وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

لیکویڈیٹی ڈرائیوڈ ٹرینڈ اسٹریٹیجی - فلو ٹرینڈ اشارے پر مبنی کوانٹم ٹریڈنگ اسٹریٹیجی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-21 10:19:52
ٹیگز:

جائزہ

اس حکمت عملی کا نام لیکویڈیٹی ڈرائیوڈ ٹرینڈ حکمت عملی ہے۔ اس کا مقصد مختلف ٹائم فریموں میں قیمت کے رجحان کی سمت کی نشاندہی کرنا اور اس کے مطابق طویل یا مختصر فیصلے کرنا ہے۔ حکمت عملی رجحان کا تعین کرنے کے لئے ایک دوہری حرکت پذیر اوسط نظام استعمال کرتی ہے اور رجحان کی تبدیلیوں کا بروقت جواب دینے کے لئے متعدد ٹائم فریموں میں رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کی اقدار کے درمیان فرق کا استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی کا بنیادی منطق CHOP اشارے پر مبنی ہے ، جہاں حرکت پذیر اوسط نظام مجموعی رجحان کی سمت کا فیصلہ کرتا ہے۔ خاص طور پر ، حکمت عملی تیز لائن (لمبائی = 20) اور سست لائن (لمبائی = 50) کی RSI اقدار کا حساب لگاتی ہے ، اور دو RSI لائنوں کے مابین فرق کا حساب لگاتی ہے۔ جب تیز لائن RSI سست لائن RSI کے اوپر سے گزرتی ہے تو ، یہ ایک بڑھتی ہوئی رجحان کی نشاندہی کرتی ہے اور طویل سگنل کو متحرک کرتی ہے۔ اس کے برعکس ، اگر تیز لائن RSI سست لائن RSI سے نیچے سے گزرتی ہے تو ، یہ ایک نیچے کی رجحان کی نشاندہی کرتی ہے اور مختصر سگنل پیدا کرتی ہے۔ قیمت میں اضافے کی وجہ سے مختلف RSI فرق بڑھتا ہے اور رجحان میں تبدیلی کے نکات کو حساس طور پر شناخت کرسکتا ہے۔

اس حکمت عملی میں ایک ملٹی ٹائم فریم میکانزم بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ یہ مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے اعلی ٹائم فریم (جیسے روزانہ) پر آر ایس آئی فرق کا حساب لگاتا ہے ، اور پھر اعلی ٹائم فریم ٹرینڈ فیصلے کی بنیاد پر کم ٹائم فریم (جیسے 5 منٹ) پر اصل خرید و فروخت کے آرڈر پر عمل درآمد کرتا ہے۔ متعدد ٹائم فریم کا یہ امتزاج اعلی ٹائم فریم ٹرینڈ فیصلوں اور کم ٹائم فریم پر عمل درآمد کی لچک کو مدنظر رکھتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

RSI تغیرات کا استعمال کرتے ہوئے وقت سے پہلے ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں کو حساس طور پر پکڑو
اعلی TF پر رجحان کا تعین کرنے اور کم TF پر احکامات پر عمل درآمد کرنے کے لئے کثیر ٹائم فریم تصور کا اطلاق کریں
RSI قیمت اور حجم کی تبدیلیوں کی عکاسی کرتا ہے، مارکیٹ کی لیکویڈیٹی اور شرکت کی نشاندہی کرتا ہے
سادہ پیرامیٹرز کی ترتیبات، سمجھنے، وضاحت اور سیدھ میں آسان

خطرات اور حل

دوہری ایم اے سسٹم کے ساتھ جھوٹا فرار ہوسکتا ہے
ناکام فرار غیر ضروری نقصانات کا سبب بن سکتا ہے

حل:

جھوٹے بریک آؤٹ کے امکان کو کم کرنے کے لئے ایم اے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
غیر ضروری اندراج سے بچنے کے لئے فلٹرز شامل کریں

اصلاح کی ہدایات

Kalman فلٹر الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے RSI پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں
فیصلہ کرنے میں مدد کے لئے MACD اور دیگر اشارے شامل کریں
تجارت کے حجم میں تبدیلیوں کی بنیاد پر متحرک باہر نکلنے کی پوزیشنیں مرتب کریں

نتیجہ

یہ حکمت عملی رجحان کے ممکنہ موڑ کے مقامات کو حساس طور پر پکڑنے کے لئے آر ایس آئی تغیر کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ ملٹی ٹائم فریم ایپلی کیشن مخصوص تجارت کے عمل کو لچکدار رکھتے ہوئے مجموعی رجحان کا فیصلہ کرنے کو یقینی بناتی ہے۔ دیگر رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، یہ حکمت عملی زیادہ سیدھی ، پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ میں بدیہی اور بہتر بنانے میں آسان ہے۔ آخر میں ، یہ حکمت عملی ایک موثر اور عملی رجحان ٹریڈنگ سسٹم تشکیل دیتی ہے جس کی مزید تلاش اور درخواست کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Flow Trend Indicator Strategy", "FlowTI", overlay=true, calc_on_every_tick=true)

isTimeFrame(timeFrame) =>
    timeFrame == timeframe.period ? true : false

Htf() =>
    isTimeFrame("12") ? "60" : isTimeFrame("60") ? "300" : isTimeFrame("300") ? "D" : isTimeFrame("D") ? "W" : isTimeFrame("W") ? "M" : isTimeFrame("M") ? "5M" : "D"

TrendIndication() =>
    trendFastLength = 20
    trendSlowLength = 50
    upFastHtf = request.security(syminfo.tickerid, Htf(), rma(max(change(close), 0), trendFastLength), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
    downFastHtf = request.security(syminfo.tickerid, Htf(), rma(-min(change(close), 0), trendFastLength), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
    rsiFastHtf = downFastHtf == 0 ? 100 : upFastHtf == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + upFastHtf / downFastHtf))
    upSlowHtf = request.security(syminfo.tickerid, Htf(), rma(max(change(close), 0), trendSlowLength), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
    downSlowHtf = request.security(syminfo.tickerid, Htf(), rma(-min(change(close), 0), trendSlowLength), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
    rsiSlowHtf = downSlowHtf == 0 ? 100 : upSlowHtf == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + upSlowHtf / downSlowHtf))
    rsiDiff = rsiFastHtf - rsiSlowHtf
    crossover(rsiDiff, 0) ? true : crossunder(rsiDiff, 0) ? false : na

if (TrendIndication() == true)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (TrendIndication() == false)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں