہے تو تجارتی سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ حکمت عملی میں جھوٹے وقفوں سے بچنے کے لئے باڈی فلٹرز اور موم بتیوں کے رنگ بھی شامل ہیں۔
ایچیموکو حکمت عملی مختلف تکنیکی اشارے کی طاقتوں کو ایک نظام میں ضم کرتی ہے۔ یہ چلتی اوسط ، قیمت چینلز ، حجم کی تصدیق وغیرہ کے تصورات کو ملا کر ایک منظم طریقہ کار تشکیل دیتی ہے۔ اس سے تجارتی اشاروں کی درستگی اور سمت کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ سنگل اشارے کی حکمت عملی کے مقابلے میں ، یہ غلط اشاروں کو بہت کم کرتا ہے اور منافع کے عوامل میں اضافہ کرتا ہے۔
ایک رجحان کے بعد نظام کے طور پر، Ichimoku حکمت عملی نسبتا طویل ٹریڈنگ وقفے ہے. اس کا مطلب ہے کہ مختصر مدت کی قیمت کے اتار چڑھاؤ پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ، چلتی اوسط ناکام ہوجاتی ہے جب قیمتوں میں پرتشدد اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. اس طرح کی صورت حال غلط سگنل اور کھونے کی تجارت کا باعث بن سکتی ہے. خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے رکنے کا استعمال کرنا مشورہ دیا جاتا ہے.
Ichimoku کی حکمت عملی کو ایسے شعبوں میں بہتر بنایا جاسکتا ہے جیسے: 1) مختلف ادوار اور مصنوعات کے لئے اوسط پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا؛ 2) قیمت اور حجم کے تعلقات کی تصدیق کے لئے حجم کے اشارے شامل کرنا؛ 3) سگنل کے تعین کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ ماڈل متعارف کرانا؛ 4) غلط تجارت کے امکان کو کم کرنے کے لئے مزید فلٹرز شامل کرنا۔
مستحکم اور قابل اعتماد Ichimoku چلتی اوسط کراس اوور حکمت عملی دیگر الگورتھموں کے ساتھ مل کر ایک بنیادی حکمت عملی کے طور پر موزوں ہے۔ پیرامیٹر ٹوننگ اور ملٹی اشارے کی اصلاح کی وجہ سے اس کی واضح رجحان کی رہنمائی اور لچک کو کوانٹ ٹریڈرز کے ذریعہ گہری تحقیق اور طویل مدتی درخواست کے ل.
/*backtest start: 2023-11-18 00:00:00 end: 2023-12-18 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //Noro //2018 //@version=3 strategy(title = "Noro's Ichimoku Strategy v1.0", shorttitle = "Ichimoku str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0) //Settings needlong = input(true, defval = true, title = "Long") needshort = input(true, defval = true, title = "Short") conversionPeriods = input(9, minval = 1, title = "Conversion Periods") basePeriods = input(26, minval = 1, title = "Base Periods") laggingSpan2Periods = input(52, minval = 1, title = "Lagging Span") usebf = input(true, defval = true, title = "Use body filter") usecf = input(true, defval = true, title = "Use color filter") fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year") toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year") frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month") tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month") fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day") today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day") //Ichimoku donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len)) conversionLine = donchian(conversionPeriods) baseLine = donchian(basePeriods) leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine) leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods) //Lines plot(conversionLine, color=red, title="Conversion Line") plot(baseLine, color=blue, title="Base Line") plot(close, offset = -basePeriods, color=green, title="Lagging Span") p1 = plot(leadLine1, offset = basePeriods, color=green, title="Lead 1") p2 = plot(leadLine2, offset = basePeriods, color=red, title="Lead 2") fill(p1, p2) //Body Filter nbody = abs(close - open) abody = sma(nbody, 10) body = nbody > abody / 3 or usebf == false //Color Filter bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0 gb = bar == 1 or usecf == false rb = bar == -1 or usecf == false //Signals up = low > baseLine and rb and body dn = high < baseLine and gb and body //Trading if up //if strategy.position_size < 0 // strategy.close_all() strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59))) if dn //if strategy.position_size > 0 // strategy.close_all() strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59))) if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) strategy.close_all()