وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

اجناس کے لئے CCI نیچے کی ماہی گیری کی تجارت کی توسیع شدہ انکولی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-21 14:30:03
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی کموڈٹی چینل انڈیکس (سی سی آئی) اشارے پر مبنی ہے اور رجحان کی تبدیلی کے وقت کا تعین کرنے کے لئے متحرک موافقت پذیر انٹری لیول کو استعمال کرتی ہے ، جبکہ منافع میں مقفل کرنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتی ہے۔ حکمت عملی کا نام اکسٹینڈ ایڈاپٹیو سی سی آئی بیٹ فشنگ ٹریڈنگ حکمت عملی برائے اجناس اس حکمت عملی کے اہم پہلوؤں کو پکڑتا ہے: واپسی کے مواقع کے لئے مچھلی پکڑنے کے لئے oversold زونوں کی نشاندہی کرنے کے لئے سی سی آئی اشارے کا استعمال کرنا ، اور انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنانے کے لئے موافقت پذیر انٹری لیول کو اپنانا۔

حکمت عملی منطق

بنیادی اشارے سی سی آئی ہے ، جو oversold زونوں کو تلاش کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، اس طرح رجحان کے الٹ جانے کے مواقع کا اشارہ کرتا ہے۔ نیز ، سی سی آئی oversold زونوں کی حد مختلف آلات اور مارکیٹ کے ماحول میں مختلف ہوتی ہے۔ لہذا ، یہ حکمت عملی ایک دور اندیشی نقطہ نظر اختیار کرتی ہے ، جس میں سی سی آئی خریدنے کے داخلے کی سطح کو متحرک طور پر طے کرنے کے لئے کچھ نظرثانی کے ادوار میں سب سے کم سی سی آئی کی سطحوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اگر پچھلے 40 دنوں میں سب سے کم سی سی آئی -90 سے اوپر ہے تو ، -90 نیا oversold زون کی حد بن جاتا ہے ، اور اسی طرح۔ یہ موافقت پذیر ڈیزائن مختلف مارکیٹ کے حالات کو متحرک طور پر فٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے ، مضبوط نیچے کے رجحانات کے دوران زیادہ قدامت پسند اندراجات کا پیچھا کرتے ہوئے جبکہ رینج سے منسلک مارکیٹوں کے دوران زیادہ جارحانہ اندراجات کرتے ہیں۔

خاص طور پر ، ڈیفالٹ سی سی آئی خرید سگنل کی سطح -145 ہے۔ اس کے بعد حکمت عملی پچھلے 40 دن ، 50 دن وغیرہ کے دوران سب سے کم سی سی آئی ریڈنگ کی جانچ کرتی ہے۔ اگر سب سے کم سی سی آئی اگلی سطح سے اوپر ہے جیسے -90 ، تو -90 نئی انٹری لیول بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح ، انٹری لیول -145 / -90 / -70 / -50 / -4 / 0 / +25 / +50 / +70 کے درمیان متحرک طور پر سوئچ کرسکتا ہے۔ جب سی سی آئی اسی سطح سے نیچے آجاتا ہے تو ایک طویل انٹری سگنل ٹرگر ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ، ٹریلنگ سٹاپ نقصان منافع میں مقفل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، قیمت کے ساتھ ساتھ سٹاپ کی سطح بڑھتی ہوئی ہے.

فوائد کا تجزیہ

سی سی آئی کا استعمال کرنے کا واضح اور قابل اعتماد نقطہ نظر زیادہ فروخت والے علاقوں کو تلاش کرنے کے لئے
انٹری لیولز کے موافقت پذیر ڈیزائن سے حکمت عملی کو خود بخود مختلف مارکیٹ ماحول میں فٹ ہونے کی اجازت ملتی ہے
ٹریلنگ سٹاپ نقصان مؤثر طریقے سے منافع میں مقفل کرنے میں مدد ملتی ہے

مقررہ انٹری لیولز کے مقابلے میں ، اس طرح کا متحرک ڈیزائن انٹری ٹائمنگ کو بہتر بناتا ہے۔ مضبوط نیچے کے رجحانات کے دوران زیادہ محتاط اندراجات کا پیچھا کرنے سے خطرہ کم ہوجاتا ہے ، جبکہ رینج سے منسلک مارکیٹوں کے دوران کم اندراجات زیادہ مواقع حاصل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس سے حکمت عملی کی موافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔

سی سی آئی خود زیادہ خریدنے / زیادہ فروخت کی سطح کی نشاندہی کرنے کے لئے ایک واضح اور قابل اعتماد اشارے ہے۔ سی سی آئی کی بنیاد پر رجحان کی تبدیلیوں کا فیصلہ کرنے کا منطق ثابت ہے۔ متحرک انٹری ڈیزائن کے ساتھ مل کر ، اس حکمت عملی کا مجموعی فائدہ اہم ہے۔

خطرے کا تجزیہ

سی سی آئی کامل نہیں ہے اور اس میں کچھ پسماندہ خصوصیات ہیں۔ فیصلے ناکام ہوسکتے ہیں جب قیمت تیزی سے سی سی آئی پڑھنے سے باہر نکل جاتی ہے۔
انٹری کی سطحوں کی متحرک ایڈجسٹمنٹ بھی مارکیٹ کے ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں سے بالکل مطابقت نہیں رکھ سکتی۔ ایڈجسٹمنٹ میں تاخیر سے انٹری کے بہترین وقت کی کمی واقع ہوسکتی ہے۔
خام مال کی منڈیوں میں اعلی اتار چڑھاؤ۔ سٹاپ نقصان کی غلط ترتیب سے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں۔

رجحان کے الٹ پوائنٹس کو تلاش کرنے کی منطق میں کچھ پسماندہ خصوصیات ہیں۔ قیمتوں میں اچانک اضافے یا گرنے کے دوران انٹری ٹائمنگ درست نہیں ہوسکتی ہے۔ نیز ، موافقت پذیر میکانزم موجودہ مارکیٹ کے ماحول میں بالکل فٹ نہیں ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے غیر زیادہ سے زیادہ اندراجات ہوسکتے ہیں۔ آخر میں ، اگر اسٹاپ نقصان کے پیرامیٹرز کو صحیح طریقے سے مقرر نہیں کیا جاتا ہے تو خام مال کی منڈیوں میں اعلی اتار چڑھاؤ بہت زیادہ نقصانات کا سبب بن سکتا ہے۔

بہتری کی ہدایات

سی سی آئی پیرامیٹرز اور ہموار کرنے کے اوقات کو بہتر بنائیں ، مختلف سی سی آئی لمبائی کی جانچ کی تاثیر
زیادہ قسم کے انٹری لیولز کی جانچ کریں، بہتر ڈیفالٹ ویلیوز یا موافقت پذیر ڈیزائن تلاش کریں
مختلف سٹاپ نقصان کے پیرامیٹرز کی جانچ کریں، مناسب طریقے سے سٹاپ نقصان کی حد کو بڑھانے کے لئے خام مال کی منڈیوں کے اعلی اتار چڑھاؤ صفات سے ملنے کے لئے

بنیادی طور پر سی سی آئی خود ، انٹری لیول ڈیزائن اور اسٹاپ نقصان کے پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مخصوص آلات کے لئے زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کو درست طریقے سے تلاش کرنا حکمت عملی کی کارکردگی کو بڑھا سکتا ہے۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی اوور بک / اوور سیلڈ زونوں کو تلاش کرنے کے لئے سی سی آئی کے استعمال کے منطق اور رجحان کی تبدیلیوں کو حاصل کرنے کے لئے متحرک انکولی انٹری لیول ڈیزائن کو جوڑتی ہے۔ مقررہ پیرامیٹرز کے مقابلے میں ، متحرک انٹری لیولز موافقت کو نمایاں طور پر بہتر بناتے ہیں۔ یہ ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کے ساتھ انٹری ریورس کی گرفتاری ماڈل مضبوط رفتار کے ساتھ مواقع کو پکڑ سکتا ہے اور وقت میں نقصانات کو کم کرسکتا ہے۔ مناسب طریقے سے تشکیل شدہ پیرامیٹرز کے ساتھ ، یہ حکمت عملی قابل عمل اور مضبوطی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اعلی استحکام اور منافع بخش ہونے کے لئے سی سی آئی پیرامیٹرز اور انٹری لیول کے قوانین کو بہتر بنانے کے ذریعہ مزید بہتری لائی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Extended Adaptive CCI Entry Strategy for Commodities", shorttitle="Ext_Adaptive_CCI_Entry_Com", overlay=true)

// Inputs
cciLength = input(20, title="CCI Period")
defaultCCIEntryOversold = input(-145, title="Default CCI Entry Oversold Level")
adaptiveCCIEntryLevel90 = input(-90, title="Adaptive CCI Entry Level for 40 Days")
adaptiveCCIEntryLevel70_50Days = input(-70, title="Adaptive CCI Entry Level for 50 Days")
adaptiveCCIEntryLevel50 = input(-50, title="Adaptive CCI Entry Level for 60 Days")
adaptiveCCIEntryLevel4 = input(-4, title="Adaptive CCI Entry Level for 90 Days")
adaptiveCCIEntryLevel0 = input(0, title="Adaptive CCI Entry Level for 120 Days")
adaptiveCCIEntryLevel25 = input(25, title="Adaptive CCI Entry Level for 140 Days")
adaptiveCCIEntryLevel50_160Days = input(50, title="Adaptive CCI Entry Level for 160 Days")
adaptiveCCIEntryLevel70_180Days = input(70, title="Adaptive CCI Entry Level for 180 Days")
lookback40 = input(40, title="Lookback Period for -90 Level")
lookback50 = input(50, title="Lookback Period for -70 Level")
lookback60 = input(60, title="Lookback Period for -50 Level")
lookback90 = input(90, title="Lookback Period for -4 Level")
lookback120 = input(120, title="Lookback Period for 0 Level")
lookback140 = input(140, title="Lookback Period for +25 Level")
lookback160 = input(160, title="Lookback Period for +50 Level")
lookback180 = input(180, title="Lookback Period for +70 Level")

// Indicator Calculation
cci = ta.cci(close, cciLength)

// Determine adaptive entry level based on lookback periods
var float entryLevel = defaultCCIEntryOversold // Initialize with the default level
if ta.lowest(cci, lookback40) > adaptiveCCIEntryLevel90
    entryLevel := adaptiveCCIEntryLevel90
if ta.lowest(cci, lookback50) > adaptiveCCIEntryLevel70_50Days
    entryLevel := adaptiveCCIEntryLevel70_50Days
if ta.lowest(cci, lookback60) > adaptiveCCIEntryLevel50
    entryLevel := adaptiveCCIEntryLevel50
if ta.lowest(cci, lookback90) > adaptiveCCIEntryLevel4
    entryLevel := adaptiveCCIEntryLevel4
if ta.lowest(cci, lookback120) > adaptiveCCIEntryLevel0
    entryLevel := adaptiveCCIEntryLevel0
if ta.lowest(cci, lookback140) > adaptiveCCIEntryLevel25
    entryLevel := adaptiveCCIEntryLevel25
if ta.lowest(cci, lookback160) > adaptiveCCIEntryLevel50_160Days
    entryLevel := adaptiveCCIEntryLevel50_160Days
if ta.lowest(cci, lookback180) > adaptiveCCIEntryLevel70_180Days
    entryLevel := adaptiveCCIEntryLevel70_180Days

// Entry Condition
longCondition = cci < entryLevel

// Entry and Exit
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
    alert("Long entry executed at " + str.tostring(close), alert.freq_once_per_bar)

trailOffset = input(10.0, title="Trailing Stop Offset in USD")
strategy.exit("Trailing Stop", "Long", trail_offset = trailOffset, trail_price = close)
if (close < entryLevel - trailOffset)
    alert("Long position closed at " + str.tostring(close), alert.freq_once_per_bar)

// Plotting
plot(series=cci, color=color.purple, title="CCI")
hline(price=defaultCCIEntryOversold, color=color.red, title="Default CCI Entry Oversold Level")
hline(price=adaptiveCCIEntryLevel90, color=color.orange, title="CCI -90 Level (40 Days)")
hline(price=adaptiveCCIEntryLevel70_50Days, color=color.yellow, title="CCI -70 Level (50 Days)")
hline(price=adaptiveCCIEntryLevel50, color=color.green, title="CCI -50 Level (60 Days)")
hline(price=adaptiveCCIEntryLevel4, color=color.blue, title="CCI -4 Level (90 Days)")
hline(price=adaptiveCCIEntryLevel0, color=color.purple, title="CCI 0 Level (120 Days)")
hline(price=adaptiveCCIEntryLevel25, color=color.aqua, title="CCI +25 Level (140 Days)")
hline(price=adaptiveCCIEntryLevel50_160Days, color=color.black, title="CCI +50 Level (160 Days)")
hline(price=adaptiveCCIEntryLevel70_180Days, color=color.gray, title="CCI +70 Level (180 Days)")

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں